|
|
От: | MS MSDN | |
| Дата: | 01.01.18 17:33 | ||
| Оценка: |
6 (2)
|
||
Прогнозирование курса американского доллара имеет важное значение для принятия правильных управленческих решений во всех сферах деятельности, в том числе в экономике и сфере финансов. В частности, это актуально для развития инвестиционной деятельности, для формирования бюджета страны, внешнеэкономической деятельности, а также для биржевой торговли.
Гипотеза. Как известно, на динамику курсов валют влияет множество факторов, вопросам прогнозирования курсов валют и, в частности, курса доллара, уделяли внимание множество экспертов, однако формирование прогнозов оказалось делом не простым и малоэффективным.
Выдвинем гипотезу и попытаемся подтвердить или опровергнуть ее. Сущность нашей гипотезы в том, что успешное прогнозирование курса доллара возможно с помощью нейронной сети, представляющей двухслойный персептрон, на вход которой будут подаваться значения важнейших макроэкономических показателей и значения циклических индексов Гюшон и Ганю, а на выходе получим значения курса доллара.
Будем исходить из предположения, что помимо системы «жестких» экономических параметров на курс доллара воздействуют некие «мягкие факторы» некоторого «тонкого плана», которые слабо изучены. Просматривается логическая цепочка, которая с определенной долей вероятности может привести к изменениям курса USD/RU это «цикличность – циклические астрологические индексы – кондратьевские циклы – периоды подъемов и спадов в экономике – подъемы и спады экономических индексов – колебания спроса на нефть – динамика курса доллара».
К «мягким» факторам можно в этом случае попытаться отнести циклические индексы Гюшон и Ганю.
