Р>Не рыпаться. У вас просто нет денег, чтобы играть на рынке. Отсюда такой Р>детский подход.
Пусть рыпнется, у некоторых получается.
Р>1. Компьютеры не могут зарабатывать деньги. Иначе они бы уже давно Р>заработали все деньги на рынке. Работать с рынком может только человек.
Неверно в корне. Часть действий выполняется хорошо человеком, часть — ботами. Человек не может поддерживать концентрацию несколько часов когда ждет когда произойдет мелкое событие. Как минимум 20-30 процентов трейдинга автоматизируется ботами и скриптами. Лучшая связка — профессиональный трейдер и бот. Существуют боты которые в определенные периоды прибыльны, не думаю что есть боты которые могут быть прибыльны при глобальных изменениях трендов.
Р>2. Три человеко-месяца это много. Робот пишется за две недели. Управляют Р>им люди.
Недели при условии наличия SDK. Если это десятый бот, то да. Если первый — то создание может занять и больше года.
Р>3. Самое главное. Деньги. Объем одной реальной сделки на форексе порядка Р>$5 000 000 (пяти миллионов!!! долларов), меньше невыгодно. У тебя есть Р>пара десятков миллионов долларов только для того, чтобы тебя туда просто Р>пустили?
Очень наивное убеждение. Выгодность трейдинга может быть и на ста баксах.
Здравствуйте, snaphold, Вы писали:
S>Опыта в финансах нет. S>Есть желание написать проект затратами не более 3 человеко месяцев в дом.режиме, который позволит понять азы трейдинга. S>Что посоветуете?
Поиграться можешь на MetaTrader, есть тестовый счет, есть доступ к истории для проверки робота, есть свой скриптовый язык metaquotes. Напиши советника, посмотри на исторических данных как он будет себя вести.
И как верно уже заметили, это все чушь, раз в 3-4 месяца всегда что-нибудь происходит с рынком, и робот не работает. На форекс с мелкими деньгами смысла лезть нету, будет большое плечо, и в большой минус не уйдешь, пусть даже твои прогнозы потом будут верны.
Так что для начала прочитай, что вообще существует в финансах, и какие есть инструменты, акции, облигации, опционы, фьючерсы и т.д. Определись где будешь торговать и каким инструментом.
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>"а реально зарабатывающие там люди гробят их пачками" — уменьшилось количество "лохов", часть профи переходят в категорию "лохов".
Верно.
H>Есть теория что 80% людей ничего не делают на работе. Если уволить эти 80%, из оставшихся 20% все снова разделятся на 20% работающих и 80% паразитов
Извините, но это чушь. По крайней мере в таких пропорциях.
Здравствуйте, Ромашка, Вы писали:
Р>Не рыпаться. У вас просто нет денег, чтобы играть на рынке. Отсюда такой Р>детский подход.
теже united или прада, с 50к рублей за пару месяцев, по 10 и 5млн заработали,
дело не в деньгах- дело в стратегии, реализации, инфраструктуре http://investor.rts.ru/ru/statistics/2011/
Р>1. Компьютеры не могут зарабатывать деньги. Иначе они бы уже давно Р>заработали все деньги на рынке. Работать с рынком может только человек.
бред вы тут несёте, человек он белковый тормоз, пока вы одну заявку ручками выставляете, бот уже кучу сделок в куче стаканов насовершает.
H>>Есть теория что 80% людей ничего не делают на работе. Если уволить эти 80%, из оставшихся 20% все снова разделятся на 20% работающих и 80% паразитов
Z>Извините, но это чушь. По крайней мере в таких пропорциях.
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
K>>Или тупо написать что-нибудт на нативном протоколе какого-нибудь РТС. Насколько я слышал у них интерфейс уже как у людей: market data в FIXFast по мультикасту и FIX на торговом интерфейсе. По-крайней мере технологичнее и ближе к тому, чем занимается народ, пишущий стратегии в куче компаний.
H>FIX это не совсем как у людей, это бинарный легаси протокол. Мне ближе SOAP/XML-RPC/JSON-RPC и прочие RPC протоколы по HTTP, но это зависит от биржи. Например Betfair работает на SOAP/HTTPS. На фондовых биржах чувака со ста баксами и желанием попрограмировать никто не ждет. Кроме того, фондовые биржи типа РТС не настолько ликвидны, чтобы использовать их для high-frequency trading
открой для себя FIXML, если бинарность тяжеловато осилить.
