Расскажу я вам про то что может быть лучше программирования.
На Западе сейчас новый вид секса — называется Master of Financial Engineering (MFE)
Все бегут получать это образование. А почему?
Да потому что это интересно, т.к. это 3 области: программирование (много и интересно) + математика (много) + финансы (достаточно)
И! Большие деньги, т.к. работа в ведущих (в мире) инвест банках, к примеру, Barclays, Merril Lynch, Morgan & Stanley, Goldman Sachs, etc.
Так вот, пока мы тут на форуме и про 40 мужчин за 4 года трём, туда уже индийцы полезли. Китайцев там уже хватает, кстати.
И! Самых умных людей в мире — украинцев и русских — там почти нету. Есть у некоторых наших уже MFE, но работу квантами или, — что тоже самое, — финансовыми инженерами они еще не получили. Хотя я видел в New York City пару наших крутых C++ Quant девелоперов, но им там далеко за 30.
Но MFE — это еще фигня, но для выхода на рынок — самое оно, т.к. его делают на базе высшего образования за 1 год.
На самом деле туда на крутые позиции берут с Ph.D. в математике, физике или финансах а также с крутыми навыками C++ (Linux) (или Java, .NET — но очень редко имеено эти технологии).
В общем, не хорошо. Предлагаю делиться опытом как приспособить нашу общину в сее новое направлие.
Или у кого какие соображения по поводу того как перебраться из программирования на эти позиции, не имея образования в математике или тем, кто забыл математику, имея образование в ней. Кстати, с какой математики нужно начать — финансовой или чистой?
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Здравствуйте, DasBoot, Вы писали:
J>>>Как раз на фоне кризиса стали особенно цениться люди, умеющие правильно считать риск.
DB>>... котрый лучше всего считается интуицией, а не железками какими с формулами. Пример — Уоррен Баффет.
J>Вижу, собрались специалисты по оцениванию рисков. J>Ну, не буду вам мешать.
Где были эти е...ые "специалисты", когда начинался нынешний кризис? Просто это показательно говорит о тои, чего стоят все эти их PhD и прочий буллшит.
Re: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engineers
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>Расскажу я вам про то что может быть лучше программирования. M>На Западе сейчас новый вид секса — называется Master of Financial Engineering (MFE) M>Все бегут получать это образование. А почему? M>Да потому что это интересно, т.к. это 3 области: программирование (много и интересно) + математика (много) + финансы (достаточно) M>И! Большие деньги, т.к. работа в ведущих (в мире) инвест банках, к примеру, Barclays, Merril Lynch, Morgan & Stanley, Goldman Sachs, etc.
De-Bill все провально описал, добавлю от себя, как инсайдер (NYC, Interest Rate Derivatives).
1) С большими деньгами сейчас не понятно и дело даже не в том, что их нет (в 09, например, мой банк заработал неплохо), а в негативном пиар-аспекте бонусов. Сейчас это чуть ли не основная проблема Уолстрит-a: как заплатить себе деньги, которые заработали и не быть надетыми при на вилы народные.
2) На МФЕ всем по барабану, реально есть два пути. Первый (чистый quant) это серьезное мат. образования (бывший математика или физ.-теоретик, котором надоели копейки в академии). Второй, через IT (quant-developer) если есть голова, достаточная математика (чтобы понять что тебе математик втирает) и знание местных систем.
3) Последнее время (года 3 уже), началась большая мода набирать на это дело китайцев и румынов на H-1. Это конечно юниоры, но конкурировать изначально вам придется именно с ними и за весьма небольшую зарплату.
4) Разработка новых продуктов (в смысле производных инструментов) фактически остановилась за эти полтора года. Основная работа идет в доработках моделей и инфраструктуры. Больших денег на этом не срубишь. Надеюсь, что после кризиса все восстановиться, но пока вот так.
Re: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engineers
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>На Западе сейчас новый вид секса — называется Master of Financial Engineering (MFE) M>Все бегут получать это образование. А почему?
Почему новое?
А на фоне финансового кризиса "investment banker" разве не стало ругательством?
Re: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engineers
M>Все бегут получать это образование. А почему? M>Да потому что это интересно, т.к. это 3 области: программирование (много и интересно) + математика (много) + финансы (достаточно)
Какое там нафиг программирование и математика? Какие еще интересные задачи? Одни набангалорят код, следущие нихрена не могут понять в нем и мучаются и заного все переписывают.
M>И! Большие деньги, т.к. работа в ведущих (в мире) инвест банках, к примеру, Barclays, Merril Lynch, Morgan & Stanley, Goldman Sachs, etc.
Единственный плюс. Платят получше чем в других отраслях но и пахать тоже надо.
M>Но MFE — это еще фигня, но для выхода на рынок — самое оно, т.к. его делают на базе высшего образования за 1 год. M>На самом деле туда на крутые позиции берут с Ph.D. в математике, физике или финансах а также с крутыми навыками C++ (Linux) (или Java, .NET — но очень редко имеено эти технологии).
Вообще все эти кванты по большему счету слабы как программисты и код по большему счету такой же. А ты о каких-то крутых навыках.
