Здравствуйте господа. На работе возникла следующая ситуация: можно углубиться в технический анализ и можно заниматься программированием как таковым.
Что перспективнее, с точки зрения бабла?
p.s. Просьба отвечать тем, кто понимает о чём идёт речь
p.s1 Предложение заниматься тем, что более интересно не рассматривается.
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали: VM>Здравствуйте господа. На работе возникла следующая ситуация: можно углубиться в технический анализ и можно заниматься программированием как таковым. VM>Что перспективнее, с точки зрения бабла?
научиться разводить лохов
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали: VM>Здравствуйте, __kot2, Вы писали: VM>А если серьёзно?
сам бизнес форекса, как и скачки построен на сравнительно честном отьеме денег у населения. соотв-но, чтобы продвинуться профессионально нужно разобраться с лохотронами и участвовать в их реорганизациях или в построении новых. тогда вы как свой человек будете иметь какую-то долю
соотв-но можно быть "инсайдерским аналитиком" — уметь оценивать размеры честно отнятых денег в результате операций, разумность лохотроновых схем и прочего
Здравствуйте, __kot2, Вы писали:
__>соотв-но можно быть "инсайдерским аналитиком" — уметь оценивать размеры честно отнятых денег в результате операций, разумность лохотроновых схем и прочего
Ну почему лохотрон? Вполне можно увеличить депозит разумной стратегией и даже такую видел.
Вопрос в другом: пресловутые кванты, о которых много пишут и никто не видел этим и занимаются?
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали: VM>Ну почему лохотрон? Вполне можно увеличить депозит разумной стратегией и даже такую видел.
может разумная стратегия и есть, но не на разумности процветание форекса держится, а на перераспределении денег из одних карманов в другие
VM>Вопрос в другом: пресловутые кванты, о которых много пишут и никто не видел этим и занимаются?
вот тут уже не знаю, как бабки у подьезда говорят для этого надо иметь достаточно средств для влияния на рынок. ну, грубо говоря, сеять небольшую панику и под шумок сбагривать или покупать.
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
__>>соотв-но можно быть "инсайдерским аналитиком" — уметь оценивать размеры честно отнятых денег в результате операций, разумность лохотроновых схем и прочего
VM>Ну почему лохотрон? Вполне можно увеличить депозит разумной стратегией и даже такую видел. VM>Вопрос в другом: пресловутые кванты, о которых много пишут и никто не видел этим и занимаются?
нет конечно. ТА это примитив, который вполне по силам конечным пользователям (трейдерам etc).
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
VM>Что перспективнее, с точки зрения бабла?
М-дааааа... Этого чела во всех постах только одно бабло интересует... Жесть! Несчастный!
Только Путин, и никого кроме Путина! О Великий и Могучий Путин — царь на веки веков, навсегда!
Смотрю только Соловьева и Михеева, для меня это самые авторитетные эксперты.
КРЫМ НАШ! СКОРО И ВСЯ УКРАИНА БУДЕТ НАШЕЙ!
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
VM>Здравствуйте господа. На работе возникла следующая ситуация: можно углубиться в технический анализ и можно заниматься программированием как таковым.
что имеено подразумевается под техническим анализом? В классическом понимании, технический анализ, это просто танцы с бубном.
SK>что имеено подразумевается под техническим анализом? В классическом понимании, технический анализ, это просто танцы с бубном.
Написание стратегий, создание новых индикаторов.
02.08.2012 11:45, Vzhyk пишет:
> Технический анализ, конечно.
Добавлю, я когда-то от подобного отказался. Правда альтернатива была не
программинг, а распознавание образов.
Сейчас жалею.
01.08.2012 23:24, VovkaMorkovka пишет:
> Ну почему лохотрон? Вполне можно увеличить депозит разумной стратегией и > даже такую видел.
Потому что он о мелких конторках, которые имеют в своем названии слово
форекс. Это да, в основном это наперсточники в прошлом.
