Добрый день!
Знаю, тут достаточно умных людей, связанных с автоматизацией торговли на бирже (роботы, мтс и т.д.)
Ковыряюсь с этой темой в свободное от основной работы время уже года два, но результата(финансового) нет.
За это время сделал программу, которая подключается к терминалу, управляет заявками, мониторит стаканы и т.д. (эдакий фреймворк для запуска стратегий)
Параллельно читал всякие книжки блоги про технический анализ, у себя в программе наделал тоже индикаторов, но по моим выводам это туфта.
Надеюсь хотя бы доделать котировальный автомат — еще более менее вроде бы работоспособен.
А чем еще посоветуете заниматься и в каком направлении копать?
У меня такое чувство, что по биржевым методам я где то в 2009 г. застрял
Арбитраж? это еще работает? Индекс против корзинки?
Парный трейдинг — пробовали, действительно реально полностью разориться
Здравствуйте, Kostya33, Вы писали:
K>У меня такое чувство, что по биржевым методам я где то в 2009 г. застрял K>Арбитраж? это еще работает? Индекс против корзинки? K>Парный трейдинг — пробовали, действительно реально полностью разориться
Чувак, если у тебя нет пары миллиардов долларов и компьютерного центра в паре сотен метров от биржи — тебе нечего ловить. Так как играть будешь против именно таких участников — и проиграешь.
Имеет смысл заниматься долгосрочными инвестициями.
вот вы думаете если человек выедает какую-то неэффективность, то он будет вам об этом так прямо рассказывать?
ценная информация черпается крохами- часто в калуарах на специализированных конференциях, в личных беседах и т.д,
на форуме ничего рабочего вы не услышите. Хотя и арбитраж, и парный трейдинг и даже фронтранеры- работают, вопрос где, реализации и скорости подключения, с вашим доступом через терминал- вы уже давно в прошлом веке остались и за бортом технического прогресса.
C>Чувак, если у тебя нет пары миллиардов долларов и компьютерного центра в паре сотен метров от биржи — тебе нечего ловить. Так как играть будешь против именно таких участников — и проиграешь.
я так не считаю. при котировании RI через QUIK (ВТБ24) у меня идет несколько сделок в секунду. Я даже не вижу как они появляются и исчезают в стакане.
Сейчас нужно доделать алгоритм, что бы реагировал на сужение-расширение спреда (убирал заявки, закрывал позицию, когда цена идет не в мою сторону)
Т.е. я вижу, что в целом это работоспособно
Здравствуйте, Sni4ok, Вы писали:
S>Здравствуйте, Kostya33, Вы писали:
S>вот вы думаете если человек выедает какую-то неэффективность, то он будет вам об этом так прямо рассказывать?
котировальный автомат — какая это неэффективность. это секрет полишенеля, который давно всем известен. правда ни яндекс, ни гугл почему то про эту тему не хотят рассказывать, видимо все сидят и смотрят как эти автоматы работают.
вот и хочу узнать еще несколько таких "секретов"
а так основной источник информации у меня — журнал Фьючерсы и Опционы. Там правда полно рекламы мутных личностей, мутных методов и неработающих инструментов. Зато иногда попадаются хорошие статьи, в целом(общеобразовательные).
еще как мне кажется, работоспособный метод — котирование дальних неликвидных фьючерсов с хэджем ближним — такие роботы есть в стаканах, правда не знаю, хэджируют они свои позиции или нет
ну и последний вариант — держать две заявки на неком удалении от спреда, что бы закрыть их по рынку при резком ценовом выбросе.
Здравствуйте, Kostya33, Вы писали:
K>вот и хочу узнать еще несколько таких "секретов"
ну вот например с утра при открытии биржи, всем примерно известно где фьючерс на индекс будет(засчёт ночного движения минисипи к примеру), или там фьючерс евродоллара(по фьючу евродоллара с cme),
осталось только подобрать весящие заявки в стакане- предельно простая, неэффективность, позволяющая заработать по 100к рублей за полминуты на открытии каждый день, осталось только опередить конкурентов- у которых точно не доступ через терминал
K>а так основной источник информации у меня — журнал Фьючерсы и Опционы.
