Здравствуйте, rlabs, Вы писали:

_>>Правильно. Берем исторические данные и на них прогоняем стратегию по сделкам высчитываем профит/просадку,
_>>и так далее пока параметры подставленные в стратегию не будут устраивать(это если через ГА) или пока не переберем весь диапазон параметров.

R>Про данные это понятно, непонятно про поведение (скорость реакции на приказ, дневные колебания). Или такая специфика важна только для внутридневной торговли?

Проскальзывание и комиссия брокера очень критичная для высокочастотной торговли(HFT).
Лично для меня HFT темный лес, пробовал как то, пришел к выводу что мне она не по силам.

Использую стратегии которые генерят в среднем до 14 сделок в день, не более.
Ну и инструментов по больше, рынок РТС.