> Вопрос в другом: пресловутые кванты, о которых много пишут и никто не > видел этим и занимаются?
Странно. Достаточно много их работает в крупных банках, инвестиционных
фондах, на биржах и т.п. В том же Ройтере их много
Здравствуйте, Vzhyk, Вы писали:
V>02.08.2012 11:45, Vzhyk пишет:
>> Технический анализ, конечно. V>Добавлю, я когда-то от подобного отказался. Правда альтернатива была не V>программинг, а распознавание образов. V>Сейчас жалею.
А можно поподробнее, почему тех. анализ выгоднее? Дело в том, что здесь это мало кому нужно. То есть, придётся ехать за границу.
Как выехать, если вакансий аналитиков мало и в основном они хотят нанимать местных?
Какие есть пути эммиграции? Бодишопы, в основном, нанимают просто программистов.
02.08.2012 12:06, VovkaMorkovka пишет:
> А можно поподробнее, почему тех. анализ выгоднее?
Все просто. Ближе к деньгам. Но у квантов тоже не все просто, можешь
где-то как програмер в офисе штаны протирать на скромной зарплате, а
можешь напрямую с денежными клиентами работать. Вариантов море.
Но, если захочешь там двигаться хорошо, нужно будет и образование
соответствующее получать.
> Дело в том, что здесь > это мало кому нужно. То есть, придётся ехать за границу.
Да. Тут он практически вообще не нужен.
> Как выехать, если вакансий аналитиков мало и в основном они хотят > нанимать местных?
Путей море и разных. Выбирай тот, который тебе подходит. Может
оказаться, что уже никакой не подходит.
> Какие есть пути эммиграции? Бодишопы, в основном, нанимают просто > программистов.
Ты уже большой мальчик и пора подобные вопросы перестать задавать. Даже
на этом форуме куча инфы есть.
Здравствуйте, Vzhyk, Вы писали:
V>02.08.2012 12:06, VovkaMorkovka пишет:
>> А можно поподробнее, почему тех. анализ выгоднее? V>Все просто. Ближе к деньгам. Но у квантов тоже не все просто, можешь V>где-то как програмер в офисе штаны протирать на скромной зарплате, а V>можешь напрямую с денежными клиентами работать. Вариантов море. V>Но, если захочешь там двигаться хорошо, нужно будет и образование V>соответствующее получать.
Кстати, на какую сумму может расчитывать человек с соответствующим опытом приехавший в США, или Канаду?
Может, если з.п. мало отличаются, проще быть Java — программистом ?
V>Путей море и разных. Выбирай тот, который тебе подходит. Может V>оказаться, что уже никакой не подходит.
А можно чуть подробнее? Один путь, это H1b, но вакансий аналитиков мало. Можно сказать, их практически нет.
Другой путь, приехать в США и уже искать работу. Возьмут без опыта на местном рынке?
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
SK>>что имеено подразумевается под техническим анализом? В классическом понимании, технический анализ, это просто танцы с бубном. VM>Написание стратегий, создание новых индикаторов.
Если будет правильная математика, то хороший опыт.
Проще говоря, в банках людей интересует статистика, ценообразование, риски и т.д. За это хорошо платят. Стратегии тоже интересуют в плане таких вещей как всякие *WAP-ы и т.д. Т.е. те, которые позволяют торговать с некоторыми задаными характеристикам.
В России, я думаю, это нах никому не нужно. За бугром есть спрос в финансовых центрах.
02.08.2012 14:08, VovkaMorkovka пишет:
> Кстати, на какую сумму может расчитывать человек с соответствующим > опытом приехавший в США, или Канаду? > Может, если з.п. мало отличаются, проще быть Java — программистом ?
А не в Канаде и не в США. Поэтому не знаю. А выводы сделал после работы
в одной местной конторке — для ройтера ваяли фин.либу. По РФ, РБ и РУ
подобных контор много.
