Путь 1. — Создаешь файл с расширением HTML c содержимым
<html>
<body>
<a href="тут пишешь урл.../file.swf">donwload</a>
</body>
</html>
Запускаешь его — у тебя открывается HTML страница с сылкой, на которой кликаешь правой клавишей мыши и выбираешь Save As
Путь 2. Браузер, когда отображает страницы — первоначально грузит и в Temporary папку
"C:\Documents and Settings\user_name\Local Settings\Temporary Internet Files\"
ищешь его там
Путь 3. TeleportPro и другие сохранялки сайтов на локале...
