Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:

M>Нужно ли изучать Дата майнинг? case-based reasoning? Resourse allocation? Fuzzy logic? Что еще? т.е. что отбросить чтобы не тратить время?

Искренне советую посмотреть под углом здравого смысла и ответить на один простой вопрос — если бы существовал известный способ гарантированно достичь успеха в трейдинге, то каким способом могли бы постоянно выигрывать все участники рынка?

M>столько неудачнков на свете живет занимаются фигней — пишут дурь в эту ветку.

Ты зато удачник, хоть и получающий зарплату на 40% ниже рынка.

Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:

столько неудачнков на свете живет занимаются фигней — пишут дурь в эту ветку.

уже задолбался читать весь флуд, млин.

Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:

M>Мы уже здесь много обсуждали трейдинг, вот и решил углубиться.
M>Какие темы из AI полезно почитать для понимания алгоритм-трейдинга?
M>Нужно ли изучать Дата майнинг? case-based reasoning? Resourse allocation? Fuzzy logic? Что еще? т.е. что отбросить чтобы не тратить время?

Лучше всего под углом 90 градусов к нормали.

Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:

M>Мы уже здесь много обсуждали трейдинг, вот и решил углубиться.
M>Какие темы из AI полезно почитать для понимания алгоритм-трейдинга?
M>Нужно ли изучать Дата майнинг? case-based reasoning? Resourse allocation? Fuzzy logic? Что еще? т.е. что отбросить чтобы не тратить время?

Ну, учитывая то, что на идею AI уже никто денег не дает и в трейдинг сколько не пытались ее запихнуть, она никак не работает, то полезнее будет ничего не читать по этому поводу.

Дата майнинг? case-based reasoning? Resourse allocation? Fuzzy logic? — все это маркетоидный бред. Давайте конкретнее, например, self-adjusting стратегии от market feedback? Такое есть. Накопить market data за годик и гонять back-testing? Такое тоже есть. Чем не data mining? Только вот в темах про data mining я думаю, вы такого не найдете. Resource allocation — это как, умный pool allocator написать или заниматься risk management для вашего портфолио? Fuzzy logic — полезно, но и binary logic нужно, ибо такой же fuzzy profit будете получть...

Вы небось решили на скорую руку налабать AI трейдера и двинуться на просторы FOREX?

Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:

M>Мы уже здесь много обсуждали трейдинг, вот и решил углубиться.
M>Какие темы из AI полезно почитать для понимания алгоритм-трейдинга?
M>Нужно ли изучать Дата майнинг? case-based reasoning? Resourse allocation? Fuzzy logic? Что еще? т.е. что отбросить чтобы не тратить время?

Нейросетевые скальперы вроде популярны. Сам пока не пробовал.
Еще пообщайся с командой робота MegaDroid, ни заявляют что у них "AI". Если конечно это не рекламный ход.
Многие роботы имеют AI по заявлениям разработчиков, но ни разу не видел разъяснения какие именно методы AI используются.
Примитивный Fuzzy logic я использую для некоторых роботов, полезная штука, которая позволяет отделить логический модуль принятия решений от модулей числовых индикаторов.

Case-based reasoning...
Судя по Видипедии, Case-based reasoning (CBR), broadly construed, is the process of solving new problems based on the solutions of similar past problems.
"based on the solutions of similar past problems" — вот эту идею некоторые трейдеры, сторонники теории Хаоса, считают изначально порочной )

Здравствуйте, azzx, Вы писали:

M>>Нужно ли изучать Дата майнинг? case-based reasoning? Resourse allocation? Fuzzy logic? Что еще? т.е. что отбросить чтобы не тратить время?

A>Искренне советую посмотреть под углом здравого смысла и ответить на один простой вопрос — если бы существовал известный способ гарантированно достичь успеха в трейдинге, то каким способом могли бы постоянно выигрывать все участники рынка?

Тут здравый смысл не работает. Тебе же не придет в голову применять здравый смысл например в квантовой механике.
Во-первых, с чего ты взял, что все участники рынка начнут играть по 1 стратегии, пусть она будет выигрышная.
Каждый участник, будь то организация или частный трейдер, имеет свой характер, не всегда согласующийся со стратегией, свои цели... Многие участники рынка просто-напросто инертны в отношении каких-то супер-пупер инноваций. Бывает что просто самодисциплины не хватает четко следовать торговым стратегиям. Нельзя рассматривать игроков рынка как "идеальных" трейдеров. Рынок всегда будет хаотичен, даже если 99% игроков будут автоматические системы, потому что это будут разные системы.
Если говорить про форекс, то способы достичь успеха появляются, но дц противодействуют их применению. Например, pip hunting, арбитражный скальпинг — вполне действенные методики, но мало какой дц позволит по ним работать сейчас.

