Здравствуйте, _dsv, Вы писали:
_>Здравствуйте, rlabs, Вы писали:
_>>>Правильно. Берем исторические данные и на них прогоняем стратегию по сделкам высчитываем профит/просадку, _>>>и так далее пока параметры подставленные в стратегию не будут устраивать(это если через ГА) или пока не переберем весь диапазон параметров.
R>>Про данные это понятно, непонятно про поведение (скорость реакции на приказ, дневные колебания). Или такая специфика важна только для внутридневной торговли?
_>Проскальзывание и комиссия брокера очень критичная для высокочастотной торговли(HFT). _>Лично для меня HFT темный лес, пробовал как то, пришел к выводу что мне она не по силам.
Насмешил. HFT занимаются роботы.
Чтоб заниматься HFT, нужно иметь очень мощный комп, подключенный через трехметровый отрезок оптоволокна непосредственно к одному из роутов.
Здравствуйте, _dsv, Вы писали:
_>Здравствуйте, rlabs, Вы писали:
R>>Мне был бы интересен список литературы по теме, моделирование брокера например. Есть чего почитать?
_>Толковых книг не много, мне была интересна только — "Энциклопедия торговых стратегий", автора не помню...
Естественно не много, торговые алгоритмы охраняются серьезнее, чем военные разработки.
O>Естественно не много, торговые алгоритмы охраняются серьезнее, чем военные разработки.
На самом деле есть море компаний, использующих стандартные стратегии, поставляемые вендорами. Конечно, конторы, пишущие сами обычно секретничают, но часто их стратегии — просто немного модифицированные спрэд-квотеры, бэйтеры etc.
Здравствуйте, opener, Вы писали:
O>Насмешил. HFT занимаются роботы. O>Чтоб заниматься HFT, нужно иметь очень мощный комп, подключенный через трехметровый отрезок оптоволокна непосредственно к одному из роутов.
на трёхметровом отрезке задержка будет 2*10^-10 сек., так что ты быстро сольёшь весь капитал
Здравствуйте, opener, Вы писали:
O>Насмешил. HFT занимаются роботы. O>Чтоб заниматься HFT, нужно иметь очень мощный комп, подключенный через трехметровый отрезок оптоволокна непосредственно к одному из роутов.
Здравствуйте, _dsv, Вы писали:
_>Здравствуйте, opener, Вы писали:
O>>Насмешил. HFT занимаются роботы. O>>Чтоб заниматься HFT, нужно иметь очень мощный комп, подключенный через трехметровый отрезок оптоволокна непосредственно к одному из роутов.
_>Чем насмешил? речь и идет о роботах.
Да, о них. Там преимущество измеряется в микросекундах.
Ты из Москвы им собрался заниматься?
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
O>>Естественно не много, торговые алгоритмы охраняются серьезнее, чем военные разработки.
K>На самом деле есть море компаний, использующих стандартные стратегии, поставляемые вендорами. Конечно, конторы, пишущие сами обычно секретничают, но часто их стратегии — просто немного модифицированные спрэд-квотеры, бэйтеры etc.
Они блекбоксы покупают (закрытые системы), не?
А по поводу алгоритмов — на арбитраже зарабатывают. Но для этого, как я уже сказал, нужен комп, воткнутый непосредственно в один из роутеров, чтобы обскакать других роботов.