Может и проще. Зависит от много и от того, какой ты программист на жабе
и какой из тебя квант и от везения твоего.
> Можно сказать, их практически нет. > Другой путь, приехать в США и уже искать работу. Возьмут без опыта на > местном рынке?
Я бы не брал. Нафиг ты нужен. Иди вон кодь лучше на жабе.
А так едешь туда учиться по соответствующей специальности, пхд тот-же,
устанавливаешь контакты и вперед.
Или здесь находишь контору, в которой будешь учиться оному и она потом
тебя перевезет — в этом случае вероятнее станешь прослойкой между
заказчиками и местными програмерами (но это и есть путь к деньгам).
Здравствуйте, Smooky, Вы писали:
S>Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
VM>>Что перспективнее, с точки зрения бабла?
S>М-дааааа... Этого чела во всех постах только одно бабло интересует... Жесть! Несчастный!
Здравствуйте, Smooky, Вы писали:
S>Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
VM>>Что перспективнее, с точки зрения бабла?
S>М-дааааа... Этого чела во всех постах только одно бабло интересует... Жесть! Несчастный!
а ты питаешься одним святым духом? м-дааа.... тяжелый случай ПГМ!
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
VM>Здравствуйте господа. На работе возникла следующая ситуация: можно углубиться в технический анализ и можно заниматься программированием как таковым. VM>Что перспективнее, с точки зрения бабла?
VM>p.s. Просьба отвечать тем, кто понимает о чём идёт речь VM>p.s1 Предложение заниматься тем, что более интересно не рассматривается.
ТА просто до безобразия . В него углубиться у нормального адекватного человека займёт месяц от силы. Важнее применять это к рынку. Но опять же. Только ТА погоду не сделает. Нужно будет владеть хотя бы базовыми знаниями в области экономики.
Просто тупо заниматься ТА — не советую. Безпереспективное дело на мой взгляд. Лучше правда как вам тут написали заняться либо разведением лохов — открыв свою форекс контору. Либо выбрав нормального брокера начать работать имея стратегию и чёткий мани менеджмент можно даже паралельно с работой. И почему вы не занялись торговлей самостоятельно?
L> Просто тупо заниматься ТА — не советую. Безпереспективное дело на мой взгляд. Лучше правда как вам тут написали заняться либо разведением лохов — открыв свою форекс контору. Либо выбрав нормального брокера начать работать имея стратегию и чёткий мани менеджмент можно даже паралельно с работой. И почему вы не занялись торговлей самостоятельно?
Так ведь аналитику зарплату платят, а трейдинг это ведь риски. Если бы аналитики сами верили в свои прогнозы — они бы не писали унылые аналитические отчеты а рубили бы деньги на бирже
Мне кажется что слово аналитик образовалось от четыребуквенного корня.
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
VM>Здравствуйте господа. На работе возникла следующая ситуация: можно углубиться в технический анализ и можно заниматься программированием как таковым. VM>Что перспективнее, с точки зрения бабла?
Тут многое можно сказать по поводу комментов в теме, но Ваша основная метологическая ошибка — Вы ищете ответ не в том коммьюнити.
Регистрируйтесь на пауке: forex.kbpauk.ru — и будет Вам счастье. С регистрацией там не всегда просто, но если Вам удастся, то оно того стоит, хотя как и везде не всех стоит слушать.
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
SK>>что имеено подразумевается под техническим анализом? В классическом понимании, технический анализ, это просто танцы с бубном. VM>Написание стратегий, создание новых индикаторов.
Вот-вот — присоединяюсь к вопросу. Мне даже интересно стало, где этому готовы учить, а потом платить за танцы с бубном — "написание стратегий, создание новых индикаторов".
