Коллеги, интересует где в мск (или питере) пишут pricing для бирж и на чем, есть ли java?
Сам из ДБ, тут это все запущено, в основном из Лондонов/Нуерков все спускается, в москве — так остатки, в виде археологических проектов на плюсах 15летней давности.

Здравствуйте, insighter, Вы писали:

I>Сам из ДБ, тут это все запущено
В этом плане из ДБ путь только в нуерк.

Здравствуйте, insighter, Вы писали:

I>Коллеги, интересует где в мск (или питере) пишут pricing для бирж и на чем, есть ли java?
I>Сам из ДБ, тут это все запущено, в основном из Лондонов/Нуерков все спускается, в москве — так остатки, в виде археологических проектов на плюсах 15летней давности.

offtop

пользуясь случаем, хочу <strike>передать привет бабушке</strike> спросить совета у умных людей:

а какие направления интереснее в инвестиционных банках? несколько раз мелькало перед глазами pricing и market risk, а что из этого интереснее и перспективнее (без привязки к конкретным компаниям)? а какие бывают еще направления?

заранее спасибо за советы

сейчас в инвест банках модно high frequency trading, ultra low latency +какие-нибудь "облачные" вычисления рисков.
pricing, risk — традицинное их занятие.

uhh>пользуясь случаем, хочу <strike>передать привет бабушке</strike> спросить совета у умных людей:
uhh>а какие направления интереснее в инвестиционных банках? несколько раз мелькало перед глазами pricing и market risk, а что из этого интереснее и перспективнее (без привязки к конкретным компаниям)? а какие бывают еще направления?
uhh>заранее спасибо за советы

Здравствуйте, insighter, Вы писали:

I>сейчас в инвест банках модно high frequency trading, ultra low latency +какие-нибудь "облачные" вычисления рисков.
I>pricing, risk — традицинное их занятие.

т.е. pricing к HFT никак не относится, это совсем другое направление?

косвенно, hft — тот же алготрейдинг тока типа быстрый, когда есть позиции с ценами на разных рынках и робот торгует ими по стратегиям. pricing — в 2 словах просто расчет цены каждой позиции по финансовым формулам с учетом всех рисков, выполняется теми кто ставит эти позиции на рынки.

I>>сейчас в инвест банках модно high frequency trading, ultra low latency +какие-нибудь "облачные" вычисления рисков.
I>>pricing, risk — традицинное их занятие.

uhh>т.е. pricing к HFT никак не относится, это совсем другое направление?

I>>Сам из ДБ, тут это все запущено
O>В этом плане из ДБ путь только в нуерк.

кто ж меня возьмет да и дб давно уже не перевозит в high-cost location (не считая единичных случаев)

Здравствуйте, insighter, Вы писали:

I>Коллеги, интересует где в мск (или питере) пишут pricing для бирж и на чем, есть ли java?
I>Сам из ДБ, тут это все запущено, в основном из Лондонов/Нуерков все спускается, в москве — так остатки, в виде археологических проектов на плюсах 15летней давности.

В смысли модели? В-принципе мы этим тоже занимаемся, но это не основной наш фокус пока, тем более если речь идет об OTC. C++

I>Коллеги, интересует где в мск (или питере) пишут pricing для бирж и на чем, есть ли java?
I>Сам из ДБ, тут это все запущено, в основном из Лондонов/Нуерков все спускается, в москве — так остатки, в виде археологических проектов на плюсах 15летней давности.

Еще в Питере есть DevExperts, но, насколько я понимаю, у них платформа для ритейла, а там вряд ли есть что писать в моделях. С другой стороны опыт в решениях для институциональных трейдеров IMHO может быть очень продуктивен для retail, только это скорее связано не с моделями а с "обвязкой": операции с поверхностями волатильности, yield curves, комбинации, хэджирование/иммунизация etc.

Здравствуйте, uhh, Вы писали:

I>>сейчас в инвест банках модно high frequency trading, ultra low latency +какие-нибудь "облачные" вычисления рисков.
I>>pricing, risk — традицинное их занятие.

uhh>т.е. pricing к HFT никак не относится, это совсем другое направление?
обычно под прайсингом понимают прайсинг OTC инструментов, где сам прайсинг не тривиален (потмоу что такие продукты торгуются нге каждую секунду а раз в час или раз в день) и в какой то мере интересен (с програмисткой или математической/квонтовской). я не большой спец в HFT но думаю ихний прайсинг чрезвычайно тревиален из за скоростных требований.

Здравствуйте, uhh, Вы писали:

uhh>offtop


uhh>а какие направления интереснее в инвестиционных банках? несколько раз мелькало перед глазами pricing и market risk, а что из этого интереснее и перспективнее (без привязки к конкретным компаниям)? а какие бывают еще направления?