там туфта сплошная, самый hft'ый сок собирается в калуарах на ежегодной конференции "Роботы в биржевой торговле" от ртс'а, ну и по мелочи на всяких опционных конференциях и летних слётах ssh от а-лаба.
S>ну вот например с утра при открытии биржи, всем примерно известно где фьючерс на индекс будет(засчёт ночного движения минисипи к примеру), или там фьючерс евродоллара(по фьючу евродоллара с cme), S>осталось только подобрать весящие заявки в стакане- предельно простая, неэффективность, позволяющая заработать по 100к рублей за полминуты на открытии каждый день, осталось только опередить конкурентов- у которых точно не доступ через терминал
честно говоря, это и не у всех hftшников получается, которые на прямом канале с биржей висят
Здравствуйте, Kostya33, Вы писали:
C>>Чувак, если у тебя нет пары миллиардов долларов и компьютерного центра в паре сотен метров от биржи — тебе нечего ловить. Так как играть будешь против именно таких участников — и проиграешь. K>я так не считаю. при котировании RI через QUIK (ВТБ24) у меня идет несколько сделок в секунду. Я даже не вижу как они появляются и исчезают в стакане.
А этот Quik по-прежнему шлёт данные роботу вслепую? И если в терминале поменять в окошечках два столбца местами, то данные, которые шлются роботу, также перепутаются?
Два года назад было так, дегенераты какие-то писали этот Quik, а потом "механизацию" сбоку прилепили.
Здравствуйте, Kostya33, Вы писали:
K>Добрый день! K>Парный трейдинг — пробовали, действительно реально полностью разориться
Простите, а в чем проблема с парным трейдингом? Нет достаточно средств терпеть минус?
На мой, дилетантский, взгляд — это один из немногих подходов, который имеет какую-то основу из реального мира, а не очередной фетиш с индикаторами.
K>За это время сделал программу, которая подключается к терминалу, управляет заявками, мониторит стаканы и т.д. (эдакий фреймворк для запуска стратегий)
А не пошел ли ты не в ту сторону? В смысле зачем тебе фреймвокр, почему не саму стратегию ваяешь?
K>Параллельно читал всякие книжки блоги про технический анализ, у себя в программе наделал тоже индикаторов, но по моим выводам это туфта.
K>>Параллельно читал всякие книжки блоги про технический анализ, у себя в программе наделал тоже индикаторов, но по моим выводам это туфта.
B>Раскрой тему — почему?
Задача тех.анализа — попытка угадать будущее исходя из прошлого. Индикаторы — волшебные цифры рассчитываемые из прошлых данных. Проблема только одна — тех.анализ может объяснить любое явление в прошлом но не может сказать что будет в будущем.
Лучше всего технический анализ и индикаторы описывает анекдот
Летят Чапаев и Петька на биплане.
— Петька-а-а, приборы?
— Пятна-а-адцать!
— Что пятнадцать!?
— А что приборы!!?
K>>У меня такое чувство, что по биржевым методам я где то в 2009 г. застрял K>>Арбитраж? это еще работает? Индекс против корзинки? K>>Парный трейдинг — пробовали, действительно реально полностью разориться C>Чувак, если у тебя нет пары миллиардов долларов и компьютерного центра в паре сотен метров от биржи — тебе нечего ловить. Так как играть будешь против именно таких участников — и проиграешь.
C>Имеет смысл заниматься долгосрочными инвестициями.
Полно компаний с небольшим капиталом и парой серверов. Место в датацентре рядом с биржей вообще-то арендуется, если надо. Далеко не все берут тупо микросекундами.
H>Задача тех.анализа — попытка угадать будущее исходя из прошлого.
Это ты раскрыл тему "для чего нужен ТА"
H>Индикаторы — волшебные цифры рассчитываемые из прошлых данных.
Это ты сказал что по твоему технический анализ — туфта
H>Проблема только одна — тех.анализ может объяснить любое явление в прошлом но не может сказать что будет в будущем.
А тут ты сказал, что технический анализ не работает по тому что он — туфта
H>Лучше всего технический анализ и индикаторы описывает анекдот
а тут ты расказал баянистый анекдот.
K>>технический анализ ... это туфта. B>>Раскрой тему — почему? H>Индикаторы — волшебные цифры
Давай вернемся к вопросу — почему ты так считаешь?