TA — это астрология. По одним и тем же барам можно средствами TA обосновать противоположные выводы. TA неверифицируем. Обычно используется задним числом для обоснования произошедших движений (что можно сделать всегда)
Здравствуйте, Евгений Коробко, Вы писали:
ЕК>TA — это астрология. По одним и тем же барам можно средствами TA обосновать противоположные выводы. TA неверифицируем. Обычно используется задним числом для обоснования произошедших движений (что можно сделать всегда)
Побуду Капитаном. ТА — это лишь то, что вы имеете в виду под ТА. Если всякую белиберду по типу "так гуру в книжке написал" — действительно, астрология. Некоторые даже пользуются и успешно.
Для примера могу посоветовать прочитать Дивную историю из книжки Лебо и Лукаса "Компьютерный анализ фьючерсных рынков". Там рассказывается про одного трейдера, который натурально ловил сигналы из космоса — на пустую бутылку из-под кока-колы с антеннкой. Фишка была в том, что он по максимуму удерживал выигрышные позиции и таким образом был "trend-follow"-трейдером. Но он-то все заслуги приписывал этой рации.
Если же под ТА иметь в виду действительно анализ прошлых данных и построение на это основе профитных систем, которые реально работают — это тоже имеет место в природе быть. Правда, этому так просто не научишься.
A>Если же под ТА иметь в виду действительно анализ прошлых данных и построение на это основе профитных систем, которые реально работают — это тоже имеет место в природе быть. Правда, этому так просто не научишься.
ТА это наука копания в прошлом. Цена в будущем не зависит от цены в прошлом. Даже если знаете динамику изменения акции за последние 40 лет, это ничего не говорит о том, сколько эта акция будет стоить завтра вечером.
Все попытки создать ботов на анализе регрессионных данных провалились.
1) Хинты экспертов
2) Арбитраж
3) Скорость и неутомимость скальпинга
4) Индикаторы из новостей
5) Советы астрологов
6) ...
Многие трейдеры предпочитают торговлю на некотором сроке, тогда как боты предпочитают ловить "шум". Можно конечно торговать ботом и на длительной дистанции, но тогда я бы предпочел следовать за обезьянком Лушей.
Бородатый анекдот 2008 года — лучшим трейдером России по результатам года признан алкоголик Василий который закопал банку денег на огороде и через год обнаружил ее целой и невредимой
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>Цена в будущем не зависит от цены в прошлом.
Вот это утверждение — 100% неверно. Если есть некий уровень и есть люди, которые открывают там позиции, то зная этот простой факт, можно с некоторой вероятностью предполагать дальнейшее развитие событий. Ну -это как пример. К тому же — прибыльные боты всё-таки существуют. В т.ч. и на акциях.
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>Все попытки создать ботов на анализе регрессионных данных провалились.
Это весьма общее утверждение. Даже не знаю, как его доказать кроме как собрать всех ботов, и убедиться что ни один не работает. Правда, потом замучаешься проверять, что собрал именно всех, а не всех-1.
Так что наверное надо просто верить твоему утверждению?
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>ТА это наука копания в прошлом. Цена в будущем не зависит от цены в прошлом. Даже если знаете динамику изменения акции за последние 40 лет, это ничего не говорит о том, сколько эта акция будет стоить завтра вечером.
Зависимостей нет, есть паттерны поведения рынка при тех или иных условиях. Если какой-то тренд имел место в прошлом, что ему при примерно тех же условиях мешает быть в будущем? Экономика есть экономика что сейчас что 40 лет назад, да и страхи и алчность людей с тех пор особо сильно не изменились.
A>Вот это утверждение — 100% неверно. Если есть некий уровень и есть люди, которые открывают там позиции, то зная этот простой факт, можно с некоторой вероятностью предполагать дальнейшее развитие событий. Ну -это как пример. К тому же — прибыльные боты всё-таки существуют. В т.ч. и на акциях.
Прибыльные боты существуют — факт. Вероятность построить прибыльный бот примерно такая-же как встретить слона — или прибыльный или убыточный.
Купите рандомно 10 акций на растущем рынке и с высокой вероятностью бот будет прибыльным
B>Это весьма общее утверждение. Даже не знаю, как его доказать кроме как собрать всех ботов, и убедиться что ни один не работает.