Re[4]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, DasBoot, Вы писали:
J>>Как раз на фоне кризиса стали особенно цениться люди, умеющие правильно считать риск.
DB>... котрый лучше всего считается интуицией, а не железками какими с формулами. Пример — Уоррен Баффет.
Вижу, собрались специалисты по оцениванию рисков.
Ну, не буду вам мешать.
Здравствуйте, DasBoot, Вы писали:
DB>Где были эти е...ые "специалисты", когда начинался нынешний кризис?
Сам знаешь где. Все эти "специалисты" — астрологи в чистом виде, которые дурили людям головы.
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>Вам нужно читать статьи и сообщения на rsdn по два раза минимум, чтобы ничего не упускать.
Могу и 3 раза читать, но сути это не изменит.
investment banking резко перестал быть популярным
и еще вчера жутко гордые собой студенты, которые учатся на банкиров,
сегодня вынуждены чуть ли не оправдываться и очень сильно себя мотивировать
и убеждать, что то, чему они учатся, реально кому-то будет нужно.
Ты думаешь просто так тут и там ведутся разговоры
о специальных налогах на бонусы банкиров?
Думаешь это от особой любви к ним?
Впрочем мне все равно...
Хочешь идти в кванты — иди. Кто тебя держит?
Re[11]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engine
Здравствуйте, Alex Dav, Вы писали:
AD>какой бы кризис в каком бы секторе не произошел — он всеравно будет временным явлением. К тому же если уж бежать от туда то надо было в начале кризиса (еще лучше до начала), но в момент оздоровления это выглядит как то глупо
Есть мнение, что кризис только начинается.
Re: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engineers
Здравствуйте, bkat, Вы писали:
B>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Здравствуйте, bkat, Вы писали:
B>>>Почему новое? B>>>А на фоне финансового кризиса "investment banker" разве не стало ругательством?
J>>Как раз на фоне кризиса стали особенно цениться люди, умеющие правильно считать риск.
B>Риски и раньше не хуже считали. Кризис начался не от неверно подсчитанных рисков. B>Надеюсь наконец стали цениться те, кто принимает "верные" решения, в том числе и на основе оцененных рисков.
А начали они цениться потому, что регуляторы взялись за самые...э...помидоры. Риск не посчитал — плати штраф или
расставайся с лицензией. А хорошо и вовремя посчитанный риск — спасённые помидоры.
El pueblo unido jamás será vencido.
Re[8]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, bkat, Вы писали:
B>Только я все равно остаюсь при мнении, что риски и до кризиса считали не хуже,
Я тебе скажу по секрету, не называя конкретных имен, что в некоторых банках риски не просто считались хуже — они не считались вообще, и трейдерам просто верили на слово
А вот когда всякие братья леманы полетели под откос, народ задумался, что неплохо бы и считать, и перепроверять цифры, которые на-гора выдают ушлые трейдеры
I>имхо логично: на новых же продуктах всегда самые большие деньги делались (посл время всякие ипотечные деривативы, хедж-фанды, cds), для которых своевременных регуляторов еще не успевают издать, что и приводит к мыльным пузырям и кризису.
ах... еще один из российской глубинки.
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
N>>Нет. Просто индусов плохо математике учат(ли) на родине, а китайцев и румынов хорошо.
K>Разве? Я почему-то давно считал что индусов учат по-крайней мере получше русских, судя по количеству цитируемых публикаций.
не мешай людям считаться себя превосходящей рассой
Re: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engineers
M>На Западе сейчас новый вид секса — называется Master of Financial Engineering (MFE) M>Все бегут получать это образование. А почему?
Это отнюдь не новое и более того, народ уже не особо бежит получать это образование. Мода прошла. Причины следующие:
1. MFE или MSCF говёного ВУЗа никакому работодателю не нужно.
2. На MFE или MSCF хорошего ВУЗа довольно сложно поступить (считай — год подготовки).
3. Желательно поступать не на заочные/вечерние отделения. Полноценную учёбу на MFE или MSCF невозможно совместить с работой (считай — ещё два с половиной года на учёбу).
4. Учёба на MFE или MSCF стоит весьма не дёшево (считай — тысяч по сорок баксов в год отвалить придётся).
5. После окончания учёбы начнётся процесс устройства на работу. Кандидатов будет чуть ли не 100 человек на место, большинство из которых будет иметь лучшее образование и лучшие мозги.
6. Работу найти, скорее всего удастся. Начальная зарплата будет порядка 75.000 в год плюс возможные 20.000 signup bonus.
ВОПРОС: И стоило так стараться?
Дальнейший рост зарплаты весьма вероятен. Грамотный квант дорастёт до 250.000 (вместе с бонусами) года за четыре, больше 500.000 будут получать единицы.
Короче говоря, не всё так однозначно. Не думаю, что стоит целенаправленно лезть в эту область.
Re[3]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
J>>Вполне достаточно крутых плюсов плюс на выбор: численные методы, сети и протоколы, низкоуровневый тюнинг осей.
