Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

R>>>Ну, стратегию же надо протестировать. Не на реальном рынке. Значит должна быть какая-то модель того, через что алгоритм с рынком работает. С учетом проскальзываний и прочих факторов. Правильно?

K>Проскальзывание — это реакция на уже устаревшие данные из-за тормозни системы?

Нет. Это веселее — когда кто-то (не будем тыкать пальцами ) — успел встать в очередь раньше тебя и купил все пирожки.
Сам я на русской фонде не торгую, но знаю что при тестировании народ первую минуту дня вообще из данных выкидывает.