Здравствуйте, _dsv, Вы писали:

_>Здравствуйте, rlabs, Вы писали:

R>>Ну, стратегию же надо протестировать. Не на реальном рынке. Значит должна быть какая-то модель того, через что алгоритм с рынком работает. С учетом проскальзываний и прочих факторов. Правильно?

_>Правильно. Берем исторические данные и на них прогоняем стратегию по сделкам высчитываем профит/просадку,
_>и так далее пока параметры подставленные в стратегию не будут устраивать(это если через ГА) или пока не переберем весь диапазон параметров.

Про данные это понятно, непонятно про поведение (скорость реакции на приказ, дневные колебания). Или такая специфика важна только для внутридневной торговли?