Интересует сабж, особенно в конторах типа хеджинговых фондов.
Я последнее время прогал на .NET, сейчас проект на Node.JS, но вот хотел бы поразрабатывать софт для трейдинга.
Отсюда вопрос: надо ли вспоминать C++ (на котором не было опыта с 2010 года) или C++ уступает свою роль Go?
Сильны ли позиции Java в данной области?
Хотелось бы услышать мнение работающих в данной области.
Здравствуйте, white_znake, Вы писали:
_>Приветствую коллеги
_>Интересует сабж, особенно в конторах типа хеджинговых фондов. _>Я последнее время прогал на .NET, сейчас проект на Node.JS, но вот хотел бы поразрабатывать софт для трейдинга. _>Отсюда вопрос: надо ли вспоминать C++ (на котором не было опыта с 2010 года) или C++ уступает свою роль Go? _>Сильны ли позиции Java в данной области?
_>Хотелось бы услышать мнение работающих в данной области.
Я совершенно не в теме, но мнение имею выскажу — Go еще тормознее, чем Java. Поэтому вряд ли на нём такое пишут.
Здравствуйте, white_znake, Вы писали:
_>Приветствую коллеги
_>Интересует сабж, особенно в конторах типа хеджинговых фондов. _>Я последнее время прогал на .NET, сейчас проект на Node.JS, но вот хотел бы поразрабатывать софт для трейдинга. _>Отсюда вопрос: надо ли вспоминать C++ (на котором не было опыта с 2010 года) или C++ уступает свою роль Go? _>Сильны ли позиции Java в данной области?
_>Хотелось бы услышать мнение работающих в данной области.
C++, Java.
Все остальное типа Go учится за неделю по необходимости.
Здравствуйте, placement_new, Вы писали:
_>C++, Java. _>Все остальное типа Go учится за неделю по необходимости.
я бы не исключал что-либо из большой тройки: C++, C#, Java
все они с разным успехом используются в подобных проектах
лично имею опыт создания алго системы + бектестинга на C#
а вот Go непонятно зачем упомянули, не слышал о подобных проектах на Go
его ниша для меня неясна, кол-во либ общего назначения и из финансовой сферы (типа quickfix) под вопросом. короче, маргинальный какой-то нынче язык
софт для трейдинга — вообще широкое понятие. там есть и рилтайм и постпроцессинг и аналитика истории и базы и UI конфигурашечки и тд и тп.
Здравствуйте, white_znake, Вы писали:
_>Отсюда вопрос: надо ли вспоминать C++ (на котором не было опыта с 2010 года) или C++ уступает свою роль Go? _>Сильны ли позиции Java в данной области?
Нет. В терйдинге важна не производительность языка, а возможность писать сложные алгоритмы надежно и без ошибок. Поэтому в трейдинге рулят Scala и F#, слышал что некоторые используют Haskel.
P>Нет. В терйдинге важна не производительность языка, а возможность писать сложные алгоритмы надежно и без ошибок. Поэтому в трейдинге рулят Scala и F#, слышал что некоторые используют Haskel.
А примеров можно? Кроме Jane Street и группы отчепенцев в Morgan Stanley.
Здравствуйте, Arsen.Shnurkov, Вы писали:
AS>Только C#, без вариантов. AS>Это опенсорсная платформа, поддерживаемая самым крупным разработчиком ПО в мире, AS>куда там джаве до неё.
По-моему только русские forex-кухни докатились до такого
Здравствуйте, white_znake, Вы писали:
_>Хотелось бы услышать мнение работающих в данной области.
Было бы здорово, если бы ты рассказал, что понимаешь под трейдингом — коннективити, риск (сценарный или живой?), ордера, прайсинг, букинг etc? Резонно предположить, что на каждом этапе и на каждом рынке (в зависимости от его особенностей), может быть что-то свое.
_>Я последнее время прогал на .NET, сейчас проект на Node.JS, но вот хотел бы поразрабатывать софт для трейдинга. _>Отсюда вопрос: надо ли вспоминать C++ (на котором не было опыта с 2010 года) или C++ уступает свою роль Go?
Логика на C# и гуй на WPF.
C++ главным образом для HFT, которое не совсем трейдинг.
_>Слушай, а что за аббревиатура такая HFT, кстати?
High-frequency trading — высокочастотный трейдинг.
Т.е. в позу входишь иногда на долю секунды. Основная идея — за счет скорости взять чуть лучше, чем остальные, ухватить свой центик и выскочить. А за счет объемов этот центик превратить в миллионы баксов.
Крайне критичен к скорости работы и к задержкам, вплоть до того, что скупаются датацентры максимально близкие к серверам биржи.
Поэтому для физического лица обычно не имеет смысла (не хватить денег, чтобы конкурировать по задержке передачи данных с крупняком).
В последнее время биржи стали смотреть на него с большим сомнением. Российская ММВБ ввела плату за превышение транзакций. Поговаривают, что американская биржа тоже рассматривала возможность ограничения HFT.
_>Ну так почему он не совсем трейдинг если даже последняя Т stands for trading? _>Если SEC позволяет — значит трейдинг.
А я где-то написал что это не совсем трейдинг? А с сомнением стали смотреть по другим причинам: ММВБ — я так понял, решил ограничить нагрузку на сервера.
Амеры и европейцы говорили про риски. В частности приводили пример резкого падения на несколько минут рынка году этак в 2010 году. Ну и считалось, что HFT вытесняет классический трейдинг (инвесторов в том числе).
Здравствуйте, white_znake, Вы писали:
_>Приветствую коллеги
_>Интересует сабж, особенно в конторах типа хеджинговых фондов.
Да на всем С/С++, Java, NET, Python, VBA/Excel, тем более что "трейдинг" это очень сферический конь в вакууме в который может входить как HFT, претрейдконтроль выполненный на железяке с использованием FPGA, так и терминал пользователя и middle/back office-а проф. участника торгов, и соответственно стек технологий очень разный от глубокого знания TCP/IP до такого же глубокого знания математики, статистики для какого нибудь VaR (Value at Risk) или вообще в другом направлении глубокое знание COM, NET, VBA, SQL различных технологий "офисной" автоматизации для генерации миллион тонн различных отчетов от конечного клиента до регулятора.
Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:
AT>Здравствуйте, white_znake, Вы писали:
_>>Хотелось бы услышать мнение работающих в данной области.
AT>Было бы здорово, если бы ты рассказал, что понимаешь под трейдингом — коннективити, риск (сценарный или живой?), ордера, прайсинг, букинг etc? Резонно предположить, что на каждом этапе и на каждом рынке (в зависимости от его особенностей), может быть что-то свое.
На чем пишут интересные штуковины типа статистического арбитража?
Здравствуйте, Sammo, Вы писали:
S>High-frequency trading — высокочастотный трейдинг. S>Т.е. в позу входишь иногда на долю секунды. Основная идея — за счет скорости взять чуть лучше, чем остальные, ухватить свой центик и выскочить. А за счет объемов этот центик превратить в миллионы баксов.
Не за счет объемов центики превращаются в солидные суммы, а за счет левериджа, при чем леверижд должен быть достаточно большим (больше 10 к 1)
Если ты в теме HFT, то расскажи, есть ли в HFT хеджирование операций? Ведь на хеджировании тоже нужно время, которое ценится в HFT, а с другой стороны, не используя хеджирование можно потерять большие суммы при использовании большого левериджа в случае, когда ожидания не оправдались.
