Здравствуйте, _dsv, Вы писали:

_>Здравствуйте, rlabs, Вы писали:

_>>>Правильно. Берем исторические данные и на них прогоняем стратегию по сделкам высчитываем профит/просадку,
_>>>и так далее пока параметры подставленные в стратегию не будут устраивать(это если через ГА) или пока не переберем весь диапазон параметров.

R>>Про данные это понятно, непонятно про поведение (скорость реакции на приказ, дневные колебания). Или такая специфика важна только для внутридневной торговли?

_>Проскальзывание и комиссия брокера очень критичная для высокочастотной торговли(HFT).
_>Лично для меня HFT темный лес, пробовал как то, пришел к выводу что мне она не по силам.

Насмешил. HFT занимаются роботы.
Чтоб заниматься HFT, нужно иметь очень мощный комп, подключенный через трехметровый отрезок оптоволокна непосредственно к одному из роутов.