Дотнет формоклепание сейчас.
Есть сильное желание попробовать финансы.
База математическая была хорошая.
Подскажите как попасть в финансы, именно не формоклепание в банке, а то что имеют ввиду когда работают в инвестбанке?
то есть интересуют советы типа:
прочитать численные методы автора Иванова + выучить яву, применяя тестовый апи на наздаке поиграть на торгах и анализируя то-то.
я сейчас вообще не понимаю с чего начать.
Здравствуйте, e.thrash, Вы писали:
ET>Дотнет формоклепание сейчас. ET>Есть сильное желание попробовать финансы. ET>База математическая была хорошая. ET>Подскажите как попасть в финансы, именно не формоклепание в банке, а то что имеют ввиду когда работают в инвестбанке?
ET>то есть интересуют советы типа: ET>прочитать численные методы автора Иванова + выучить яву, применяя тестовый апи на наздаке поиграть на торгах и анализируя то-то. ET>я сейчас вообще не понимаю с чего начать.
ET>спасибо.
Здравствуйте, e.thrash, Вы писали:
ET>Подскажите как попасть в финансы, именно не формоклепание в банке, а то что имеют ввиду когда работают в инвестбанке?
Постепенно. Устроиться на поддержку древнего легаси (даже и в Люксофт), потом перейти на проект поприличнее, и так далее. Так можно дойти до квантов.
Здравствуйте, wamaco, Вы писали:
W>Здравствуйте, e.thrash, Вы писали:
ET>>Дотнет формоклепание сейчас. ET>>Есть сильное желание попробовать финансы. ET>>База математическая была хорошая. ET>>Подскажите как попасть в финансы, именно не формоклепание в банке, а то что имеют ввиду когда работают в инвестбанке?
ET>>то есть интересуют советы типа: ET>>прочитать численные методы автора Иванова + выучить яву, применяя тестовый апи на наздаке поиграть на торгах и анализируя то-то. ET>>я сейчас вообще не понимаю с чего начать.
ET>>спасибо.
W>изучи Delphi, коли заняться нечем...
заняться есть чем.
просто путь надо верный выбрать.
хочу интересных вызовов.
Здравствуйте, e.thrash, Вы писали:
Товарищ по отделу на бирже зарегистрировался 10 т.р. положил, через год 400 т.р. уже было, акциями торговал. Он как-то начинал мне рассказывать и показывать софт, которым он пользовался(это все уже написано было). Я просто ни чего не понял, уставал наверное сильно, денег не хватало. Я бы наверное сначала с биржи начал, а потом уже к софту подобрался. Есть же у них наверное протоколы доступа по http или api какое-то. Надо смотреть на все сразу. А про биржу тонны книг написаны. На твой вопрос не могу тебе дать ответ. Ни разу разработкой этого софта не занимался и в глаза его не видел.
Здравствуйте, e.thrash, Вы писали:
ET>Есть сильное желание попробовать финансы. ET>База математическая была хорошая. ET>Подскажите как попасть в финансы, именно не формоклепание в банке, а то что имеют ввиду когда работают в инвестбанке?
Сразу скажу что мои ответы могут быть неверными так как я не прошел этого пути сам и скорее всего верны только для США и Лондона
В первую очередь ответить себе на вопрос — хочется работать в
(а) инвестиционном банке
(б) хедж фонде
(г) делать деньги самому
Там будет разная специфика, в зависимости от ответа выбирай
[а, б] подточить С++ ибо много именно на нем пишут
[а, б] найти работу квант-девелопером (т.е. переходная фаза) в той под-области что интересна
[б, г] есть 2-3 книжки на тему как генерировать стратегии (я тебе могу послать пдфы, но они на английском)
[б, г] сгрузить исторических данных (есть бесплатные источники по разным активам) и попробовать найти стратегии
Здравствуйте, e.thrash, Вы писали:
ET>Подскажите как попасть в финансы, именно не формоклепание в банке, а то что имеют ввиду когда работают в инвестбанке? ET>то есть интересуют советы типа: ET>прочитать численные методы автора Иванова + выучить яву, применяя тестовый апи на наздаке поиграть на торгах и анализируя то-то. ET>я сейчас вообще не понимаю с чего начать.