M>Интересно. Можете больше расскзаать для какого рода задав в инвест банке могут использовать каждую из этих областей. M>Как я понимаю сети, протоколы и тюнинг — это для фронт-деска, трейдинг-приложений, где важны миллисекунды.
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>>>На самом деле туда на крутые позиции берут с Ph.D. в математике, физике или финансах а также с крутыми навыками C++ (Linux) (или Java, .NET — но очень редко имеено эти технологии).
J>>Вполне достаточно крутых плюсов плюс на выбор: численные методы, сети и протоколы, низкоуровневый тюнинг осей.
M>Интересно. Можете больше расскзаать для какого рода задав в инвест банке могут использовать каждую из этих областей. M>Как я понимаю сети, протоколы и тюнинг — это для фронт-деска, трейдинг-приложений, где важны миллисекунды.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Здравствуйте, bkat, Вы писали:
J>>>Как раз на фоне кризиса стали особенно цениться люди, умеющие правильно считать риск.
B>>Риски и раньше не хуже считали. J>Правда? Народ вообще нобелевские получает по этому поводу. J>Ты себе хотя бы примерно представляешь, какие вычислительные мощности задействованы для оценки рисков тех или иных продуктов и позиций, их содержащих?
И что, за последние 2 года был какой-то прорыв в методах оценки рисков
что за это дали нобелевку и теперь осталось только верно применять методы и все будет пучком?
Я как то общался с один кадром, который в том числе подготавливал оценки рисков для
очень крупного банка и предупреждал банк о проблемах.
Только вот желание заработать прямо сейчас оказалось намного сильнее.
Если я прямо сейчас могу заработать многие миллионы, то какая мне нафиг разница,
что произойдет через год, даже если все прогнозы будут кричать мне о проблемах?
Деньги то потеряют инвесторы, а мои миллионы останутся при мне
Re[6]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, bkat, Вы писали:
B>И что, за последние 2 года был какой-то прорыв в методах оценки рисков B>что за это дали нобелевку и теперь осталось только верно применять методы и все будет пучком?
Прорывы — вряд ли. Разве что стали на CUDA-архитектурах и гридах Монте-Карло симуляции на порядки быстрее считать.
Но вот официальные гайки стали закручивать по полной, большим разводным ключом.
El pueblo unido jamás será vencido.
Re[7]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Это, вообще-то, бьет и по самому банку, ибо трейдер просто делает очень высокорисковый трейд, если повезло, получает огромный бонус и сваливает, а проблемы будут у банка потом (причем такие, которые могут банк убить). J>Именно поэтому в интересах самого банка иметь хорошую систему, которая качественно считает риски, и эта система дорогого стоит. J>А также в интересах трейдера и вообще менеджмента — посмотри на то, как меняются бонусы в этом году: бОльшая часть (в некоторых случаях вообще 100%) выдается акциями, которые тебе на самом деле не принадлежат в течение нескольких лет. Так что даже если ты и заработал кучу денег такими акциями на высокорисковой операции за один год, а на следующий год твоя позиция ушла в минус, а за ней — и акции банка, то твой выигрыш равен нулю (а если вскроется, что ты делал что-то не очень хорошее (как Кервьель, например), то эти акции могут тебе вообще не отдать никогда — примеры в узких кругах широко известны).
Ну собственно со всем согласен.
Только я все равно остаюсь при мнении, что риски и до кризиса считали не хуже,
и что сейчас больше нужда в людях, которые больше думают о долгосрочном развитии,
чем о сиюминутных прибылях.
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
O>>Думаю, что халява кончилась. Слишком активно взялись всякие государственные регуляторы. Больше не получится рисковать, получать громадные прибыли, что бы потом безнаказанно свалить. А раз не будет высоких прибылей, то и на бонусы рассчитывать не стоит.
K>Пока что не видно никаких действий регуляторов, которые могли бы заметно повлиять на бонусы у trading desks, максимум они будут в большей степени отложенными.
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
EM>>>видно: EM>>>http://www.guardian.co.uk/business/2009/dec/09/bank-bonus-super-tax EM>>>кстати знакомый трейдер говорил, что Мерил Линч в этом случае планирует перевести своих трейдеров в финансовую столицу мира — Москву
K>>Это как раз не будет иметь долгосрочных последствий, несмотря на все крики в прессе.
M>Беспокоюсь что в Москве Merrill Lynch не найдет нужных кадров в достаточном количестве.
Там речь шла о том, что трейдеров и других правильных пацанов просто перевезут из Лондона. А лузеров типа IT можно и на месте набрать.
Опыт — это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
Re[10]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engine
EM>>Там речь шла о том, что трейдеров и других правильных пацанов просто перевезут из Лондона. А лузеров типа IT можно и на месте набрать.
M>Интересно, а трейдеров будут об этом спрашивать?
За волшебное преображение налогов 70% -> 13(а скорее 6)% желающие найдутся. Не так уж тут и далеко — я спокойно на выходные из Лондона в Москву летаю
M>Или там всего 2 человека?
Трейдеров там сотни полторы-две
Опыт — это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
Re[3]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>В каких инвест банках вы работали или работаете и встречали такое отношение?
В приват написать или на слово поверишь?
