[Биржа] Развлекаюсь тут...
От: Marty Пират https://www.youtube.com/channel/UChp5PpQ6T4-93HbNF-8vSYg
Дата: 22.07.21 20:13
Оценка: +1 -1
Здравствуйте!

Развлекаюсь тут с тиньковским АПИ и приторговываю интрадей. Родилось что-то вроде торгового терминала. В принципе, он упрощает торговлю — заявки вводятся проще, корректируются с учётом прайс инкремента и размера лота, есть функция "лучшая цена" — когда заявка ставится на пункт ниже/выше, чем есть в стакане (в телефонном терминале вроде тоже что-то похожее появилось, но пока не разбирался, как оно там работает). Плюс профуки типа "хотел купить, нажал не ту кнопку, и продал" отслеживаются.

Вывожу кучу основных параметров на одном экране — тоже помогает, лишний раз в телефон на графики смотреть не лезу.

Но всё равно — чего-то для счастья не хватает. Хочу ещё каких-то индикаторов/маркеров, чтобы понимать, когда идёт быстрый рост/падение, когда оно приостанавливается, но не на долго, а когда останавливается и меняет тренд, и тд, и тп

Что посоветуете? Чего хорошего почитать на эту тему есть?
Маньяк Робокряк колесит по городу
Re: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: Bill Baklushi СССР  
Дата: 22.07.21 20:34
Оценка: +6 :))) :))) :)))
Marty:

M>Чего хорошего почитать на эту тему есть?

Н.Носов — Незнайка на Луне.
Объединяйтесь, либералы, для рытья каналов!
Re[2]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: Marty Пират https://www.youtube.com/channel/UChp5PpQ6T4-93HbNF-8vSYg
Дата: 22.07.21 20:40
Оценка:
Здравствуйте, Bill Baklushi, Вы писали:

M>>Чего хорошего почитать на эту тему есть?

BB>Н.Носов — Незнайка на Луне.

Ага, читал, правда давно. Но там про биржевые индикаторы ничего не было
Маньяк Робокряк колесит по городу
Re: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: VladFein США www.FeinSoftware.com
Дата: 22.07.21 20:40
Оценка: -1
Здравствуйте, Marty, Вы писали:

M>... чтобы понимать, когда идёт быстрый рост/падение, когда оно приостанавливается, но не на долго, а когда останавливается и меняет тренд, и тд, и тп


Нет таких индикаторов, очевидно

Есть мудрость: не пытайся поймать падающий нож.
Re[2]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: umnik  
Дата: 22.07.21 20:53
Оценка:
Здравствуйте, VladFein, Вы писали:

M>>... чтобы понимать, когда идёт быстрый рост/падение, когда оно приостанавливается, но не на долго, а когда останавливается и меняет тренд, и тд, и тп

VF>Нет таких индикаторов, очевидно
Более точный ответ — на короткое время они могут появляться, тот кто их находит зарабатывает очень много денег, а индикатор исчезает.
Re: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: swame  
Дата: 22.07.21 21:13
Оценка: 2 (1) :)
Здравствуйте, Marty, Вы писали:

M>Здравствуйте!


M>Развлекаюсь тут с тиньковским АПИ и приторговываю интрадей. Родилось что-то вроде торгового терминала. В принципе, он упрощает торговлю — заявки вводятся проще, корректируются с учётом прайс инкремента и размера лота, есть функция "лучшая цена" — когда заявка ставится на пункт ниже/выше, чем есть в стакане (в телефонном терминале вроде тоже что-то похожее появилось, но пока не разбирался, как оно там работает). Плюс профуки типа "хотел купить, нажал не ту кнопку, и продал" отслеживаются.


M>Вывожу кучу основных параметров на одном экране — тоже помогает, лишний раз в телефон на графики смотреть не лезу.