переехать в Москву или Питер и устроиться поработать в ДБ на пару лет минимум ну и попутно изучая фундаментальные вещи типа https://www.amazon.com/Options-Futures-Other-Derivatives-9th/dp/0133456315 (т.н. классика, "библия").
Потом уже в принципе в большинство мест будут рассматривать и в зависимости от полученных скиллов и английского реально пройти собесы.
Здравствуйте, e.thrash, Вы писали:
ET>Дотнет формоклепание сейчас. ET>Есть сильное желание попробовать финансы.
Прямой и самый простой способ — устроиться в Технологический Центр Дойче Банка в Москве или Питере, у них бывают вакансии на C# и именно в части формоклепания. Как ни странно, но именно эти команды часто напрямую сотрудничают с квантами и пишут софт непосредственно для трейдеров и сейлзов. Можно также получить очень хорошую бизнес экспертизу в финансах, шанс даже выше чем в большинстве команд C++.
Что необходимо — дождаться когда соответствующая вакансия откроется и пройти интервью. Альтернативный вариант — пролезть на любую открытую вакансию, а дальше уже двигаться внутри по обстановке
Не совсем прямой способ — устроиться в любую сильную компанию с именем на рынке Yandex, Mail.ru, Facebook, Amazon, Google, Microsoft. Буквально сразу же через LinkedIn на вас выйдут рекрутеры из Bloomberg, а дальше через 3-5 лет можно переходить в банк. В Bloomberg же стоит потратить эти 5 лет на работу в командах, которые пишут аналитические библиотеки — а-ля квант девелоперы. Вакансии у них всегда есть.
В принципе, подаваться в Bloomberg можно и напрямую минуя Yandex, etc., они собеседуют всех и интервью, в принципе, не очень сложное.
Как вариант, на сотрудников Facebook, Google хеджфонды и HFT фирмы довольно часто сами напрямую выходят, точнее говоря рекрутеры которые на них работают.
Самый сложный способ — подать резюме напрямую в HFT фирму (к примеру, года два назад Jump Trading в Сингапуре искал именно формоклепателя на C# и собеседовали народ из Москвы) ну или в банк в Лондоне.
C# не такой уж редкий зверь в европейских инвестбанках на деске, а также в разнообразных хеджфондах и т.п. и именно в части формоклепания. Интервью пройти будет очень тяжело, зато экспертиза в бизнесе попрет очень быстро. В отличии от многих C++ девелоперов, многие из которых закопаны во внутренние протоколы и другие технические вещи, C# формоклепатель видит систему точно также, как конечный пользователь — трейдер, квант, сейлз. Поэтому финансовые термины, их значение и сам процесс работы на деске усваиваются очень быстро, было бы желание и усердие.
Здравствуйте, lintik, Вы писали:
L>Самый сложный способ — подать резюме напрямую в HFT фирму (к примеру, года два назад Jump Trading в Сингапуре искал именно формоклепателя на C# и собеседовали народ из Москвы) ну или в банк в Лондоне.
Я бы не рекомендовал сейчас идти работать в HFT (не весь quant trading, а именно чисто скоростная торговля). Проблема в том что легкие деньги там закончились, теперь по большинству вещей идет соревнование за микросекунды с очень большими инвестициями в железо, около-железо (типа микроволновых путей от биржи к бирже) и инфраструктуру. Это ведет к достаточно низким заработкам на капитал и главное на работника — у Вирту, например, заработок на работника около $4 миллионов до расходов а после остается около 1 миллиона (т.е. 500 тысяч никто платить не будет при таком раскладе).
L> Поэтому финансовые термины, их значение и сам процесс работы на деске усваиваются очень быстро, было бы желание и усердие.
Я позволю себе не согласится с этим. Как и в любой другой области, есть большая разница между видеть и делать — т.е. знания финансов прийдут если заниматься финансами.