Здравствуйте, gyraboo, Вы писали:

A>>Искренне советую посмотреть под углом здравого смысла и ответить на один простой вопрос — если бы существовал известный способ гарантированно достичь успеха в трейдинге, то каким способом могли бы постоянно выигрывать все участники рынка?

G>Тут здравый смысл не работает. Тебе же не придет в голову применять здравый смысл например в квантовой механике.

лучше всего будет почитать вот тут: http://elitetrader.ru/index.php?newsid=69920

Здравствуйте, CreatorCray, Вы писали:

CC>лучше всего будет почитать вот тут: http://elitetrader.ru/index.php?newsid=69920

Есть ощущение, что данная многомудрая обезьяна уже выучила русский язык и пытается на одном программистком форуме понять куда ей дальше двигаться, чтобы отточить свое финансовое мастерство.

M>на самом деле определенный % сделок с определенными условиями имеет смысл использовать с AI

То что меня удивляет, что несмотря на то что если посмотреть на наших клиентов, то там будут одни из самых продвинутых proprietary trading firms, никто никогда не говорил про AI или нейросети. При этом народ, играющийся на форексе, постоянно об этом пишет.

Мы уже здесь много обсуждали трейдинг, вот и решил углубиться.
Какие темы из AI полезно почитать для понимания алгоритм-трейдинга?
Нужно ли изучать Дата майнинг? case-based reasoning? Resourse allocation? Fuzzy logic? Что еще? т.е. что отбросить чтобы не тратить время?

Странно что ни разу не слышал про использовании AI, если речь не идет об управлении _чужими_ деньгами (когда главное не прибыль и риски, а размер портфеля, от которого можно отщипывать кусочек).

Грубо говоря, какой риск-менеджер допустит торговлю алгоритмом, который непонятно что делает??

Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

K>Странно что ни разу не слышал про использовании AI, если речь не идет об управлении _чужими_ деньгами (когда главное не прибыль и риски, а размер портфеля, от которого можно отщипывать кусочек).

K>Грубо говоря, какой риск-менеджер допустит торговлю алгоритмом, который непонятно что делает??

У нас торгуют роботы. Алгоритмы разработаны бизнесом.

K>>Грубо говоря, какой риск-менеджер допустит торговлю алгоритмом, который непонятно что делает??
M>У нас торгуют роботы. Алгоритмы разработаны бизнесом.

У наших клиентов тоже "торгуют роботы", но они понимают что они делают. В случае AI — кто возьмет на себя ответственность в компании в случае если будут проблемы?

Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

K>>>Грубо говоря, какой риск-менеджер допустит торговлю алгоритмом, который непонятно что делает??
M>>У нас торгуют роботы. Алгоритмы разработаны бизнесом.

K>У наших клиентов тоже "торгуют роботы", но они понимают что они делают. В случае AI — кто возьмет на себя ответственность в компании в случае если будут проблемы?

а как ваши роботы знают что они делают и кто берет за них ответственность если будут проблемы?

M>а как ваши роботы знают что они делают и кто берет за них ответственность если будут проблемы?

Они базируются на четких алгоритмах, которые можно хотя бы проверить на соответствие здравому смыслу, поэтому трейдер/программист могут объяснить что они делают тому же риск-менеджеру или head of trading. А что делать с AI? Доказывать устойчивость нейронной сети?

Здравствуйте, azzx, Вы писали:

A>Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:

M>>Нужно ли изучать Дата майнинг? case-based reasoning? Resourse allocation? Fuzzy logic? Что еще? т.е. что отбросить чтобы не тратить время?

A>Искренне советую посмотреть под углом здравого смысла и ответить на один простой вопрос — если бы существовал известный способ гарантированно достичь успеха в трейдинге, то каким способом могли бы постоянно выигрывать все участники рынка?

ну нафига давать советы если если в этом не разбираетесь?
let me google for you: trading stratigies — их уйма. это там где мат. аппарат можно хорошо использовать.

Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

M>>а как ваши роботы знают что они делают и кто берет за них ответственность если будут проблемы?

K>Они базируются на четких алгоритмах, которые можно хотя бы проверить на соответствие здравому смыслу, поэтому трейдер/программист могут объяснить что они делают тому же риск-менеджеру или head of trading. А что делать с AI? Доказывать устойчивость нейронной сети?