Если есть идеальный антибот который всегда проигрывает то путем инвертирования стратегии из него можно получить идеальный бот.
Я с вероятностью 50% угадываю какой стороной упадет монета — я великий провидец? Проблема в комиссиях биржи. Пример с казино — сколько бы ни угадывали игроки когда выпадает зеро гарантированная прибыль идет казино
Бот посроенный на регрессионном анализе может быть прибыльным на определенном участке времени. Правильно сказали — есть паттерны. Два основных паттерна (тренда) — общий рост рынка и общее падение рынка. Если тренд общий рост, то покупай чего угодно — будет плюс. Проблема распознать когда начинается тренд и когда он заканчивается
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>Прибыльные боты существуют — факт. Вероятность построить прибыльный бот примерно такая-же как встретить слона — или прибыльный или убыточный.
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>Бот посроенный на регрессионном анализе может быть прибыльным на определенном участке времени. Правильно сказали — есть паттерны. Два основных паттерна (тренда) — общий рост рынка и общее падение рынка. Если тренд общий рост, то покупай чего угодно — будет плюс. Проблема распознать когда начинается тренд и когда он заканчивается
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
VM>Здравствуйте господа. На работе возникла следующая ситуация: можно углубиться в технический анализ и можно заниматься VM>программированием как таковым. VM> Что перспективнее, с точки зрения бабла?
MMM 2013 (можно и без технического анализа)
VM>p.s. Просьба отвечать тем, кто понимает о чём идёт речь
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>Все попытки создать ботов на анализе регрессионных данных провалились. B>>Это весьма общее утверждение. Даже не знаю, как его доказать кроме как собрать всех ботов, и убедиться что ни один не работает. H>Я с вероятностью 50% угадываю
Это все общие слова. А хотелось бы знать наверняка что не возможно, завязать с ботостроением, и записаться в управдомы.
Здравствуйте, Brutalix, Вы писали:
B>Это все общие слова. А хотелось бы знать наверняка что не возможно, завязать с ботостроением, и записаться в управдомы.
Это проблема. Вот если бы вы хотели знать наверняка, что это возможно...
Здравствуйте, azzx, Вы писали:
A>Это проблема. Вот если бы вы хотели знать наверняка, что это возможно...
Это одно и то же. Проблема примера с монеткой, которую бросают, и на которую тут ссылались выше, в том что там вероятность 0.5 толко у шарообразной монетки в вакууме, и то только в учебнике по теории вероятности. если в реальность одна сторона монетки стерлась, и вероятность теперь не 0.5+0.5, а 0.49+0.51, то после 1000 бросаний разница в результатах с учебником по теоверу будет довольно существенной.
По моим тестам на исторических данных получается что вроде бы возможно. Сначала вообще результаты были такие что пару месяцев — и я миллионер. Потом нашел и исправил пару ошибок, и прибыльность снизилась до ~30% годовых. И не факт что я нашел все ошибки.
Здравствуйте, Brutalix, Вы писали:
A>>Это проблема. Вот если бы вы хотели знать наверняка, что это возможно...
B>Это одно и то же.
Нет, не одно и то же. Чистая психология, имхо. Вы ищите оправдание чтобы уйти с рынка, а надо — возможность остаться. Теория вероятности тут не при чём.
А по поводу "работает/не работает" — я всегда всем предлагаю прогнать на EURUSD базовую систему черепах — на кывте тоже, вроде бы, уже писал.
Ну или можете тут прочитать дискуссию — я до кучи тестовый советник выложил:здесь.
Здравствуйте, azzx, Вы писали:
A>Нет, не одно и то же. Чистая психология, имхо. Вы ищите оправдание чтобы уйти с рынка, а надо — возможность остаться. Теория вероятности тут не при чём.