M>Но всё равно — чего-то для счастья не хватает. Хочу ещё каких-то индикаторов/маркеров, чтобы понимать, когда идёт быстрый рост/падение, когда оно приостанавливается, но не на долго, а когда останавливается и меняет тренд, и тд, и тп


Тоже с прошлых выходных пишу тестер стратегий, без определения направлений трендов никуда.
Тренды определяю по скользящим средним, производным, разнице кривых. точки входа /выхода по разницам со скользящими.
Понял что на том, чем торгую, без эффективного захода "лесенкой" эффективной торговли не получится.
Вручную просчитывать точки выхода на изломах наклонном тренда нервов не хватает.
Так что сделал графический движок и движок стратегий, подбираю параметры стратегий, вывожу прибыльность.
Как учитывать уровни поддержки пока не придумал, пока в основном планирую использовать на тех акциях, где они не очень важны.
И не придумал как сделать стопы при резких сбросах котировки на несколько процентов в течение минут.
Но, надеюсь, доходность и плюсы от неожиданных движения вверх перекроют эти потери.

Пока думаю робот будут двухкомпонентный — один ловит движения внутри дня, другой двигает по среднесрочному тренду.
Без комбинации доходность получается маловата.
Дальше хочу прикрутить онлайн котировки и генерацию сигналов, и автоматическую торговлю, сначала с подтверждением, потом автоматом.
И еще скринер для ловли и фильтрации быстрых просадок хочу.
Тут основная проблемка в том, что эти просадки случаются у всех одновременно, и к этому моменту надо оказаться в кэше.

Интеграцией с ТИньком занимался пока мало, застрял на том что не удалось наладить прием свечей через Streaming,
мне это нужно в первую очередь. Ответы от сервера через вебсокет приходят, но какие-то не такие.


M>Что посоветуете? Чего хорошего почитать на эту тему есть?


Я смотрел разные видео, материалы школы Герчика (в т.ч учебник)наиболее толковые,
Единственная кажется толковое видео от Олейника по уровням
https://www.youtube.com/watch?v=3CFh__3gbgQ&t=1813s

Хороший обзор рынков с точки зрения теханализа у этого перца,
https://www.youtube.com/watch?v=fkauvACNi-g
НО очень занудно.

Остальные трейдеры это в основном бла-бла бла.
Еще нужно хорошо понимать терминологию трейдеров и теханализа — может где-то там где то и бред, но они дают
понимание как формализовать алгоритмы.

кое-какие материалы в платных телеграм каналах с сигналами.

Еще полезно посмотреть стратегии на Комоне и разобраться почему они не работают (там есть ручные и роботизированные стратегии).
https://www.comon.ru/managers/
Re[2]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: Marty Пират https://www.youtube.com/channel/UChp5PpQ6T4-93HbNF-8vSYg
Дата: 22.07.21 21:34
Оценка:
Здравствуйте, swame, Вы писали:

S>Интеграцией с ТИньком занимался пока мало, застрял на том что не удалось наладить прием свечей через Streaming,

S>мне это нужно в первую очередь. Ответы от сервера через вебсокет приходят, но какие-то не такие.

Могу скинуть ссылку на мой плюсовый код, если нужно. MSVC2017 + Qt_5.14.2
Там всё работает


M>>Что посоветуете? Чего хорошего почитать на эту тему есть?


S>Я смотрел разные видео, материалы школы Герчика (в т.ч учебник)наиболее толковые,


Спс за ссылки
Маньяк Робокряк колесит по городу
Re[2]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: VladFein США www.FeinSoftware.com
Дата: 22.07.21 21:37
Оценка:
Здравствуйте, swame, Вы писали:

M>>Но всё равно — чего-то для счастья не хватает. Хочу ещё каких-то индикаторов/маркеров, чтобы понимать, когда идёт быстрый рост/падение, когда оно приостанавливается, но не на долго, а когда останавливается и меняет тренд, и тд, и тп


S>И не придумал как сделать стопы при резких сбросах котировки на несколько процентов в течение минут.