на самом деле определенный % сделок с определенными условиями имеет смысл использовать с AI

Здравствуйте, gyraboo, Вы писали:

G>Здравствуйте, azzx, Вы писали:

M>>>Нужно ли изучать Дата майнинг? case-based reasoning? Resourse allocation? Fuzzy logic? Что еще? т.е. что отбросить чтобы не тратить время?

A>>Искренне советую посмотреть под углом здравого смысла и ответить на один простой вопрос — если бы существовал известный способ гарантированно достичь успеха в трейдинге, то каким способом могли бы постоянно выигрывать все участники рынка?

G>Тут здравый смысл не работает. Тебе же не придет в голову применять здравый смысл например в квантовой механике.
Началось в колхозе утро. И где же в КМ отсутствует здравый смысл?

Здравствуйте, denisko, Вы писали:

G>>Тут здравый смысл не работает. Тебе же не придет в голову применять здравый смысл например в квантовой механике.
D>Началось в колхозе утро. И где же в КМ отсутствует здравый смысл?

Под здравым смыслом я имею ввиду логику обыденности, повседневности.
Очевидно что здравым смыслом, житейской мудростью, не объяснить КМ.

Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

M>>на самом деле определенный % сделок с определенными условиями имеет смысл использовать с AI

K>То что меня удивляет, что несмотря на то что если посмотреть на наших клиентов, то там будут одни из самых продвинутых proprietary trading firms, никто никогда не говорил про AI или нейросети. При этом народ, играющийся на форексе, постоянно об этом пишет.

А я знаю кто на FOREX много денег зарабатывает, почему там такая огромная конкуренция и сильная реклама В общем — если в голове есть мозги, а не куча дерьма, то лучше идти торговать опционами.

Нету их.
Одни ребята писали-писали AI трейдера. Потом пошли его гонять на реальных данных. Он у них за первый месяц показал условную прибыль такую, что им впору всем было на Гаваи ехать и там жить-поживать в полной безбедности. Потом посмотрели — а он у них такие сделки проворачивал, с такими бумагами, которых столько и на рынке не было. Покупал миллионами и продавал в шорт столько, сколько на всем свете нету, причем такими бумажками, которыми и не торгует никто вообще.
Они его подкрутили, чтобы у них размер лота был соразмерен количеству акций на рынке, и чтобы ликвидность учитывал.
После этого он замолчал. За месяц на рынок ни разу не вышел.
Почесали они репу и занялись другими делами.

Здравствуйте, Vamp, Вы писали:

V>После этого он замолчал. За месяц на рынок ни разу не вышел.
Какой умный AI они написали...

O>Какой умный AI они написали...
Они вообще были толковые ребята. На самом деле, вывод там очень простой — рынок AI (впрочем, как и HI) не побивается.

Здравствуйте, Vamp, Вы писали:

O>>Какой умный AI они написали...
V>Они вообще были толковые ребята. На самом деле, вывод там очень простой — рынок AI (впрочем, как и HI) не побивается.

Обезьянка Луша — лучший биржевой игрок

Экономический журнал «Финанс.» провел забавный эксперимент: год назад позволили цирковой обезьянке выбрать пакет акций, в который стоит вложить деньги. Милое существо выступило в роли инвестиционного аналитика, и вышел самый настоящий парадокс! Инвестиционный портфель, собранный обезьянкой, за год подорожал намного сильнее, чем паи большинства именитых фондов. Вот как этот эксперимент описал сотрудник журнала «Финанс.» Олег Мальцев.

«Год назад «Финанс.» поручил «сотруднице» государственного учреждения культуры «Театр «Уголок дедушки Дурова» обезьянке Лукерии составить собственный инвестиционный портфель. В присутствии «тиражной» комиссии из девяти представителей финансового сектора и дрессировщицы Светланы Максимовой Лукерия, руководствуясь неизвестными нам соображениями, один за другим выхватила восемь из 30 кубиков с надписями, обозначающими котирующиеся на биржах акции. Между ними и был распределен виртуальный 1 млн. рублей. Предполагалось, что обезьянка потратила на каждый из восьми пакетов акций одинаковую сумму, заключив сделки по ценам закрытия торгов на ММВБ 17 декабря. Поскольку «покупки» совершались в соответствии с величиной реальных лотов на бирже, не получилось распределить всю сумму с аптекарской точностью. Образовался символический денежный остаток в 710 рублей.