Для протокола: на самом деле я на рынок не ходил, сижу, считаю, стоит ли туда идти. Но так как сейчас сижу на работе, и делать в общем-то нечего, но и слиshком посторонними делами тоже не позанимаешься, то был бы рад послушать, если кто-что умное по теме скажет.
A>А по поводу "работает/не работает" — я всегда всем предлагаю прогнать на EURUSD базовую систему черепах — на кывте тоже, вроде бы, уже писал.
а что, jа ведь буйный (иногда) возьму и проганю (на выходных). А какие ожидаемые результаты?
A>Ну или можете тут прочитать дискуссию — я до кучи тестовый советник выложил:здесь.
Здравствуйте, Brutalix, Вы писали:
B>Да, что б два раза не вставать, что такое "тенденционные модели"?
Обычно их называют тренд-следящими системами, хотя на самом деле, ИМХО, тренд тут не совсем при делах — засекается именно движение и именно его пытаемся отторговать.
Здравствуйте, azzx, Вы писали:
A>Обычно их называют тренд-следящими системами, хотя на самом деле, ИМХО, тренд тут не совсем при делах — засекается именно движение и именно его пытаемся отторговать.
Это что-то типа когда следят за пересечениями 2х moving average разной длинны?
Здравствуйте, Brutalix, Вы писали:
B>Это что-то типа когда следят за пересечениями 2х moving average разной длинны?
Формально говоря — да. Некоторые даже утверждают, что были некие мифические времена, когда это отлично работало. Но другие же говорят, что это легенда.
Здравствуйте, senglory, Вы писали:
S>Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>>Все попытки создать ботов на анализе регрессионных данных провалились.
S>На чем же тогда основаны успешные боты?
ЕК>TA — это астрология. По одним и тем же барам можно средствами TA обосновать противоположные выводы. TA неверифицируем. Обычно используется задним числом для обоснования произошедших движений (что можно сделать всегда)
TA вполне имеет смысл как описание поведения uninformed traders, именно отсюда берутся всякие паттерны. Другое дело, что под ТА в-основном понимается то что рассказывают ритейлу на форекс-курсах.
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
ЕК>>TA — это астрология. По одним и тем же барам можно средствами TA обосновать противоположные выводы. TA неверифицируем. Обычно используется задним числом для обоснования произошедших движений (что можно сделать всегда)
K>TA вполне имеет смысл как описание поведения uninformed traders, именно отсюда берутся всякие паттерны. Другое дело, что под ТА в-основном понимается то что рассказывают ритейлу на форекс-курсах.
А как оно на смом деле?
Здравствуйте, Kernan, Вы писали:
K>Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
ЕК>>>TA — это астрология. По одним и тем же барам можно средствами TA обосновать противоположные выводы. TA неверифицируем. Обычно используется задним числом для обоснования произошедших движений (что можно сделать всегда)
K>>TA вполне имеет смысл как описание поведения uninformed traders, именно отсюда берутся всякие паттерны. Другое дело, что под ТА в-основном понимается то что рассказывают ритейлу на форекс-курсах. K>А как оно на смом деле?
Так как в основе теханализа лежит взгляд на то что поведение цены в некоторой его окрестности можно оценить по истории, то это вполне подходящий механизм описания поведения, основанного на всяких микроструктурных вещах типа supply/demand imbalance (выполнение относительно крупных заказов, срабатывание стопов, хэджирования маркет-мейкерами).
Всяких плечей с головами я не видел, но всякие moving averages, свечки — народ использует.
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
VM>Здравствуйте господа. На работе возникла следующая ситуация: можно углубиться в технический анализ и можно заниматься программированием как таковым. VM>Что перспективнее, с точки зрения бабла?
ректоанализом не интересовались? хотя там конечно раз на раз не приходится — иногда ты им занимаешься, иногда наоборот
Здравствуйте, Smooky, Вы писали:
S>М-дааааа... Этого чела во всех постах только одно бабло интересует... Жесть! Несчастный!