Re[6]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, DasBoot, Вы писали:
DB>Где были эти е...ые "специалисты", когда начинался нынешний кризис? Просто это показательно говорит о тои, чего стоят все эти их PhD и прочий буллшит.
Сколько эмоций Видать, у тебя были акции лемана
Очевидно, они были в тех банках, которые меньше всего пострадали от кризиса
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Здравствуйте, DasBoot, Вы писали:
J>>>Как раз на фоне кризиса стали особенно цениться люди, умеющие правильно считать риск.
DB>>... котрый лучше всего считается интуицией, а не железками какими с формулами. Пример — Уоррен Баффет.
J>Ты прям как в воду глядишь: J>
J>Фонд Уоррена Баффета показал худшую доходность за 10 лет
J>Инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway по итогам 2009 года увеличил свою стоимость на бирже на 2,7 процента, что намного хуже, чем показатели индекса S&P 500 — плюс 23 процента.
Эти 2.7 намного выше того, что есть у FM&FM и прочих трупов.
Re[2]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
От себя могу добавить — высокие зарплаты часто привлекают людей вообще далеких по интересам от предмета. На одного чувакак из принстона приходится 10 дистанционников. Вооще, есть тема что кватновый анализ — это не круто, спецы переоценены, после большого числа проколов возникло понимание, что рисковая компонента — суть ахиллесова пята бизнеса и крутость квантов мало что меняет. Бэкофисный стаф часто даст фору по применению стратегий хеджирования любому кванту и не нужно там вышей математики.
Re[7]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
AVK>>http://www.finansmag.ru/95482
J>И? Обезьянка посчитала риск своего портфеля лучше, чем фонды?
этож не простая обезьянка — онаж как маугли — ее вырастили и воспитали парни из маркет риска. калибровали палками кажный день — пока она не стала умной и безрисковой.
* thriving in a production environment *
Re[9]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, bkat, Вы писали:
B>Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>>На Западе сейчас новый вид секса — называется Master of Financial Engineering (MFE) M>>Все бегут получать это образование. А почему?
B>Почему новое?
MFE — довольно новое. Не знаю когда оно появилось точно (лет 15 назад) и хотя синоним — фин. математика, именно MFE как баланс программирования, математики и финансов сейчас стал критично популярен.
B>А на фоне финансового кризиса "investment banker" разве не стало ругательством?
Ругайтесь, кто вам не дает.
Re[3]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>Здравствуйте, bkat, Вы писали:
B>>Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>>>На Западе сейчас новый вид секса — называется Master of Financial Engineering (MFE) M>>>Все бегут получать это образование. А почему?
B>>Почему новое?
M>MFE — довольно новое. Не знаю когда оно появилось точно (лет 15 назад) и хотя синоним — фин. математика, именно MFE как баланс программирования, математики и финансов сейчас стал критично популярен.
Вам организаторы отсыпают в корыто,что-ли?
Re[3]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>Здравствуйте, bkat, Вы писали:
B>>Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>>>На Западе сейчас новый вид секса — называется Master of Financial Engineering (MFE) M>>>Все бегут получать это образование. А почему?
B>>Почему новое?
M>MFE — довольно новое. Не знаю когда оно появилось точно (лет 15 назад) и хотя синоним — фин. математика, именно MFE как баланс программирования, математики и финансов сейчас стал критично популярен.
Ну вот...
Оказывается уже 15 лет как это существует.
Какой же это нафиг новый вид секса?
B>>А на фоне финансового кризиса "investment banker" разве не стало ругательством?
M>Ругайтесь, кто вам не дает.
Да я что... Я как раз не ругаюсь.
Все больше статейки разные читаю и откровения тех же квантов
Если индусы и китайцы весь Financial Engineering по себя загребут,
то следующий финансовый кризис будет последним
Re[4]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
B>Ну вот... B>Оказывается уже 15 лет как это существует. B>Какой же это нафиг новый вид секса?
B>>>А на фоне финансового кризиса "investment banker" разве не стало ругательством?
M>>Ругайтесь, кто вам не дает.
B>Да я что... Я как раз не ругаюсь. B>Все больше статейки разные читаю и откровения тех же квантов B>Если индусы и китайцы весь Financial Engineering по себя загребут, B>то следующий финансовый кризис будет последним
Вам нужно читать статьи и сообщения на rsdn по два раза минимум, чтобы ничего не упускать.
Re[6]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>у меня такое впечатление что вы понятия не имеете чем инвест банки занимаются вообще. M>Это бизнес очень важен и всегда будет в той или иной форме.
С этим не спорю...
Но и массовой профессией куда надо всем ломиться
только потому что там типа бабки, это тоже не будет.
Re[8]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, bkat, Вы писали:
B>Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>>у меня такое впечатление что вы понятия не имеете чем инвест банки занимаются вообще. M>>Это бизнес очень важен и всегда будет в той или иной форме.
B>С этим не спорю... B>Но и массовой профессией куда надо всем ломиться B>только потому что там типа бабки, это тоже не будет.
Она не такая массовая. Все-таки не все желающие знают С++- знание которого иногда требуется для поступления на MFE.