маркет риск может быть просто риском (тоже самое что и прайсинг), а может быть просто названием отдела который проверяет фронт оффисные торговые модели на соотвествие со здравым смыслом или его заменителем.

Здравствуйте, insighter, Вы писали:

I>Коллеги, интересует где в мск (или питере) пишут pricing для бирж и на чем, есть ли java?
I>Сам из ДБ, тут это все запущено, в основном из Лондонов/Нуерков все спускается, в москве — так остатки, в виде археологических проектов на плюсах 15летней давности.

Как ни банально звучит, но прайсинг для бирж пишут там, где есть биржи. В Мск есть РТС, так что-то пишут, но не много и не за дорого. Так как рынок маленький и авто марект мейкинга нет почти.

В ДБ разумеется, как в аутсорсинг спускается всё, чего не интересно самим. В ДБ Мск есть интересные проекты, но мало..

Так что вам в НЙ, ЛНД, Сингапур или Гонконг надо. В первые два уехать уже существенно сложнее, чем раньше.

Успехов.

uhh>>т.е. pricing к HFT никак не относится, это совсем другое направление?
IS>обычно под прайсингом понимают прайсинг OTC инструментов, где сам прайсинг не тривиален (потмоу что такие продукты торгуются нге каждую секунду а раз в час или раз в день) и в какой то мере интересен (с програмисткой или математической/квонтовской). я не большой спец в HFT но думаю ихний прайсинг чрезвычайно тревиален из за скоростных требований.

Скоростные требования тут ни при чем IMHO так как можно тупо посчитать все цены/греков для всех изменений входных параметров заранее (базовые цены дискретны).

K>В смысли модели? В-принципе мы этим тоже занимаемся, но это не основной наш фокус пока, тем более если речь идет об OTC. C++

А какой основн фокус? С++ исторически или остальное все пока не выдерживает нагрузок?

IS>обычно под прайсингом понимают прайсинг OTC инструментов, где сам прайсинг не тривиален (потмоу что такие продукты торгуются нге каждую секунду а раз в час или раз в день) и в какой то мере интересен (с програмисткой или математической/квонтовской). я не большой спец в HFT но думаю ихний прайсинг чрезвычайно тревиален из за скоростных требований.

не думаю что если торгуются каждую секунду то прайсинг обязательно тривиален. Большинство рисков пересчитываются on daily basis (после закрытия торгов по ночам), соотв-но утром после открытия бирж имеем все состовляющие сложных формул обновленными, далее hft роботу остается что-то вроде сложить-умножить одно на другие и вуаля — fair price есть.

K>Скоростные требования тут ни при чем IMHO так как можно тупо посчитать все цены/греков для всех изменений входных параметров заранее (базовые цены дискретны).

да, обычно по ночам когда биржи не работают пересчитывают, у вас не так?

Здравствуйте, insighter, Вы писали:

IS>>обычно под прайсингом понимают прайсинг OTC инструментов, где сам прайсинг не тривиален (потмоу что такие продукты торгуются нге каждую секунду а раз в час или раз в день) и в какой то мере интересен (с програмисткой или математической/квонтовской). я не большой спец в HFT но думаю ихний прайсинг чрезвычайно тревиален из за скоростных требований.

I>не думаю что если торгуются каждую секунду то прайсинг обязательно тривиален. Большинство рисков пересчитываются on daily basis (после закрытия торгов по ночам), соотв-но утром после открытия бирж имеем все состовляющие сложных формул обновленными, далее hft роботу остается что-то вроде сложить-умножить одно на другие и вуаля — fair price есть.

это и есть тривиальный моем понимании

K>>В смысли модели? В-принципе мы этим тоже занимаемся, но это не основной наш фокус пока, тем более если речь идет об OTC. C++

I>А какой основн фокус? С++ исторически или остальное все пока не выдерживает нагрузок?

Автоматическая торговля. C++ так как есть мнение что он позволяет выжать больше производительности, чем Java.

K>>Скоростные требования тут ни при чем IMHO так как можно тупо посчитать все цены/греков для всех изменений входных параметров заранее (базовые цены дискретны).

I>да, обычно по ночам когда биржи не работают пересчитывают, у вас не так?

Те люди, которые торгуют опционами пересчитывают в том числе и риски в real-time внутри дня. Риск-менеджмент, правда, интересует скорее snapshot/сценарии, посчитанные в конце дня.

K>Автоматическая торговля. C++ так как есть мнение что он позволяет выжать больше производительности, чем Java.
не холивара ради, так, для общего развития — как будете масштабировать если вдруг экспоненциальн рост нагрузки? какое-нибудь платное кластерное решение или самим писать придется? с жабой то проще все, на все случ жизни — вагон и маленьк тележка решений