В течение года «Финанс.» исправно следил, как менялась стоимость виртуального портфеля инвестора-обезьянки. И не переставал удивляться результатам: как на месячном, так и на полугодовом интервале они зачастую оказывались выше, чем у многих паевых фондов с громкими именами. При этом нередко инвестиции Лукерии прирастали быстрее, чем индексы РТС и ММВБ. «Ничего, это случайности. Настоящие выводы можно будет делать только на длинной дистанции», — успокаивали мы себя примерно так же, как управляющие подчас успокаивают клиентов, недовольных их работой. Наконец, настало время подвести годовые итоги — более показательные, чем все промежуточные.

Год назад, рассказывая в журнале об этой затее, мы советовали скептикам не спешить с выводами. Действительно, с одной стороны, «неразумному» животному предстояло состязаться в борьбе за доходность с целой армией образованных и опытных финансистов, у которых к тому же была огромная фора в виде возможности постоянно менять структуру своих портфелей, отыгрывая самые лакомые инвестиционные идеи. Но, с другой стороны, когда подобный эксперимент проводили в Америке, «коллега» Лукерии взяла и... обошла более 70% профессионалов.

Итак, тишина в зале. Чтобы успеть в этот номер, нам пришлось чуть сдвинуть годовой диапазон: подсчеты проведены за период с 15 декабря 2008 года по 15 декабря 2009-го. За это время индекс ММВБ вырос на 107%, индекс РТС — на 103%. Средняя доходность всех 372 существующих больше года ПИФов, информация о которых содержится в базе Национальной лиги управляющих, недотянула до 100%. Если отбросить заведомо менее прибыльные фонды облигаций и денежного рынка, то средний прирост пая по оставшимся ПИФам составил 109%. А наша обезьянка заработала — держитесь за стулья — 194%.

Лукерию смогли обойти только 18 из 312 ПИФов акций, смешанных инвестиций и фондов фондов. Портфель цирковой обезьяны за год показал более высокую доходность, чем инвестиции 94% российских коллективных управляющих.

На это есть два возражения:
1. это не отменяет существования тех, кто зарабатывает выше рынка
2. нужно понимать, что в бизнес модель паевых фондов доходность нужна _только_ для того чтобы _продавать_ паи. Живут не за счет роста стоимости пая, а за счет роста СЧА.

K>1. это не отменяет существования тех, кто зарабатывает выше рынка
Не устаю повторять — и в казино люди выигрывают.

K>2. нужно понимать, что в бизнес модель паевых фондов доходность нужна _только_ для того чтобы _продавать_ паи. Живут не за счет роста стоимости пая, а за счет роста СЧА.
Ну, это все равно что сказать, что производство атомобоилей без брака нужно только для того, чтобы продавать автомобили. Понятно, что для инвестиционных фондов важно не увеличить стоимость пая, а получить клиентов. Просто второе — в прямой завивимости от первого.

V>После этого он замолчал.

А ребята те исчезли. Так как нашли они "священный грааль", что предназначен только для богов...
Все эти истории как в детстве про черную руку. Со временем дети будут рассказывать о "черном трейдере".

TSP>Все эти истории как в детстве про черную руку. Со временем дети будут рассказывать о "черном трейдере".
Ну я постарался стилистическую преемственность соблюсти. Но вообще-то ребята не исчезли

K>>1. это не отменяет существования тех, кто зарабатывает выше рынка
V>Не устаю повторять — и в казино люди выигрывают.

То что есть компании, десятилетиями зарабатывающие заметно больше стандартных бенчмарков типа S&P500, MSCI World etc лично меня убеждает лучше Другое дело, что это не фонды, поэтому во всякие массмедийные рейтинги они обычно не попадают.

K>>2. нужно понимать, что в бизнес модель паевых фондов доходность нужна _только_ для того чтобы _продавать_ паи. Живут не за счет роста стоимости пая, а за счет роста СЧА.
V>Ну, это все равно что сказать, что производство атомобоилей без брака нужно только для того, чтобы продавать автомобили. Понятно, что для инвестиционных фондов важно не увеличить стоимость пая, а получить клиентов. Просто второе — в прямой завивимости от первого.