С другой стороны, инвест банков не так много. И не в каждой стране есть работа для квантов, даже если там есть инвест банк.
В России я знаю только один или два мирового уровня — Чейз и Дойтче. И, кажется, только у последнего есть quantitative работа — заметно, просто.
Re[8]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, bkat, Вы писали:
B>С этим не спорю... B>Но и массовой профессией куда надо всем ломиться B>только потому что там типа бабки, это тоже не будет.
будет-будет — сколько их в великую дипресию поубивалось? думае их кол-во сейчас меньше?
где есть деньги туда люди и пойдут, а почему бы и нет — кризис кончиться, а банки остануться и инвестиции будут так же всем нужны.
Re[6]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Инвестбанки перестали быть популярными среди тех, кто рассчитывал на легкие зарплаты в районе 250-500K + бонус от лимона, например M&A.
Околоквантовые вещи, насколько я понимаю, далеко не все такие. Программерские вещи, например, в нашей области это может быть порядка 150K + бонусы (совсем не миллионные). И кванты — далеко не только инвестбанки.
Re: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engineers
Знакомые говорят что как минимум нужно PhD, причем не думаю что современные российские кандидатские потянут. Еще один минус наших вузов — пркатически полное отсутствие экономического образования в России.
Re: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engineers
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>Но MFE — это еще фигня, но для выхода на рынок — самое оно, т.к. его делают на базе высшего образования за 1 год.
а курсы китайского включены?
If the message above is in English — means I'm wasting my work time and work computer to post here. No hard feelings
Re: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engineers
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>И! Большие деньги, т.к. работа в ведущих (в мире) инвест банках, к примеру, Barclays, Merril Lynch, Morgan & Stanley, Goldman Sachs, etc.
Из инвестбанкинга пора бежать. Зарплаты небольшие, бонусы зажали, находятся в попе мира, куда замучаешься коммьютить, мозг имеют на работе знатно.
Re[9]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, Alex Dav, Вы писали:
AD>будет-будет — сколько их в великую дипресию поубивалось?
Насколько я помню — нисколько. Именно после депрессии банки разделились на инвест и ритейл, что бы обычные вкладчики не страдали из-за раздолбайства банкиров.
Re[2]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
O>Из инвестбанкинга пора бежать. Зарплаты небольшие, бонусы зажали, находятся в попе мира, куда замучаешься коммьютить, мозг имеют на работе знатно.
Так может лучше наоборот влезть/пересидеть это "смутное время" до конца рецессии (который, по близким к официальным, да и официальным, кругам не за горами), чтобы потом пожимать плоды? Почему так мрачно?
Я, помницца, облизывался на квантовскую получку до миллиона в год... жаль, что мне она не светит практически ни при каких обстоятельствах =) Точнее, мне легче будет найти другие пути заработать этот миллион =)
Re[3]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, PepperPuh, Вы писали:
PP>Почему так мрачно?
Думаю, что халява кончилась. Слишком активно взялись всякие государственные регуляторы. Больше не получится рисковать, получать громадные прибыли, что бы потом безнаказанно свалить. А раз не будет высоких прибылей, то и на бонусы рассчитывать не стоит.
PP>Я, помницца, облизывался на квантовскую получку до миллиона в год...
Увы, время шальных денег ушло. Щас надо нос по ветру держать и смотреть, что попрет, куда народ бабло понесет, что бы в мутной водичке отхватить и себе что-нить.
Re[10]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engine
Здравствуйте, olegkr, Вы писали:
O>Здравствуйте, Alex Dav, Вы писали:
AD>>будет-будет — сколько их в великую дипресию поубивалось? O>Насколько я помню — нисколько. Именно после депрессии банки разделились на инвест и ритейл, что бы обычные вкладчики не страдали из-за раздолбайства банкиров.
т.е. пока на козле не написали "козел" он бараном был?
какой бы кризис в каком бы секторе не произошел — он всеравно будет временным явлением. К тому же если уж бежать от туда то надо было в начале кризиса (еще лучше до начала), но в момент оздоровления это выглядит как то глупо
все кончено — мое личное мнение + никого обидеть не хотел (если что)
Re[4]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
O>Думаю, что халява кончилась. Слишком активно взялись всякие государственные регуляторы. Больше не получится рисковать, получать громадные прибыли, что бы потом безнаказанно свалить. А раз не будет высоких прибылей, то и на бонусы рассчитывать не стоит.
Пока что не видно никаких действий регуляторов, которые могли бы заметно повлиять на бонусы у trading desks, максимум они будут в большей степени отложенными. Банки и компании будут продолжать покупать структурные продукты, более того они вскоре будут торговаться на бирже (те, которые будут стандартизованными).
Вот M&A, как _традиционный_ бизнес инвестбанков будет сокращаться, LBO уже не в таком почете, к тому же сейчас все больше говорят о том что нужно убрать налоговые преимущества для заемного финансирования.
Отличный пример — Голдман. Бланкфейн во всю уводит банк от модели традиционного инвестбанка, занимающегося андеррайтингом, консультациями, организацией сделок и превращает его в огромную proprietary trading firm.
