Здравствуйте, Олег К., Вы писали:
ОК>Ваши мнения и прогнозы на счет этого языка и работы с ним и у нас и в Штатах (особенно в финансовой индустрии), господа?
Пока это все баловство. Туи (в финансовой индустрии) народ от ужаса глаза таращит, когда говоришь, что проект планируешь делать на дотнете 3.5, куча народу сидит еще на 1.1 и слезать не собирается в ближайшее время. Какой там F#, разве что у квантов.
Думаю лет 10 до массового внедрения есть, если оно вообще будет, подход спорный и не факт, что закрепится в индустрии.
На данный момен на дайсе есть всего 5 позиций по F#, причем F# в списке второстепенных скиллов. Вообщем ради развлекухи и хобби стоит поизучать, реально вакансий на нем считай, что и нет. И не факт, что будут, вполне вероятен результат "поигрались и забросили".
Здравствуйте, blblx, Вы писали:
GLM>>Это ж просто набор красивых слов. GLM>>А есть информация как его компания/департамент использует новые языки например для "high-frequency trading platforms"?
B>В общих чертах — тут. Посмотрите Barclays, Deutsche, Credit Suisse, etc. Насколько мне известно Barclays были первыми кто до хаскелла додумался — теперь все дружно развлекаются одним и тем же. А вот тут дядька, автор HBC компилятора, рассказывает немного подробнее про то, как они хаскелл к трейдингу прикрутили (ближе к середине презентации).
Спасибо за ссылку.
Но воющем правда, это пока сплошное баловство. В R&D отделах отдельные перцы балются, очки зарабатывают. В том же Барклайзе для квонтовых задач только используют. Это применение понятно. Хочется описывать модель не на языке типа C#, и уж не дай бог с++ . А хочется что-то более высокого уровня.
Но это никак не комерческий продукт, ни трейдинговая система, ни "high-frequency trading platforms".
Здравствуйте, Good Looking Man, Вы писали:
GLM>Здравствуйте, blblx, Вы писали:
GLM>>>Это ж просто набор красивых слов. GLM>>>А есть информация как его компания/департамент использует новые языки например для "high-frequency trading platforms"?
B>>В общих чертах — тут. Посмотрите Barclays, Deutsche, Credit Suisse, etc. Насколько мне известно Barclays были первыми кто до хаскелла додумался — теперь все дружно развлекаются одним и тем же. А вот тут дядька, автор HBC компилятора, рассказывает немного подробнее про то, как они хаскелл к трейдингу прикрутили (ближе к середине презентации).
GLM>Спасибо за ссылку.
GLM>Но воющем правда, это пока сплошное баловство. В R&D отделах отдельные перцы балются, очки зарабатывают. В том же Барклайзе для квонтовых задач только используют. Это применение понятно. Хочется описывать модель не на языке типа C#, и уж не дай бог с++ . А хочется что-то более высокого уровня. GLM>Но это никак не комерческий продукт, ни трейдинговая система, ни "high-frequency trading platforms".
Может вот это больше потянет на коммерческий продукт?
Здравствуйте, Курилка, Вы писали:
GLM>>Но воющем правда, это пока сплошное баловство. В R&D отделах отдельные перцы балются, очки зарабатывают. В том же Барклайзе для квонтовых задач только используют. Это применение понятно. Хочется описывать модель не на языке типа C#, и уж не дай бог с++ . А хочется что-то более высокого уровня.
Я бы не сказал, что это баловство — просходит весьма интенсивная интеграция с другими банковскими системами.
К>Может вот это больше потянет на коммерческий продукт?
Ну да. Интересно было бы в такой компании работать, хотя я к ФП никак не могу привыкнуть.
А в банках системы строятся очень похожие по возможностям.
Здравствуйте, Олег К., Вы писали:
ОК> Интересно будут ли востребованны программисты со знанием этого языка и примерно когда?
Есть мнение, что программисты со знанием этого языка в среднем будут и более хорошими программистами на том же C#. Даже если не будут использовать F# на практике. Для хорошего программиста вопрос изучать язык или не изучать стоять вообще не должен — конечно же изучать, всегда, любой новый язык, сколько бы их ни было.
OK> Если вообще этот язык кому-то (работодатели, имеется в виду) нужен...
Да, конечно же. Уже полно таких работ, правда, для OCaml пока ещё заметно больше.
OK> Ваши мнения и прогнозы на счет этого языка и работы с ним и у нас и в Штатах (особенно в финансовой индустрии), господа?
В финансовой индустрии OCaml любят (e.g., Jane Street Capital). Так что, могут и F# полюбить.