Я уже не первый год с интересом наблюдаю за его метаниями на разных форумах. Раньше было не так жестко — Вовке хотелось и работу интересную (желательно игродельную) и платили чтобы. Но прошло несколько лет и теперь интересуют только деньги.
Здравствуйте, azzx, Вы писали:
B>>а что, jа ведь буйный (иногда) возьму и проганю (на выходных). А какие ожидаемые результаты? A>Матожидание больше нуля. Ну, при относительно значимом числе сделок.
А я кстати не поленился и таки протестировал. Моё самописное поделие стабильно деньги тратит не зарабатывая (тут я ни на что сверх умное не претендую, видимо где то ошибка в программе). Потом я почитал то что ты на мкуле-форуме писал, и протестировал твоего советника. И таки работает — на исторических данных. Причем рабоает только на EURUSD и только на дневных промежутках, если например на часовых то не работает. А почему?
Кстати. Ты в том форуме говоришь, что надо именно на тиках тестировать. А почему?
Здравствуйте, Brutalix, Вы писали:
B>И таки работает — на исторических данных. Причем рабоает только на EURUSD и только на дневных промежутках, если например на часовых то не работает. А почему?
Один человек по этому поводу сказал — "я знаю, как ходит акция". Тут, конечно, не акция, но суть та же — примерно стабильный состав участников, с примерно постоянными потребностями. Бывают такие странные люди, которые делают системы типа "для всех рынков" — но там обычно ОЧЕНЬ большие периоды для оценки тенденции используются. Да и не везде оно работает.
Вот определить что работает на конкретном инструменте и как — это работа трейдера и есть. Это не волшебная палочка — мозги напрягать приходится весьма конкретно. Ну и не лениться тестировать и всяко разно проверять — многих останавливает именно это.
B>Кстати. Ты в том форуме говоришь, что надо именно на тиках тестировать. А почему?
Фирменная фича терминала: "сделано через жопу" называется. Т.е. другие-то режимы тестирования можно использовать, но они не для прогона стратегий вообще. Поэтому, к сожалению, в пятом терминале всё это выпилили нафиг. Ибо нефиг юзверей смущать, типа.
Я всё порываюсь сделать свой поминутный тестер — но пока состав требований к нему не устаканился. Главная идея — тестирование перебором минуток с событийно-управляемой моделью стратегии — типа там по началу/концу бара, по заданному уровню и т.д. Должно, по идее, повысить скорость даже не знаю на сколько. Но некоторые типы стратегий так не протестируешь, конечно. Ну так я всяким скальпом и не занимаюсь.
зЫ: А на часовках EURUSD есть рабочие системы. В т.ч. трендследящие, но заставить это прилично работать — это куда сложнее, чем два канала на дневках.
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
VM>Здравствуйте господа. На работе возникла следующая ситуация: можно углубиться в технический анализ и можно заниматься программированием как таковым. VM>Что перспективнее, с точки зрения бабла?
Аналитика аналитике рознь. Есть фуфло — типа "пересечение двух MA с периодом 120 и 240 дней — сигнал на продажу". И есть серьезные математические подходы — теория хаоса (восстановление аттрактора), энтропия, фрактальная размерность, теорема Такенса и прочее. Здесь теоретических публикаций много, но практических алгоритмов не распространяют. И тут может быть 2 версии — либо это не работает, либо это работает и потому скрывается. Я бы углубился в математику чисто из любопытства — работает или нет? В конце концов, с таким багажом можно много где найти применение — например, предсказание спроса.
A>зЫ: А на часовках EURUSD есть рабочие системы. В т.ч. трендследящие, но заставить это прилично работать — это куда сложнее, чем два канала на дневках.
А дай наводку в каком направлении копать? Я вот те самы две пересекающиеся MA как то тестировал, и таки есть параменты при которых они прибыль приносят. Например на каждых двух месяцах такие можно найти, причем много. Проблема в том, что на следующих двух неделях которые шли за этими месяцами (где я проверял оптимизированное) результат был в лучшем случае около нуля, но обычно хуже. Причем начиная с лохматого 2004го и до сегодня.