В теории первого курса — в прямой зависимости, в реальности нет. Как показывает практика даже управляшки-аутсайдеры умудряются собрать портфель, с которого можно кормиться. Более того, больше ресурсов тратится на ДУ, потому что там _обычно_ более требовательные и крупные клиенты, которых можно потерять в случае просадки с большей вероятностью, чем сотню или тысячу мелких. Поведение потребителей все-таки не описывается Econ 101 Был хороший год — мы все такие крутые, заработали, был плохой год — "сейчас все выправится", "нужно рассматривать больший промежуток", "мы накупили того что сейчас вырастет" etc... Даже куча хэдж-фондов кормится только от % СЧА, хотя они обычно берут 20% прибыли — это _гораздо_ большая мотивация, чем те вроде бы max 1 %, которые можно брать [в Российском] паевом фонде.

Пример с автомобилями плох, так процент брака — всего лишь одно из потребительских качеств автомобиля и далеко не всем важное.

K>То что есть компании, десятилетиями зарабатывающие заметно больше стандартных бенчмарков типа S&P500, MSCI World etc лично меня убеждает лучше Другое дело, что это не фонды, поэтому во всякие массмедийные рейтинги они обычно не попадают.
Конечно зарабатывают. Хинт — казино на рулетке тоже зарабатывают. На самом деле, зарабатывать довольно легко. Только это не связано с предсказанием поведения рынка.


K>В теории первого курса...
Что-то до фига много умных слов. Наши трейдеры таких не знают, и мне не надо

K>>В теории первого курса...
V>Что-то до фига много умных слов. Наши трейдеры таких не знают, и мне не надо

Как раз трейдерам-то они и не нужны. Для зарабатывания на паевом фонде нужны хорошие sales/marketing + какой-нибудь управляющий, который не будет _сильно_ продалбывать.

Здравствуйте, Handie, Вы писали:

H>Обезьянка Луша — лучший биржевой игрок
Это известный факт, на самом деле. При растущем рынке (а российский рынок офигительно рос) даже идиот сможет хорошо заработать.

Паевые фонды тут проигрывают из-за того, что вкладываются обычно более консервативно, чем случайный выбор. Т.е. чтобы уменьшить вероятность деньги потерять.

K>Как раз трейдерам-то они и не нужны. Для зарабатывания на паевом фонде нужны хорошие sales/marketing + какой-нибудь управляющий, который не будет _сильно_ продалбывать.
Только у нас не паевой фонд. Мы — казино

C>Это известный факт, на самом деле. При растущем рынке (а российский рынок офигительно рос) даже идиот сможет хорошо заработать.
В какой-то момент пузырь ВСЕГДА лопается. Тут и отделяем зерна от плевел.

C>Паевые фонды тут проигрывают из-за того, что вкладываются обычно более консервативно, чем случайный выбор. Т.е. чтобы уменьшить вероятность деньги потерять.
Теряют так же. С фондами вообще получилась на редкость смешная штука. Скопировали штатовскую идею, не поняв в ней ни шиша.

K>>Как раз трейдерам-то они и не нужны. Для зарабатывания на паевом фонде нужны хорошие sales/marketing + какой-нибудь управляющий, который не будет _сильно_ продалбывать.
V>Только у нас не паевой фонд. Мы — казино

DB?

K>DB?
Откуда сведения?

K>>DB?
V>Откуда сведения?

Linkedin -> Moscow & IB, что обычно автоматически означает DB

K>Linkedin -> Moscow & IB, что обычно автоматически означает DB
ЛинкедИн безнадежно устарел. . В Москве IB еще до фига где, кстати. Ренесанс, Тройка, Мерилл (через Амфору) — это только первое, что в голову приходит.

K>>Linkedin -> Moscow & IB, что обычно автоматически означает DB
V>ЛинкедИн безнадежно устарел. . В Москве IB еще до фига где, кстати. Ренесанс, Тройка, Мерилл (через Амфору) — это только первое, что в голову приходит.

Скажем так, мне проще представить что человек из DB/CS/GS считает что их контора — все время зарабатывающее казино, чем человека из тройки или реника, все-таки хотя бы размеры немного разные...

K>Скажем так, мне проще представить что человек из DB/CS/GS считает что их контора — все время зарабатывающее казино, чем человека из тройки или реника, все-таки хотя бы размеры немного разные...
ОК. .

Здравствуйте, gyraboo, Вы писали:

G>Здравствуйте, azzx, Вы писали:

G>Тут здравый смысл не работает. Тебе же не придет в голову применять здравый смысл например в квантовой механике.
G>Во-первых, с чего ты взял, что все участники рынка начнут играть по 1 стратегии, пусть она будет выигрышная.

Я как-бы немного не то советовал. Я просто говорю, что ГАРАНТИРОВАННОГО способа (чтобы посоветовать) — не существует — и всё.