Здравствуйте, negres, Вы писали:
N>Здравствуйте, e.thrash, Вы писали:
ET>>Есть сильное желание попробовать финансы. ET>>База математическая была хорошая. ET>>Подскажите как попасть в финансы, именно не формоклепание в банке, а то что имеют ввиду когда работают в инвестбанке?
N>[а, б] подточить С++ ибо много именно на нем пишут N>[а, б] найти работу квант-девелопером (т.е. переходная фаза) в той под-области что интересна
в Мск я так понял только Дойче?
N>[б, г] есть 2-3 книжки на тему как генерировать стратегии (я тебе могу послать пдфы, но они на английском)
да. Было бы здооров пдф получить. Если можно ссылкой сюда, а то от ящика забыл доступ
N>[б, г] сгрузить исторических данных (есть бесплатные источники по разным активам) и попробовать найти стратегии
а можно чуть подробней или где почитать?
+еще РФ инвест банки есть Re[3]: формоклепание => Финансы =>
Здравствуйте, e.thrash, Вы писали:
N>>[а, б] подточить С++ ибо много именно на нем пишут N>>[а, б] найти работу квант-девелопером (т.е. переходная фаза) в той под-области что интересна ET>в Мск я так понял только Дойче?
ну есть еще UBS (девцентр и проектов меньше чем в Дойче) и Luxoft (но в последнем надо специально искать финансовый проект которых меньшинство)
Также можно копнуть пособеседоваться что там сейчас/какие проекты у т.н. "полуроссийских" инвест-банков типа ВТБ Капитал, Ренесанс или же вообще СберТех-Инвест (или как там сейчас инвест отделение выросшее из Тройки Диалог в сбере зовется?)
Здравствуйте, negres, Вы писали:
N>Здравствуйте, e.thrash, Вы писали:
N>[а, б] найти работу квант-девелопером (т.е. переходная фаза) в той под-области что интересна
А можно про это чуть подробнее?
Требуют ли при приеме на работу каких-то специфических знаний? (финансы, статистика, матан?)
Есть ли какие-то специализированные сайты для таких вакансий?
В России, как я понимаю, с такими вакансиями все плохо. Есть ли шанс устроиться удаленно куда-то за рубеж?
N>[б, г] есть 2-3 книжки на тему как генерировать стратегии (я тебе могу послать пдфы, но они на английском)
Про книжки очень интересно. Максимально близкое, что находил был Ernest P. Chan, но там скорее не про придумывание стратегий, а про их правильную проверку.
Здравствуйте, negres, Вы писали:
N>Я бы не рекомендовал сейчас идти работать в HFT (не весь quant trading, а именно чисто скоростная торговля). Проблема в том что легкие деньги там закончились, теперь по большинству вещей идет соревнование за микросекунды с очень большими инвестициями в железо,
Наносекунды уже, хе-хе.
N>около-железо (типа микроволновых путей от биржи к бирже) и инфраструктуру.
Всё так. Биржи стали более детерменистичными. Гонок становится всё меньше. Победитель забирает почти всё, остальные подъедают крохи.
Здравствуйте, e.thrash, Вы писали:
ET>я сейчас вообще не понимаю с чего начать.
Способ #1 — долго, но бесплатно:
Попасть в айтишную группу близкую к квантам, то есть разрабатывающую софт для фронт-оффиса, отдела контроля рисков или казначейства и желательно связанную с прайсингом/моделированнием, а не с формоклепанием, которое кстати там тоже нужно. Как это сделать и есть ли такие места в Москве я , но для NY/London/... это достаточно легко выяснить из вакансии или начального этапа интервью. Попав в такую группу при наличие мозгов, желания и удачи можно перейти в кванты.
Фокусировать знания для интервью в такую группу нужно на технологии. Необходимый уровень даже начальной финансовой математики (освежить линейную агебру будет полезно) без работы ты не освоишь и имхо лучше честно сказать "ничего тут не знаю" чем плавать на интервью. Tехнологии по мере важности:
а) С++, Питон
b) FP фреймворки для реактивности и конкурентного программирования (RX, actors,...)
c) Скала/F#/Хаскел. Людей нанимают без них на проекты где это основные языки, то есть если знаешь, то это большая добавка к карме.