Так вопрос и был
"когда идёт быстрый рост/падение, когда оно приостанавливается, но не на долго, а когда останавливается и меняет тренд"

S>Но, надеюсь, доходность и плюсы от неожиданных движения вверх перекроют эти потери.

"A goal without a plan is just a wish."
"hope is not a strategy, and a wish is not a plan"

S>Тут основная проблемка в том, что эти просадки случаются у всех одновременно, и к этому моменту надо оказаться в кэше.

Покажите мне график любых акций, и я покажу где надо было купить и где — продать
Re[3]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: swame  
Дата: 22.07.21 22:10
Оценка: :)
Здравствуйте, Marty, Вы писали:

M>Здравствуйте, swame, Вы писали:


S>>Интеграцией с ТИньком занимался пока мало, застрял на том что не удалось наладить прием свечей через Streaming,

S>>мне это нужно в первую очередь. Ответы от сервера через вебсокет приходят, но какие-то не такие.

M>Могу скинуть ссылку на мой плюсовый код, если нужно. MSVC2017 + Qt_5.14.2

M>Там всё работает

Да не , я на Delphi делаю, компоненты ESEGECE для вебсокета, для других языков примеров много.
Помогли бы архивы истории свечей для отладки алгоритмов.
Что взамен не знаю — могу рассказать работу алгоритма когда отлажу, это нетривиально.

Пока выглядит так.
В работе показывает пока херню, 160% процентов годовых, он покупает — продает 1 единицу, без захода лесенкой.
Это только внутридневной компонент, думаю среднесрочный должен дать еще плюс столько же, без большого увеличения средней суммы используемых денег.
И плюс докуп просадок.
Для доходной работы думаю надо добиться процентов 500 годовых, учитывая все возможные потери (комиссии, проскальзывания).

  Отладчик
http://files.rsdn.org/44258/bot.png


M>>>Что посоветуете? Чего хорошего почитать на эту тему есть?


S>>Я смотрел разные видео, материалы школы Герчика (в т.ч учебник)наиболее толковые,


M>Спс за ссылки
Re[3]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: swame  
Дата: 22.07.21 22:24
Оценка:
Здравствуйте, VladFein, Вы писали:

VF>Здравствуйте, swame, Вы писали:


M>>>Но всё равно — чего-то для счастья не хватает. Хочу ещё каких-то индикаторов/маркеров, чтобы понимать, когда идёт быстрый рост/падение, когда оно приостанавливается, но не на долго, а когда останавливается и меняет тренд, и тд, и тп


S>>И не придумал как сделать стопы при резких сбросах котировки на несколько процентов в течение минут.

VF>Так вопрос и был
VF>"когда идёт быстрый рост/падение, когда оно приостанавливается, но не на долго, а когда останавливается и меняет тренд"

Изменения плавного среднесрочного тренда со стандартным общепринятым алгоритмам ловится вообще элементарно, это вообще не вопрос,
Это хорошо видно глазами на графике и легко формализуется без знания правой части графика.
но там проходится вершина тренда и продается в начале просадки. теряются вершины трендов и просадки в конце падения, а это приличные деньги.
И нет зарабатываем на внутридневных колебаниях.
В результате остается прибыли процентов 50-100% годовых на средней акции, это мало.
Ну конечно это относится к обычным акциям, какой-нибудь SPCE так торговать не получится.

Вопрос был в том, как поймать начало быстрого падения, кода скажем идет падение на 5% за полчаса, как отличить его от обычного падения на 1-2 % в начале сессии,
с той же скоростью, но на меньшую величину.
Ставим сто лосс нижу обычного падения =- теряем 3-4%, оказываясь уже в конце просадки, когда продавать поздно и надо ждать отскока
Продавать в конце дня не всегда вариант — в начале сессии может быть и резкий рост, и цена в конце сессии может быть не очень — наоборот, хорошо закупиться.

S>>Но, надеюсь, доходность и плюсы от неожиданных движения вверх перекроют эти потери.