Хотя с учётом того, что полно open-sorce FIX движков мне это не очень понятно.
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
B>>открой для себя FIXML, если бинарность тяжеловато осилить. B>>Хотя с учётом того, что полно open-sorce FIX движков мне это не очень понятно.
H>Протокол это дело десятое. Я говорил только что FIX старый легаси протокол. Выбор инструмента — куда интереснее.
Альтернативы есть для трейдинга, а не ставок на лошадей?
Здравствуйте, Ziaw, Вы писали:
Z>Какие возражения будут по "если вы выиграли стоку, то эту сотку кто-то проиграл"? И откуда уверенность, что на вас хватит проигрывающих лохов, ибо их количество ограниченно, а реально зарабатывающие там люди гробят их пачками.
Один человек, которому я склонен доверять, утверждает, что Форекс принципиально отличается от биржевых рынков. Имхо, дело в том, что там торгуют, натурально, пустотой — нарисовать циферки в компьютере много ума не надо. Поэтому и торговать можно до полного офигевания — и денег будет всё больше и больше. Самое забавное, что прямая функция многих ЦБ — контролировать этот рынок — т.е. делать то, за что на нормальном биржевом рынке можно сесть хорошо и надолго. Я бы мог это показать наглядно в виде графиков и циферок, но я это знание рассматриваю, скажем так, как мой персональный баблопечатный станок. Хотя и много нас таких, конечно...
Хорошая иллюстрация этой идеи, это то, что, насколько мне известно, информация о том, сколько в мире существует напечатанных долларов — вообще секретна.
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>Объясните мне разницу между конкуренцией валют и конкуренцией игроков. Трендовые подходы на мой взгляд алхимия — curve fitting не работает. Будущее на бирже никогда не зависит от прошлого, точно также как вы не можете угадать значение величины белого шума в будущем имея его измерения в прошлом. Каждый новый сэмпл белого шума статистически независим от всех предыдущих.
Трендовые подходы может и алхимия, но есть три нюанса:
1.Они генерируют реальную денежку — т.е. проверены практикой.
2.Имеют под собой очень "понятную здравым смыслом" идеологию.
3.Как работали, так и будут работать — что, собственно, вытекает из п.2.
Могу, если интересно, посоветовать почитать две известные книги Майкла Ковела по этому поводу:
1.Биржевая торговля по трендам
2.Черепахи-трейдеры
Особенно первую. На первый взгляд, она выглядит неким филосовствованием, но в ней как раз п.2 очень подробно и рассматривается, надо только не лениться проверить на истории и немного пораскинуть мозгами.
H>>Протокол это дело десятое. Я говорил только что FIX старый легаси протокол. Выбор инструмента — куда интереснее. B>Альтернативы есть для трейдинга, а не ставок на лошадей?
Ставки на лошадей — один из лучших трейдингов. Рынок длится минуты, за несколько минут происходит примерно столько-же событий как в Форексе за годы. Я не играю на лошадках, но ликвидности и волатильности лошадок могут позавидовать все российские биржи.
Футбол — отличная ликвидность, но мало событий. Событий собственно два-три: гол, удаление и пенальти. Случаются редко.
Теннис — один из лучших видов спорта. Дебильная система скоринга очко-гейм-сет-матч создает ситуации когда нередко проигрывают игроки которые имеют матчбол. Движение цен такое, какого фондовики за свою жизнь никогда не видели.
Настоящему трейдеру достаточно все равно чем торговать. Акции это воздух, шансы на победу — точно такой-же воздух. Покупать и продавать воздух — это и есть работа трейдера.
PS На скачках крутятся миллионы долларов на заезде, заездов в день десятки. Я видел теннисные матчи с оборотом более ста миллионов долларов. Да, специфика своя — это не "трендовые" рынки. Фондовый рынок редко разворачивает тренд быстро, а на скачках смена тренда — вопрос секунд
Здравствуйте, gandjustas, Вы писали:
G>А где взять? Интересует чисто технический момент реализации алготрейдинга.