RDBMS и jscript не используются/не интересны.
Способ #2 — быстро, но дорого/сложно:
Сдать магистра в financial engineering в приличном западном вузе. Такие люди имеют возможность получить стажерство напрямую, без работы в IT. Если есть хорошая технологическая база у тебя будут преимущество, так как у большинства выпускников тут все плохо. Приготовиться к конкуренции с кучей китайцев.
Здравствуйте, ned, Вы писали:
ned>Наносекунды уже, хе-хе.
Ну, это совсем в экстриме и даже там суммарные t2t все равно до наносекунд не доходят. Я бы сказал что в данный момент, для около-HF народа стоит смотреть вот так:
То есть улучшение в микро-секунду реально меняет результат, а улучшение в наносекунды это "хорошо, но не фонтан". Ну и главное что даже в HFT скорость это необходимое но не достаточное условие для успеха. В среднем все будут старатся быть настолько скоростными насколько это возможно без гигитских затрат.
Какие-то елементы HFT сечас доступны по цене даже группам типа моей. То есть при общем доходе около 30-50, у нас стоит колоцированные сервера везде где мы торгуем, мы оптимизируем системы и железо. Разница в том что мы это делаем что бы не "платить" другим HF игрокам ну и может чуток заработать если повезет.
Здравствуйте, negres, Вы писали:
N>Я бы не рекомендовал сейчас идти работать в HFT (не весь quant trading, а именно чисто скоростная торговля). Проблема в том что легкие деньги там закончились, ...
Я больше скажу, я бы даже не рекомендовал новичкам идти в квант девелоперы, истории о сумасшедших заработках для квантов остались примерно там же где и HFT.
Регуляторы существенно подкосили разработку новых моделей и сложноструктурированых продуктов. Создание и вывод на рынок нового опционного продукта или модели для расчета рисков это практически нереальная история в наши дни. Жутко забюрократизированный процесс с требованиями, которые сводят на нет все преимущества придуманного решения.
Последняя модная тема была это XVA, но это уже крохи и достаточно нудно и скучно.
L>> Поэтому финансовые термины, их значение и сам процесс работы на деске усваиваются очень быстро, было бы желание и усердие. N>Я позволю себе не согласится с этим. Как и в любой другой области, есть большая разница между видеть и делать — т.е. знания финансов прийдут если заниматься финансами.
Я имел в виду, что у формоклепателя зачастую есть возможность хотя бы увидеть как выглядит реальный процесс торговли — термины, workflow и т.п.
У разработчиков бэкенда зачастую такой возможности нет, т.к. до них все доходит в части требований к API, которые нужно реализовать. Типа возьми из входящего сообщения то-то и то-то и переложи туда-то и туда-то.
Но я согласен, что если не интересоваться финансами, то знания не придут.
Я даже встречал квант девелоперов которые мало что понимали в бизнес части, хотя много лет проработали в аналитике. Они тоже ограничивали себя тем что есть какая-то штука на входе и ее нужно посчитать используя вот такие вот вызовы квант библиотеки.
Здравствуйте, novitk, Вы писали:
N>Фокусировать знания для интервью в такую группу нужно на технологии. Необходимый уровень даже начальной финансовой математики (освежить линейную агебру будет полезно) без работы ты не освоишь и имхо лучше честно сказать "ничего тут не знаю" чем плавать на интервью.
Вобще, лучше держатся скормнее Лет так 10 назад пришел к нам парниша на собеседование. Вроде все есть — ПхД из МИТ в ядреной инженерии, математику рубит и даже С++ неплохой. Дошло дело ему поговорить со мной (последний человек в тот день), я просто из интерса спросил как он собирается учится финансам, он мне говорит "я типа такой умный, у меня пхд из МИТ, я за пару месяцев выучу все чего ты знаешь". Я хмыкнул и закидал его вопросами по статистике которые он успешно провалил.