Re[2]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, olegkr, Вы писали:
O>Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>>И! Большие деньги, т.к. работа в ведущих (в мире) инвест банках, к примеру, Barclays, Merril Lynch, Morgan & Stanley, Goldman Sachs, etc. O>Из инвестбанкинга пора бежать. Зарплаты небольшие, бонусы зажали, находятся в попе мира, куда замучаешься коммьютить, мозг имеют на работе знатно.
В каких инвест банках вы работали или работаете и встречали такое отношение?
Re: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engineers
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>На самом деле туда на крутые позиции берут с Ph.D. в математике, физике или финансах а также с крутыми навыками C++ (Linux) (или Java, .NET — но очень редко имеено эти технологии).
Вполне достаточно крутых плюсов плюс на выбор: численные методы, сети и протоколы, низкоуровневый тюнинг осей.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>>На самом деле туда на крутые позиции берут с Ph.D. в математике, физике или финансах а также с крутыми навыками C++ (Linux) (или Java, .NET — но очень редко имеено эти технологии).
J>Вполне достаточно крутых плюсов плюс на выбор: численные методы, сети и протоколы, низкоуровневый тюнинг осей.
Интересно. Можете больше расскзаать для какого рода задав в инвест банке могут использовать каждую из этих областей.
Как я понимаю сети, протоколы и тюнинг — это для фронт-деска, трейдинг-приложений, где важны миллисекунды.
Re[3]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Здравствуйте, bkat, Вы писали:
B>>Почему новое? B>>А на фоне финансового кризиса "investment banker" разве не стало ругательством?
J>Как раз на фоне кризиса стали особенно цениться люди, умеющие правильно считать риск.
Риски и раньше не хуже считали. Кризис начался не от неверно подсчитанных рисков.
Надеюсь наконец стали цениться те, кто принимает "верные" решения, в том числе и на основе оцененных рисков.
Но программисты к принимающим решения не относятся...
Re[4]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, DasBoot, Вы писали:
DB>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Как раз на фоне кризиса стали особенно цениться люди, умеющие правильно считать риск.
DB>... котрый лучше всего считается интуицией, а не железками какими с формулами. Пример — Уоррен Баффет.
На самом деле формулы начали применять основываясь на том что в поведении людей есть стеоретипы, поэтому можно прогнозировать.
Re[4]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, bkat, Вы писали:
J>>Как раз на фоне кризиса стали особенно цениться люди, умеющие правильно считать риск.
B>Риски и раньше не хуже считали.
Правда? Народ вообще нобелевские получает по этому поводу.
Ты себе хотя бы примерно представляешь, какие вычислительные мощности задействованы для оценки рисков тех или иных продуктов и позиций, их содержащих?
B>Кризис начался не от неверно подсчитанных рисков.
Кризис subprime во многом начался именно из-за неверной оценки рисков: http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating_agencies_and_the_subprime_crisis
B>Надеюсь наконец стали цениться те, кто принимает "верные" решения, в том числе и на основе оцененных рисков.
А они когда-то не ценились?
B>Но программисты к принимающим решения не относятся...
Уровня тимлида и выше — относятся, начиная от выбора технологии и заканчивая выбором сотрудников.
Здравствуйте, bkat, Вы писали:
J>>>>Как раз на фоне кризиса стали особенно цениться люди, умеющие правильно считать риск.
B>>>Риски и раньше не хуже считали. J>>Правда? Народ вообще нобелевские получает по этому поводу. J>>Ты себе хотя бы примерно представляешь, какие вычислительные мощности задействованы для оценки рисков тех или иных продуктов и позиций, их содержащих?
B>И что, за последние 2 года был какой-то прорыв в методах оценки рисков B>что за это дали нобелевку и теперь осталось только верно применять методы и все будет пучком?
нет, не было, просто народ почувствовал, что расхлябанное отношение к рискам ощутимо бьет по карману.
Соответственно, стали больше цениться люди, которые могут ситуацию исправить.
B>Я как то общался с один кадром, который в том числе подготавливал оценки рисков для B>очень крупного банка и предупреждал банк о проблемах. B>Только вот желание заработать прямо сейчас оказалось намного сильнее. B>Если я прямо сейчас могу заработать многие миллионы, то какая мне нафиг разница, B>что произойдет через год, даже если все прогнозы будут кричать мне о проблемах? B>Деньги то потеряют инвесторы, а мои миллионы останутся при мне
Это, вообще-то, бьет и по самому банку, ибо трейдер просто делает очень высокорисковый трейд, если повезло, получает огромный бонус и сваливает, а проблемы будут у банка потом (причем такие, которые могут банк убить).
Именно поэтому в интересах самого банка иметь хорошую систему, которая качественно считает риски, и эта система дорогого стоит.
А также в интересах трейдера и вообще менеджмента — посмотри на то, как меняются бонусы в этом году: бОльшая часть (в некоторых случаях вообще 100%) выдается акциями, которые тебе на самом деле не принадлежат в течение нескольких лет. Так что даже если ты и заработал кучу денег такими акциями на высокорисковой операции за один год, а на следующий год твоя позиция ушла в минус, а за ней — и акции банка, то твой выигрыш равен нулю (а если вскроется, что ты делал что-то не очень хорошее (как Кервьель, например), то эти акции могут тебе вообще не отдать никогда — примеры в узких кругах широко известны).