Для торговой системы РТС(сейчас они уже одно с мамбой, у которой свой шлюз, и техническое объединение, думается мне, будет еще очень не скоро), можно почитать здесь. Есть еще разные проекты типо S#, также практически каждый нормальный брокерский клиент реализует свое API, все зависит от того на какой бирже ты хочешь торговать, а также от выбора коннективити (работа напрямую со шлюзом биржи или через ПО брокера). Чтобы начать писать роботов, для "подразобраться в технической, а не трейдинговой теме", не надо просаживать бабло, достаточно подключиться к тестовой торговой системе, интересующего вас рынка и начать играться (у ММВБ надо стать участником, РТС раньше раздавало по запросу на почту, в общем кому надо, тот спокойно зайдет на сайт нужной ему биржи и ознакомится).
PS: у ммвб конечно поиграться на халяву не получится, так как стать участником, там не так уж просто. А у ртс раньше все в этом плане было хорошо, вроде и сейчас также Кто ищет, тот всегда найдет.
A>1.Они генерируют реальную денежку — т.е. проверены практикой.
На трендовых рынках. Спорт не относится к трендовым рынкам.
A>2.Имеют под собой очень "понятную здравым смыслом" идеологию.
Психология куда важнее идеологии. Если бы была четкая идеология, то все деньги бы рубили боты
A>3.Как работали, так и будут работать — что, собственно, вытекает из п.2.
Есть только один критерий оценки трейдера — баланс. Все остальное — черепахи, коридоры, тренды, противотренды — чешуя.
A>Могу, если интересно, посоветовать почитать две известные книги Майкла Ковела по этому поводу: A>1.Биржевая торговля по трендам A>2.Черепахи-трейдеры
Тренды — это хорошо. А теперь расскажите про торговлю по тренду в течении футбольного матча Newcastle — Swansea сегодня вечером. Спорт тем и хорош, что случайностей в нем больше и теория вероятностей и психология играет куда большую роль чем тренды
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>>>Протокол это дело десятое. Я говорил только что FIX старый легаси протокол. Выбор инструмента — куда интереснее. B>>Альтернативы есть для трейдинга, а не ставок на лошадей?
H>Ставки на лошадей — один из лучших трейдингов. Рынок длится минуты, за несколько минут происходит примерно столько-же событий как в Форексе за годы. Я не играю на лошадках, но ликвидности и волатильности лошадок могут позавидовать все российские биржи.
H>Футбол — отличная ликвидность, но мало событий. Событий собственно два-три: гол, удаление и пенальти. Случаются редко.
H>Теннис — один из лучших видов спорта. Дебильная система скоринга очко-гейм-сет-матч создает ситуации когда нередко проигрывают игроки которые имеют матчбол. Движение цен такое, какого фондовики за свою жизнь никогда не видели.
H>Настоящему трейдеру достаточно все равно чем торговать. Акции это воздух, шансы на победу — точно такой-же воздух. Покупать и продавать воздух — это и есть работа трейдера.
H>PS На скачках крутятся миллионы долларов на заезде, заездов в день десятки. Я видел теннисные матчи с оборотом более ста миллионов долларов. Да, специфика своя — это не "трендовые" рынки. Фондовый рынок редко разворачивает тренд быстро, а на скачках смена тренда — вопрос секунд
Понятно, ответа, кроме "это легаси", не будет.
Удачи в лошадях и ставках через SOAP.
Здравствуйте, stapter, Вы писали:
S>Здравствуйте, gandjustas, Вы писали:
G>>А где взять? Интересует чисто технический момент реализации алготрейдинга.
S>Для торговой системы РТС(сейчас они уже одно с мамбой, у которой свой шлюз, и техническое объединение, думается мне, будет еще очень не скоро), можно почитать здесь. Есть еще разные проекты типо S#, также практически каждый нормальный брокерский клиент реализует свое API, все зависит от того на какой бирже ты хочешь торговать, а также от выбора коннективити (работа напрямую со шлюзом биржи или через ПО брокера). Чтобы начать писать роботов, для "подразобраться в технической, а не трейдинговой теме", не надо просаживать бабло, достаточно подключиться к тестовой торговой системе, интересующего вас рынка и начать играться (у ММВБ надо стать участником, РТС раньше раздавало по запросу на почту, в общем кому надо, тот спокойно зайдет на сайт нужной ему биржи и ознакомится). S>PS: у ммвб конечно поиграться на халяву не получится, так как стать участником, там не так уж просто. А у ртс раньше все в этом плане было хорошо, вроде и сейчас также Кто ищет, тот всегда найдет.