VF>"A goal without a plan is just a wish."
VF>"hope is not a strategy, and a wish is not a plan"

S>>Тут основная проблемка в том, что эти просадки случаются у всех одновременно, и к этому моменту надо оказаться в кэше.

VF>Покажите мне график любых акций, и я покажу где надо было купить и где — продать
Отредактировано 22.07.2021 22:40 swame . Предыдущая версия . Еще …
Отредактировано 22.07.2021 22:31 swame . Предыдущая версия .
Отредактировано 22.07.2021 22:27 swame . Предыдущая версия .
Отредактировано 22.07.2021 22:25 swame . Предыдущая версия .
Re[4]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: VladFein США www.FeinSoftware.com
Дата: 22.07.21 22:53
Оценка:
Здравствуйте, swame, Вы писали:

S>В результате остается прибыли процентов 50-100% годовых на средней акции, это мало.

Ну это Вы зажрались! Для меня "50-100% годовых" было бы достаточно.

S>Вопрос был в том, как поймать начало быстрого падения, кода скажем идет падение на 5% за полчаса, как отличить его от обычного падения на 1-2 % в начале сессии,

S>с той же скоростью, но на меньшую величину.
Вы хотите по левой половине "вычислить" какую из акций продать?
http://files.rsdn.org/21374/chart.png

S>Ставим сто лосс нижу обычного падения =- теряем 3-4%, оказываясь уже в конце просадки, когда продавать поздно и надо ждать отскока

Продавать на stop loss — иметь гарантированные потери
Re[4]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: Marty Пират https://www.youtube.com/channel/UChp5PpQ6T4-93HbNF-8vSYg
Дата: 22.07.21 23:09
Оценка:
Здравствуйте, swame, Вы писали:

M>>Могу скинуть ссылку на мой плюсовый код, если нужно. MSVC2017 + Qt_5.14.2

M>>Там всё работает

S>Да не , я на Delphi делаю, компоненты ESEGECE для вебсокета, для других языков примеров много.


На дельфи это вообще мертворождённое, какой бы ни лазарус.


S>Помогли бы архивы истории свечей для отладки алгоритмов.


Есть почти полная база (Тинкоф/MOEX) с выкачанными свечами от рождения биржи MOEX по всему (ну вот ваще по всем инструментам). 90 Гб, плюс-минус
SQLite база — сплит из двух — сами инструменты (мелкая), и свечи 1/2/3/5/30 минут, час/день/неделя/ месяц — все. остальное.
Изначально была одна база, потом сделал три (третья — исполненные ордера пользователя, а мастер база — отдельно от свечей, свечная DB — ваше отдельная файла) — изначально трепетно берёг ссылочную консистентность (delete on update и всё такое), а потом забил мпх на это. И так база свечей растёт как на дрожжях.

Раз в неделю, на выходных, докачиваю. Правда, уже месяц вроде это не делал. Месячный апдейт где-то за выходные проскакивает. Недельный — точно. Изначально всё качал чуть ли не полгода

Тоже думал анализом истории заняться, но пока интрадей и мнговенные индикаторы больше интересуют.

В принципе — могу поделиться, торрент и мангет ссылка, или как-то так.

Ну и оставляю за тобой право продонатить проект
Маньяк Робокряк колесит по городу
Re[3]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: system.console  
Дата: 23.07.21 02:00
Оценка: :)
Здравствуйте, Marty, Вы писали:

M>Здравствуйте, Bill Baklushi, Вы писали:


M>>>Чего хорошего почитать на эту тему есть?

BB>>Н.Носов — Незнайка на Луне.

M>Ага, читал, правда давно. Но там про биржевые индикаторы ничего не было

А я всего пару месяцев назад вслед за сыном прочел
Сильное произведение — учит жизни, если отбросить утопические моменты в начале и конце.
Re: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: Мёртвый Даун Чехия  
Дата: 23.07.21 04:20
Оценка: +1
Здравствуйте, Marty, Вы писали:

M>Что посоветуете? Чего хорошего почитать на эту тему есть?