N>Tехнологии по мере важности: N>а) С++, Питон N>b) FP фреймворки для реактивности и конкурентного программирования (RX, actors,...) N>c) Скала/F#/Хаскел. Людей нанимают без них на проекты где это основные языки, то есть если знаешь, то это большая добавка к карме. N>RDBMS и jscript не используются/не интересны.
На байсайде, еще q/kdb+ (плавит мозг, но очень полезный).
N>Способ #2 — быстро, но дорого/сложно: N>Сдать магистра в financial engineering в приличном западном вузе. Такие люди имеют возможность получить стажерство напрямую, без работы в IT. Если есть хорошая технологическая база у тебя будут преимущество, так как у большинства выпускников тут все плохо. Приготовиться к конкуренции с кучей китайцев.
Как коментарий, есть много фирм и отельных PMов которые из принципа не нанимают детей с MFE.
Здравствуйте, negres, Вы писали:
N>На байсайде, еще q/kdb+ (плавит мозг, но очень полезный).
Уточнение: в маленьком байсайде и уж точно не в IT для ТС.
Имхо уже не актуально и там, как и R. Преимуществ перед Питоном нет, а недостатков хватает.
N>Как коментарий, есть много фирм и отельных PMов которые из принципа не нанимают детей с MFE.
Дураки-с, я и сам такой дурак, которому лень интервьюировать тонны шлака и пеленки менять. Тем не менее, если процесс отбора кадров поставлен, то студенты отличная и дешевая рабочая сила и бизнес это понимает. Я сам, когда могу на халяву кого-то стащить, пользуюсь.
Здравствуйте, novitk, Вы писали:
N>Здравствуйте, negres, Вы писали:
N>>На байсайде, еще q/kdb+ (плавит мозг, но очень полезный). N>Уточнение: в маленьком байсайде и уж точно не в IT для ТС. N>Имхо уже не актуально и там, как и R. Преимуществ перед Питоном нет, а недостатков хватает.
Не знаю, везде где я бывал, везде его использовали (разве что в совсем страшной HFT фирме где даже база своя). Я сам не фанат, но вроде пока другой нормальной базы данных для временных рядов еще не придумали. Т.е. были всякие попытки типа Арктик-а который в Man-AHL используют, но я пока не вижу что бы его особенно кто-то любил.
N>>Как коментарий, есть много фирм и отельных PMов которые из принципа не нанимают детей с MFE. N>Дураки-с, я и сам такой дурак, которому лень интервьюировать тонны шлака и пеленки менять. Тем не менее, если процесс отбора кадров поставлен, то студенты отличная и дешевая рабочая сила и бизнес это понимает. Я сам, когда могу на халяву кого-то стащить, пользуюсь.
С точки зрения portfolio manager-а (т.е. меня), нанимать студента стоит только если есть уверенность в том что это надолго. Иначе получается гигантская асиметрия — позитив только в том что студент дешевле (т.е. разница в 100к/год, допустим, по сравнению с девелопером с опытом), а негатив гораздо больше так как у него остается очень много знаний о моем процессе и стратегиях если он решит уйти.
Здравствуйте, e.thrash, Вы писали:
N>>[а, б] подточить С++ ибо много именно на нем пишут N>>[а, б] найти работу квант-девелопером (т.е. переходная фаза) в той под-области что интересна ET>в Мск я так понял только Дойче?
Честно говоря не знаю. Вроде в Мск есть Ворлдквант, но там работать я врагу не пожелаю.
N>>[б, г] есть 2-3 книжки на тему как генерировать стратегии (я тебе могу послать пдфы, но они на английском) ET>да. Было бы здооров пдф получить. Если можно ссылкой сюда, а то от ящика забыл доступ
Ну ты бы сказал Вот пара про CTA, щас найду другие
N>>[б, г] сгрузить исторических данных (есть бесплатные источники по разным активам) и попробовать найти стратегии ET>а можно чуть подробней или где почитать?
Щас подумаю где что дают, давно не искал.
, но для NY/London/... это достаточно легко выяснить из вакансии или начального этапа интервью. Попав в такую группу при наличие мозгов, желания и удачи можно перейти в кванты.