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Здравствуйте, bkat, Вы писали:
B>>Только я все равно остаюсь при мнении, что риски и до кризиса считали не хуже, J>Я тебе скажу по секрету, не называя конкретных имен, что в некоторых банках риски не просто считались хуже — они не считались вообще, и трейдерам просто верили на слово
J>А вот когда всякие братья леманы полетели под откос, народ задумался, что неплохо бы и считать, и перепроверять цифры, которые на-гора выдают ушлые трейдеры
Ага...
А вот разговоры о том новый пузырь недвижимости лопнет начались практически сразу
после того как лопнул dot-com bubble.
Тем более что это не первый подобный пузырь и с похожими проблемами сталкивались и раньше,
только в меньших масштабах (страны были помельче штатов).
Даже предказываемые сроки лопания пузыря были на удивление довольно точны.
Думаю что всякие братья леманы догадывались что их ждет,
да только золотая лихорадка разум отключает и каждый думает, что ударит соседа а не его лично...
Re[6]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
EM>>видно: EM>>http://www.guardian.co.uk/business/2009/dec/09/bank-bonus-super-tax EM>>кстати знакомый трейдер говорил, что Мерил Линч в этом случае планирует перевести своих трейдеров в финансовую столицу мира — Москву
K>Это как раз не будет иметь долгосрочных последствий, несмотря на все крики в прессе.
Беспокоюсь что в Москве Merrill Lynch не найдет нужных кадров в достаточном количестве.
Ну и другие видные проблемы развивающейся страны.
Re[9]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, EM, Вы писали:
EM>Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>>Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
EM>>>>видно: EM>>>>http://www.guardian.co.uk/business/2009/dec/09/bank-bonus-super-tax EM>>>>кстати знакомый трейдер говорил, что Мерил Линч в этом случае планирует перевести своих трейдеров в финансовую столицу мира — Москву
K>>>Это как раз не будет иметь долгосрочных последствий, несмотря на все крики в прессе.
M>>Беспокоюсь что в Москве Merrill Lynch не найдет нужных кадров в достаточном количестве.
EM>Там речь шла о том, что трейдеров и других правильных пацанов просто перевезут из Лондона. А лузеров типа IT можно и на месте набрать.
Интересно, а трейдеров будут об этом спрашивать? Или там всего 2 человека?
Re[9]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
M>>Беспокоюсь что в Москве Merrill Lynch не найдет нужных кадров в достаточном количестве. EM>Там речь шла о том, что трейдеров и других правильных пацанов просто перевезут из Лондона. А лузеров типа IT можно и на месте набрать.
Дело в том что далеко не все правильные пацаны заходят переезжать вообще, тем более в Москву
И пока что нет никаких признаков того что этот one-time tax сподвигнет на переезд более-или-менее заметное количество людей или компаний.
Re[10]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engine
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
M>>>Беспокоюсь что в Москве Merrill Lynch не найдет нужных кадров в достаточном количестве. EM>>Там речь шла о том, что трейдеров и других правильных пацанов просто перевезут из Лондона. А лузеров типа IT можно и на месте набрать.
K>Дело в том что далеко не все правильные пацаны заходят переезжать вообще, тем более в Москву K>И пока что нет никаких признаков того что этот one-time tax сподвигнет на переезд более-или-менее заметное количество людей или компаний.
Я бы добавил что быстрее их в Китай перевезут чем в Москвую.
Все-таки должно быть и ближе...
Re[10]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engine
Здравствуйте, De-Bill, Вы писали:
M>>Интересно, а трейдеров будут об этом спрашивать? Или там всего 2 человека?
DB>Согласятся . При зарплате от $500.000 в год и в Москве жить можно по человечески.
Это шутка? Может компания правильно называется Hermitage Capital Management?
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
DB>>Согласятся . При зарплате от $500.000 в год и в Москве жить можно по человечески.
K>Только, например, в Лондоне можно менять место работы вообще без переезда, а из Москвы придется все-таки уезжать в другую страну
В Москве еще будет проблема получить разрешение на работу гастербайтерам.
Ребята, какая Москва? В Москве налоги что ли 1% годовых? Или Путин совсем недавно на всю европу не прокричал после газового конфликта что пересмотрит условия работу европейских предприятий в России. Вы что думаете что Merrill Lynch это название американского садика для детей?
Re[7]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
B>>И что, за последние 2 года был какой-то прорыв в методах оценки рисков B>>что за это дали нобелевку и теперь осталось только верно применять методы и все будет пучком? BB>Прорывы — вряд ли. Разве что стали на CUDA-архитектурах и гридах Монте-Карло симуляции на порядки быстрее считать. BB>Но вот официальные гайки стали закручивать по полной, большим разводным ключом.
Как-то ссылки на VaR немного пугают Фишка в том что все эти risk-/purpose-based capital ratios имеют смысл только до тех пор, пока не сделают продукт, позволяющий это обходить. CDO — хороший тому пример.