V>А этот Quik по-прежнему шлёт данные роботу вслепую? И если в терминале поменять в окошечках два столбца местами, то данные, которые шлются роботу, также перепутаются? V> Два года назад было так, дегенераты какие-то писали этот Quik, а потом "механизацию" сбоку прилепили.
если кратко, то да
Здравствуйте, andrey.t, Вы писали: AT>Простите, а в чем проблема с парным трейдингом? Нет достаточно средств терпеть минус? AT>На мой, дилетантский, взгляд — это один из немногих подходов, который имеет какую-то основу из реального мира, а не очередной фетиш с индикаторами.
то что спред пары разошелся, абсолютно не означает, что он сойдется в будущем. Например нефть брент раньше стоила дешевле лайт, теперь наоборот. Я торговал раздвижкой Сбер-СберПреф на фьючерсах. В конце мая или начале июня прошлого года Греф на одной из пресс конференций на один из вопросов ответил, что он не исключает возможности того, что префы сбербанка будут ликвидированы (путем обмена на обычные акции). Сбер преф тут же вырос процентов на 10, а у меня был маржин колл А без большого плеча там делать нечего — все съест комиссия. Я иногда посматриваю в эту сторону, но решимости заново взяться за это нет. И пересидеть убытки не фьючерсах тоже не очень хорошая идея — фьючерс инструмент с ограниченным сроком годности. Ну а брать акции в шорт вообще безумие.
Здравствуйте, Brutalix, Вы писали:
K>>За это время сделал программу, которая подключается к терминалу, управляет заявками, мониторит стаканы и т.д. (эдакий фреймворк для запуска стратегий) B>А не пошел ли ты не в ту сторону? В смысле зачем тебе фреймвокр, почему не саму стратегию ваяешь? K>>Параллельно читал всякие книжки блоги про технический анализ, у себя в программе наделал тоже индикаторов, но по моим выводам это туфта. B>Раскрой тему — почему?
Я с самого начала решил что буду торговать роботом. Для этого есть множество причин: снижение психологической нагрузки, возможность протестировать стратегию на истории, возможность автоматизированного ввода заявок (например открытие позиции для сложного инструмента, с поддержанием баланса). Фрйемворк нужен для того, что бы каждый раз начиная делать стратегию, по сотому разу не переписывать методы для логгирования, выставления и контроля заявок, обработки данных из торгового терминала и т.д. Сейчас если у меня есть какая то идея — я реализую ее за день, максимум два. И сразу видно работает это или нет. Сколько я бы делал это без фремворка — наверно неделю или две, с кучей копипасты.
Т.к. я программист, то эта часть задачи была для меня понятной. Вторая часть — какую стратегию реализовывать была абсолютно темной и я решил разобраться с ней по ходу жизни. Я посмотрел сайты в интернете, там везде рекомендовали использовать индикаторы технического анализа для построения механических торговых систем. По этой теме мне понравились две книжки:
Кургузкин — "Трейдинг, системный подход" и Кац и МакКормик — Энциклопедия торговых стратегий. Еще есть пара книжек по этой теме. Пишется в них во всех примерно одно и тоже: путем использования индикаторов технического анализа, получаются сигналы для открытия и закрытия позиций. Путем перебора на исторических данных, ищутся такие комбинации параметров, которые должны дать нам статистическое превосходство в будущем. Т.е. например цена падала три дня, на четвертый открываем длинную позицию, если цена выше скользящей средней и все в таком духе. Кац писал о том что перебор этих методов с помощью генетической оптимизации дает хороший результат.
Я с этим завяз. Была установлена программа Wealth-Lab, на которой я оптимизировал на исторических данных параболики, мувинги, стопы по атр. и т.д. Если на истории еще были какие-то положительные достижения, то при out-of-sample выборке практически ничего не работало (в лучшем случае не было сильных убытков). Если стратегия показывала плавную эквити, то это значило, что в программе где то ошибка(заглядывала в будущее при тестировании на истории).
Я был раздосадован и не мог понять, что мне делать. Постепенно до меня доперло, что торговые системы, построенные на основе комбинаций пересечений мувингов, MACD, ADX и прочего — суть фильтры, настроенные на определенные частоты (параметры индикаторов). Такие системы будут стабильно работать на синусе или на нескольких гармониках. Я залил в Wealth-Lab синус с примесью случайных данных и убедился в этом — все системы (и из интернета и мои) показывали гладкую эквити в очень узком диапазоне параметров, при других значения жестко сливали.