GLM>А есть информация как его компания/департамент использует новые языки например для "high-frequency trading platforms"?
Было бы интересно, кстати, посмотреть как это используется, у меня постоянно спрашивают почему мы не использует какой-нибудь функциональный язык или DSL. Пока что для того что я видел непонятно чем функциональный язык будет лучше (для реальных production-стратегий, а не для демо). Опять же не очень понятно что насчет runtime для этого всего чтобы это не требовало бешеного количества железа (смотрю вот сейчас на народ, крутящий две тысячи стратегий).
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
K>Было бы интересно, кстати, посмотреть как это используется, у меня постоянно спрашивают почему мы не использует какой-нибудь функциональный язык или DSL. Пока что для того что я видел непонятно чем функциональный язык будет лучше (для реальных production-стратегий, а не для демо). Опять же не очень понятно что насчет runtime для этого всего чтобы это не требовало бешеного количества железа (смотрю вот сейчас на народ, крутящий две тысячи стратегий).
Насчет трейдинга не знаю, но OCaml достаточно шустрый (нативный код) и достаточно экономный по памяти (для языков с GC).
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
GLM>>А есть информация как его компания/департамент использует новые языки например для "high-frequency trading platforms"?
K>Было бы интересно, кстати, посмотреть как это используется, у меня постоянно спрашивают почему мы не использует какой-нибудь функциональный язык или DSL. Пока что для того что я видел непонятно чем функциональный язык будет лучше (для реальных production-стратегий, а не для демо). Опять же не очень понятно что насчет runtime для этого всего чтобы это не требовало бешеного количества железа (смотрю вот сейчас на народ, крутящий две тысячи стратегий).
На гриде все считается и особо никто не переживает о количестве железа.
ФЯ хорош тем, что позволяет в рантайме получить дерево выражения (AST), с
которым уже не обязательно оставаться в рантайме ФЯ. Например, при условии,
что набор функций для описания модели невелик, вполне можно сгенерировать более
эффективный нативный код на лету (т.е. как бы свой JIT для AST). При этом
сохраняется важное свойство такого подхода — на этапе создания/тестирования
cashflow-модель в любой момент вычислима в самом ФЯ.
Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:
AVK>Здравствуйте, bl-blx, Вы писали:
BB>>ФЯ хорош тем, что позволяет в рантайме получить дерево выражения (AST)
AVK>Это слабо связано с ФЯ. Бывают функциональные языки без этой фичи, бывают нефункциональные с ней.
Да, безусловно так. Но это только один из факторов. Вкупе с остальными требованиями преимущество,
имхо, остается за ФЯ. Посмотрите (если еще не ) вот эту
ссылку про использование haskell в Barclays — не пожалеете. Авторы дают объяснение почему выбрали
haskell, что за этим стояло, какие требования. Я не большой сторонник ФЯ, но, тем не менее, не смог
с ходу придумать лучшей альтернативы с использованием не ФЯ. Вообще, было бы интересно обсудить эту тему.
Здравствуйте, Gatwick, Вы писали:
M>>конечно же изучать, всегда, любой новый язык, сколько бы их ни было.
G>Ну да, конечно, а жизнь за пределами компа ему ни к чему. "Вместо солнца нам партия светит, вместо хлеба работу давай".
Ну так изучать то в рабочее время надо. Это только повышает эффективность работы (и, соответственно, доступное количество этой самой жизни за пределами работы в том числе).
O>Думаю лет 10 до массового внедрения есть, если оно вообще будет, подход спорный и не факт, что закрепится в индустрии.
Я примерно так и думаю. Поэтому создал эту тему.
Интересно чем Майкрософт руководствуется относительно Ф шарпа?
BB>ФЯ хорош тем, что позволяет в рантайме получить дерево выражения (AST), с BB>которым уже не обязательно оставаться в рантайме ФЯ. Например, при условии, BB>что набор функций для описания модели невелик, вполне можно сгенерировать более BB>эффективный нативный код на лету (т.е. как бы свой JIT для AST). При этом BB>сохраняется важное свойство такого подхода — на этапе создания/тестирования BB>cashflow-модель в любой момент вычислима в самом ФЯ.
Сдается мне, что успешный high-frequency trading базируется в-основном не на сложновычисляемых математических моделях, а на микроструктуре рынка.
А вот тут дядька, автор HBC компилятора, рассказывает немного подробнее про то, как они хаскелл к трейдингу прикрутили (ближе к середине презентации).
. А хочется что-то более высокого уровня. 
