Здравствуйте, rlabs, Вы писали:

R>Ну, стратегию же надо протестировать. Не на реальном рынке. Значит должна быть какая-то модель того, через что алгоритм с рынком работает. С учетом проскальзываний и прочих факторов. Правильно?

Правильно. Берем исторические данные и на них прогоняем стратегию по сделкам высчитываем профит/просадку,
и так далее пока параметры подставленные в стратегию не будут устраивать(это если через ГА) или пока не переберем весь диапазон параметров.