VM>Здравствуйте господа. На работе возникла следующая ситуация: можно углубиться в технический анализ и можно заниматься программированием как таковым. VM>Что перспективнее, с точки зрения бабла?
Попробуй проверить свои навыки анализа. Поторгуй килобакс на форексе и поймёшь тварь ты дрожащая, или право имеешь.
Здравствуйте, Brutalix, Вы писали:
B>А дай наводку в каком направлении копать? Я вот те самы две пересекающиеся MA как то тестировал, и таки есть параменты при которых они прибыль приносят. Например на каждых двух месяцах такие можно найти, причем много. Проблема в том, что на следующих двух неделях которые шли за этими месяцами (где я проверял оптимизированное) результат был в лучшем случае около нуля, но обычно хуже. Причем начиная с лохматого 2004го и до сегодня.
Хороший вопрос, однако он порождает другой — а куда ты хочешь докопаться?
С двумя оговорками:
1.Сам я не копенгагаен и отношу себя к новичкам, у которых только-только стало что-то получаться.
2.Предполагаем, что тебя интересуют в данный момент "простейшее, чтобы работало" (что, вообще, правильно, ибо на кошках можно многое понять).
Большинство систем такого рода строятся на пробоях. Обычно как раз каналы Дончиана, хотя бывали в истории варианты. На часовках системы показывают очень малый профит-фактор, но сделок до кучи. Это позволяет их фильтровать. Но сначала собственно о тренд-следящих системах, чтобы не ставить телегу впереди лошади.
Общая модель всех тренд-следящих систем (даже тех, которые постоянно сидят в рынке, ибо есть и такие) заключается в отработке движений, а не трендов! Сам по себе тренд каждый определяет кто во что горазд — он почти как Иисус. С моей очки зрения — это незначительное (!) смещение вероятностей движения цены на протяжении какого-то временного горизонта. Т.е. смотрим на график — полгода евро топало куда-то вверх, скажем — значит тренд такой был. Но, подчеркну ещё раз, торгуем мы движения, а не тренды — тренды мало кто в истории реально торговал — потому и сделки "против тренда" бывают вполне успешными.
В общем, смотрим на цену, на основании этого предполагаем что-то вроде такого: "движение есть, если цена больше максимальной за 64 часа до того, если цена меньше 32 часов до того — движение, вероятно, закончилось". Это базовая система "черепах", только цифры от балды. Гоняем в тестере. Если есть, скажем, хоть малейший положительный результат — идём дальше.
Фильтр — это описание некоторого состояния рынка, при котором вероятность какого-то развития событий выше, чем других. Скажем так — мы можем в эти моменты времени вообще случайно (!) входить и при достаточно большом числе сделок смещение вероятности должно сохраняться. Что, вообще говоря, позволяет тестировать и настраивать фильтры независимо — очень важное их качество.
Фильтры бывают разные. Простейший — фильтр тренда. Скажем, для часовок, если точка открытия длинной позиции выше чем скользящая средняя за предшествующую неделю (24 * 5 = 120 часов) — торгуем, иначе — нет. Для коротких позиций аналогично.
В простейшем варианте как-то так оно и работает.
Фильтры, кстати, бывают весьма интересные. Вот с собственной реализацией этой идеи пришлось повозиться: http://michey1981.livejournal.com/26616.html http://michey1981.livejournal.com/26788.html
Но не жалею — было интересно.
Опять же — отличный пример, что фильтр не обязательно направление движения описывает.
зЫ: Важный нюанс — трендовые системы далеко не везде "в лоб" работают. EURUSD — трендовый рынок. Ещё их на американских фьючерсах народ часто торгует. На акциях, говорят, фиг так просто поторгуешь. Русские рынки — ОЧЕНЬ трендовы. Так что если что — с них и советую начать, а не с Форекса.
* thriving in a production environment *