Какую то пользу впрочем из этого я извлек. Во первых я понял что рынок это в целом случайный процесс и мыслить на нем нужно категориями вероятности. Во вторых я решил для себя, что неработающая стратегия — это тоже хорошо, т.к. сужает область поиска работающей стратегии
Здравствуйте, Kostya33, Вы писали:
K>Во вторых я решил для себя, что неработающая стратегия — это тоже хорошо, т.к. сужает область поиска работающей стратегии
Сильно не сужайте. Есть вероятность выплеснуть с водой и ребёнка. Многие, например, на полном серьёзе заявляют, что trend-following-подход "не работает". Между тем — этукошку ещё надо уметь готовить.
Здравствуйте, azzx, Вы писали:
A>Здравствуйте, Kostya33, Вы писали:
K>>Во вторых я решил для себя, что неработающая стратегия — это тоже хорошо, т.к. сужает область поиска работающей стратегии
A>Сильно не сужайте. Есть вероятность выплеснуть с водой и ребёнка. Многие, например, на полном серьёзе заявляют, что trend-following-подход "не работает". Между тем — этукошку ещё надо уметь готовить.
а по вашему он работает? и как вы определяете тренд?
Здравствуйте, Kostya33, Вы писали:
K>а по вашему он работает? и как вы определяете тренд?
На российском рынке он безусловно работает — так большинство худо-бедно зарабатывает. Многие потом срут кирпичами, когда из года в год он начинает работать всё хуже. Со стороны довольно забавно. На самом деле это лишь показывает, что они так и не разобрались, что они делают. Имхо, конечно.
Хороший пост по системостроительству с trend-following-подходом есть тут: http://pratrader.livejournal.com/53189.html . Я часто эту ссылку в пример привожу — человек не поленился и более-менее подробно всё расписал для российского рынка.
Как определяется тренд... В общем тренд — это когда цена меняется. На самом деле не важно. Мы ведь их не торгуем. Мы им _следуем_, а это — немного другое. Идея, на самом деле, довольно простая — засечь движение, а потом его выжать. Подходов много. Например, слышал такую идею для российских рынков — пересечение машек + трал по параболику. Понятия не имею работает или нет. Просто пример.
Здравствуйте, azzx, Вы писали:
A>Здравствуйте, Kostya33, Вы писали:
K>>а по вашему он работает? и как вы определяете тренд?
A>На российском рынке он безусловно работает — так большинство худо-бедно зарабатывает. Многие потом срут кирпичами, когда из года в год он начинает работать всё хуже. Со стороны довольно забавно. На самом деле это лишь показывает, что они так и не разобрались, что они делают. Имхо, конечно. A>Хороший пост по системостроительству с trend-following-подходом есть тут: http://pratrader.livejournal.com/53189.html . Я часто эту ссылку в пример привожу — человек не поленился и более-менее подробно всё расписал для российского рынка. A>Как определяется тренд... В общем тренд — это когда цена меняется. На самом деле не важно. Мы ведь их не торгуем. Мы им _следуем_, а это — немного другое. Идея, на самом деле, довольно простая — засечь движение, а потом его выжать. Подходов много. Например, слышал такую идею для российских рынков — пересечение машек + трал по параболику. Понятия не имею работает или нет. Просто пример.
ага, эта ссылка есть у меня в закладках. вы затронули гораздо более важную вещь — это сопровождение позиции. важен не момент входа, а что потом делать с открытой позицией в течении времени. просто большинство под трендовыми стратегиями понимают какой волшебный индикатор который покажет им покупки на лоях и продажи на хаях
Два года назад было так, дегенераты какие-то писали этот Quik, а потом "механизацию" сбоку прилепили.
А без большого плеча там делать нечего — все съест комиссия. Я иногда посматриваю в эту сторону, но решимости заново взяться за это нет. И пересидеть убытки не фьючерсах тоже не очень хорошая идея — фьючерс инструмент с ограниченным сроком годности. Ну а брать акции в шорт вообще безумие.