Торговать ближайшие пару лет не буду. Больше хочу технологии изучать и развивать datamining.
За ссылку спасибо.
B>Понятно, ответа, кроме "это легаси", не будет. B>Удачи в лошадях и ставках через SOAP.
Я не играю на лошадях, это не мое. Но знаю людей которые живут этим.
Я играю на теннисе, причем успешно. Когда я сажусь за терминал то знаю что просижу максимум три часа.
ну возьмите график газпрома на ммвб за всю историю, посчитайте среднедневной рост, напишите алгоритм, который запускается раз в день и генерирует ордера — покупает при падении цены более чем на Х ниже вычисленного среднего и продает при цене выше чем Х от среднего, примените критерий келли как какой-то риск менеджемент
проведите бэк тестинг алгоритма, сравните с бай-энд-холд
без какого-либо коннективити (напишите моки если надо) — это будет совсем базовые азы и только алготрейдинга, без программирования для биржи
думаю займет гораздо меньше чем 3-4 месяца, потом можно попробовать заимплементить какие-либо стандартные (и более сложные) алгоримы — moving averages и тд
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
A>>1.Они генерируют реальную денежку — т.е. проверены практикой. H>На трендовых рынках. Спорт не относится к трендовым рынкам.
Спорт вообще не относится к финансовым рынкам. Как-то немного глупо их в один ряд ставить, имхо.
A>>2.Имеют под собой очень "понятную здравым смыслом" идеологию. H>Психология куда важнее идеологии. Если бы была четкая идеология, то все деньги бы рубили боты
Покуда есть психология, будут и те самые 95%, которые сливают деньги.
На самом деле один из самых сложным моментов, это заставить работать свои мозги. Перейти от "гуру сказал то-то, вчера на графике увидел то-то..." к "гипотеза -> проверка -> гипотеза ... " — т.е. нормальному исследовательскому процессу. Психология для дискреционщиков, безусловно, важна, но для алготрейдеров единственная задача — отключить желание полезть руками в рынок, предварительно не проверив чуйку на истории. Например, сидишь в просадке. Нервы играют. Если проблемы с этим делом есть — тут-то и хана депозиту. Если нет — спокойно понимаешь, что система такое допускает, и просадка не сама большая ещё — т.е. всё в норме.
Вот у меня в этом месяце на демке (всего лишь!) весело — сначала +4%, потом +10% (к началу месяца!)... нервишки!!! — а теперь за два дня почти всё отыграла назад. так что примерно -4% сейчас по балансу. И это — всего лишь демка.
A>>3.Как работали, так и будут работать — что, собственно, вытекает из п.2. H>Есть только один критерий оценки трейдера — баланс. Все остальное — черепахи, коридоры, тренды, противотренды — чешуя.
Естественно. Только то, способен ли он делать деньги из года в год. Те самые "черепахи", которые сумели продолжить дело после распада команды — до сих пор стабильно делают деньги. У них, в среднем, бывают убыточные года, но два подряд убыточных — никогда. А всякие коридоры/тренды — вообще понятия из разных областей.
A>>Могу, если интересно, посоветовать почитать две известные книги Майкла Ковела по этому поводу: A>>1.Биржевая торговля по трендам A>>2.Черепахи-трейдеры H>Тренды — это хорошо. А теперь расскажите про торговлю по тренду в течении футбольного матча Newcastle — Swansea сегодня вечером. Спорт тем и хорош, что случайностей в нем больше и теория вероятностей и психология играет куда большую роль чем тренды
Ещё раз говорю — набабука это всё. Нельзя мешать в одну кучу работу на финансовом рынке (даже Форексе!) и откровенный тотализатор. Т.е. никаких вам трендов, а лучший индикатор, наверное — подкидывание монетки.
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
B>>Понятно, ответа, кроме "это легаси", не будет. B>>Удачи в лошадях и ставках через SOAP.
H>Я не играю на лошадях, это не мое. Но знаю людей которые живут этим. H>Я играю на теннисе, причем успешно. Когда я сажусь за терминал то знаю что просижу максимум три часа.
Зачем тогда рассуждения про FIX?
Я же говорю — ващим задачам хватает SOAP — это просто отлично.