Не нужно!
Только Путин, и никого кроме Путина! О Великий и Могучий Путин — царь на веки веков, навсегда!
Смотрю только Соловьева и Михеева, для меня это самые авторитетные эксперты.
КРЫМ НАШ!
Re[5]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: swame  
Дата: 23.07.21 09:13
Оценка:
Здравствуйте, Marty, Вы писали:

M>Здравствуйте, swame, Вы писали:


M>>>Могу скинуть ссылку на мой плюсовый код, если нужно. MSVC2017 + Qt_5.14.2

M>>>Там всё работает

S>>Да не , я на Delphi делаю, компоненты ESEGECE для вебсокета, для других языков примеров много.


M>На дельфи это вообще мертворождённое, какой бы ни лазарус.


На дельфи я сделаю быстрее и лучше всего

S>>Помогли бы архивы истории свечей для отладки алгоритмов.


M>Есть почти полная база (Тинкоф/MOEX) с выкачанными свечами от рождения биржи MOEX по всему (ну вот ваще по всем инструментам). 90 Гб, плюс-минус

M>SQLite база — сплит из двух — сами инструменты (мелкая), и свечи 1/2/3/5/30 минут, час/день/неделя/ месяц — все. остальное.
M>Изначально была одна база, потом сделал три (третья — исполненные ордера пользователя, а мастер база — отдельно от свечей, свечная DB — ваше отдельная файла) — изначально трепетно берёг ссылочную консистентность (delete on update и всё такое), а потом забил мпх на это. И так база свечей растёт как на дрожжях.

Удобней конечно в текстовых файликах по файлику на инструмент, как дает выкачивать финам.
Архив занял бы на порядок меньше.
Консистентность тут нафиг не нужна.
Интересуют американские акции в объеме Спб биржи.
Российские тоже можно бы посмотреть, но там часто низкая ликвидность. Сделки будут двигать рынок, на интрадей это критично.
У меня вчера сделка по Полюс золото исполнялась минут 20.
И дневные движения российских отличается от движения американских.

M>Раз в неделю, на выходных, докачиваю. Правда, уже месяц вроде это не делал. Месячный апдейт где-то за выходные проскакивает. Недельный — точно. Изначально всё качал чуть ли не полгода


M>Тоже думал анализом истории заняться, но пока интрадей и мнговенные индикаторы больше интересуют.


M>В принципе — могу поделиться, торрент и мангет ссылка, или как-то так.


M>Ну и оставляю за тобой право продонатить проект


Ты разве не знаешь, как разработчики ненавидят делиться друг с другом деньгами
Отредактировано 23.07.2021 9:22 swame . Предыдущая версия .
Re[5]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: swame  
Дата: 23.07.21 09:18
Оценка:
Здравствуйте, VladFein, Вы писали:

VF>Здравствуйте, swame, Вы писали:


S>>В результате остается прибыли процентов 50-100% годовых на средней акции, это мало.

VF>Ну это Вы зажрались! Для меня "50-100% годовых" было бы достаточно.

Если ничего для этого не делать, то отлично, если трудиться и нервничать — то маловато.

S>>Вопрос был в том, как поймать начало быстрого падения, кода скажем идет падение на 5% за полчаса, как отличить его от обычного падения на 1-2 % в начале сессии,

S>>с той же скоростью, но на меньшую величину.
VF>Вы хотите по левой половине "вычислить" какую из акций продать?
VF>Image: chart.png

Это работает на реальных графиках, а не на абстрактных картинках или рэндоме.
К след неделе попробую сделать примеры для среднесрока.

S>>Ставим сто лосс нижу обычного падения =- теряем 3-4%, оказываясь уже в конце просадки, когда продавать поздно и надо ждать отскока

VF>Продавать на stop loss — иметь гарантированные потери

Согласен, поэтому я его всеми силами избегаю.
Re[6]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: Marty Пират https://www.youtube.com/channel/UChp5PpQ6T4-93HbNF-8vSYg
Дата: 23.07.21 17:37
Оценка:
Здравствуйте, swame, Вы писали:

M>>На дельфи это вообще мертворождённое, какой бы ни лазарус.


S>На дельфи я сделаю быстрее и лучше всего


Ну окей, окей


S>>>Помогли бы архивы истории свечей для отладки алгоритмов.


M>>Есть почти полная база (Тинкоф/MOEX) с выкачанными свечами от рождения биржи MOEX по всему (ну вот ваще по всем инструментам). 90 Гб, плюс-минус


S>Удобней конечно в текстовых файликах по файлику на инструмент, как дает выкачивать финам.


Так для SQLite наверное кто-то уже написал ODBC драйвер, не? А его можно из делфей легко подцепить.
Или, если такого нет, то можно взять SQLite DB Browser и а нём выгрузить в CSV

Если тебе эта база интересна, то подумаю, как лучше тебе перекинуть



M>>Ну и оставляю за тобой право продонатить проект


S>Ты разве не знаешь, как разработчики ненавидят делиться друг с другом деньгами


Ну ладно, я так просто предложил Тогда можно поделиться идеями, данными и кодом
Маньяк Робокряк колесит по городу
Re[2]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: Bill Baklushi СССР  
Дата: 23.07.21 17:51
Оценка: +1 -1
Мёртвый Даун:

M>>Что посоветуете? Чего хорошего почитать на эту тему есть?


МД>Не нужно!

Для меня эти тренды, стаканы и индикаторы звучат как "рабочее место плоскоземельщика" или "электронный помощник лоха".

Если не имеешь надёжных инсайдов и не можешь влиять на рынок — будешь выступать только в роли питательной среды.
Тем более в XXI веке, где на бирже тусуется много скриптов и нейросетей.
Объединяйтесь, либералы, для рытья каналов!
Re[4]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: Marty Пират https://www.youtube.com/channel/UChp5PpQ6T4-93HbNF-8vSYg
Дата: 23.07.21 17:51
Оценка:
Здравствуйте, swame, Вы писали:


S>Изменения плавного среднесрочного тренда со стандартным общепринятым алгоритмам ловится вообще элементарно, это вообще не вопрос,


А можно услышать поподробнее об этих стандартных общепринятых алгоритмах, и посмотреть кот?


S>Вопрос был в том, как поймать начало быстрого падения, кода скажем идет падение на 5% за полчаса, как отличить его от обычного падения на 1-2 % в начале сессии,


Обычное падение/рост на пару процентов в начале сессии — тоже хлеб

А вообще, обычно самое интересное как раз на открытии происходит, еще днем в 12-13, и 16-30 обычно. Интересно прикинуть корреляцию курсов и моменты открытия разных иностранных бирж.

Есть идеи поковырять стакан: количество его обновлений на последний отрезок времени косвенно говорит о текущей волатильности, объем спроса и предложения, их отношение, величина спреда, наличие плит в стакане, как объемы распределены по стакану. Тема вроде интересная, но что-то ничего толкового не нашел. Для начала думаю хоть график построить этих параметров и наложить на свечи, но стаканы приходят как хотят, и их очень много, пока не придумал, как лучше это обработать/отобразить
Маньяк Робокряк колесит по городу
Re[6]: [Биржа] Развлекаюсь тут...
От: Marty Пират https://www.youtube.com/channel/UChp5PpQ6T4-93HbNF-8vSYg
Дата: 23.07.21 17:52
Оценка:
Здравствуйте, swame, Вы писали:

S>Это работает на реальных графиках, а не на абстрактных картинках или рэндоме.

S>К след неделе попробую сделать примеры для среднесрока.

Было бы интересно глянуть
Маньяк Робокряк колесит по городу
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.