Re[4]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, olegkr, Вы писали:
O>Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>>В каких инвест банках вы работали или работаете и встречали такое отношение? O>В приват написать или на слово поверишь?
конечно сюда. интерестно же.
... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1253>>
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, Sanik, Вы писали:
S>Здравствуйте, olegkr, Вы писали:
O>>Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>>>В каких инвест банках вы работали или работаете и встречали такое отношение? O>>В приват написать или на слово поверишь?
S>конечно сюда. интерестно же.
Кроме Дойтче банка . А то тут парней много с этого банка, может плохо на отношении в коллективе сказаться.
Re[6]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>>>>В каких инвест банках вы работали или работаете и встречали такое отношение? O>>>В приват написать или на слово поверишь?
S>>конечно сюда. интерестно же.
M>Кроме Дойтче банка . А то тут парней много с этого банка, может плохо на отношении в коллективе сказаться.
Д'Артаньянов, я думаю, это не касается
... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1253>>
Re[6]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, EM, Вы писали:
EM>кстати знакомый трейдер говорил, что Мерил Линч в этом случае планирует перевести своих трейдеров в финансовую столицу мира — Москву
Здравствуйте, DasBoot, Вы писали:
J>>Как раз на фоне кризиса стали особенно цениться люди, умеющие правильно считать риск.
DB>... котрый лучше всего считается интуицией, а не железками какими с формулами. Пример — Уоррен Баффет.
Ты прям как в воду глядишь:
Фонд Уоррена Баффета показал худшую доходность за 10 лет
Инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway по итогам 2009 года увеличил свою стоимость на бирже на 2,7 процента, что намного хуже, чем показатели индекса S&P 500 — плюс 23 процента.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
J>>>Вполне достаточно крутых плюсов плюс на выбор: численные методы, сети и протоколы, низкоуровневый тюнинг осей.
M>>Интересно. Можете больше расскзаать для какого рода задав в инвест банке могут использовать каждую из этих областей. M>>Как я понимаю сети, протоколы и тюнинг — это для фронт-деска, трейдинг-приложений, где важны миллисекунды.
J>Вот конкретный пример: J>http://lenta.ru/news/2010/01/04/tse/
J>До этого апгрейда среднее время ответа от биржи было 3-4 _секунды_. J>Не говоря уже о том, что старый протокол был синхронным.
The TSE is hoping the speed of Arrowhead will attract more
trading from investors that use computer algorithms to analyse
various market data and automatically place orders in a matter of
milliseconds.
...
High-frequency trading -- where securities firms and hedge
funds use lightning-quick algorithms to make markets and profit
from tiny price discrepancies -- is also expected to increase
with the launch of Arrowhead. High-frequency trading accounts for
some 60 percent of equity volumes in the United States.
Это то что программируют в инвест банках.
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>High-frequency trading -- where securities firms and hedge M>funds use lightning-quick algorithms to make markets and profit M>from tiny price discrepancies -- is also expected to increase M>with the launch of Arrowhead. High-frequency trading accounts for M>some 60 percent of equity volumes in the United States.
M>Это то что программируют в инвест банках.
Здравствуйте, DasBoot, Вы писали:
DB>Где были эти е...ые "специалисты", когда начинался нынешний кризис? Просто это показательно говорит о тои, чего стоят все эти их PhD и прочий буллшит.
Все идут за толпой. Представь себе, что ты как инвестмент банк понимаешь реальный риск твоих активов, операций и т.д. Что нужно сделать чтобы этот риск уменьшить? Затратить деньги/повысить цены и т.д. Т.е. стать неконкурентным по сравнению с другими инвестмент банками и потерять рынок сейчас, а не потом.
Вот этот чел: http://en.wikipedia.org/wiki/Hyman_Minsky
больше чем 10 лет назад разработал свою Minsky's Financial Instability Hypothesis которая многое объясняет. Чем стабильнее становится рынок, тем больше уверенность в том что он таковым и останется и тем больший риск люди готовы на себя брать что ведет, рано или поздно, к обрушению рынка, потом следует стабилизация (как сейчас), рост доверия и т.д. до бесконечности
Re[2]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
N>2) На МФЕ всем по барабану, реально есть два пути. Первый (чистый quant) это серьезное мат. образования (бывший математика или физ.-теоретик, котором надоели копейки в академии). Второй, через IT (quant-developer) если есть голова, достаточная математика (чтобы понять что тебе математик втирает) и знание местных систем.
IT кванты кроме технического образования какие-нибудь финансовые сертификаты (или даже второе высшее) сдают/получают?
N>3) Последнее время (года 3 уже), началась большая мода набирать на это дело китайцев и румынов на H-1. Это конечно юниоры, но конкурировать изначально вам придется именно с ними и за весьма небольшую зарплату.
это потому что индусы дорогие, а китайцы их уже по качеству берут? А румыны — как самые дешевые программеры из ЕС?
N>4) Разработка новых продуктов (в смысле производных инструментов) фактически остановилась за эти полтора года. Основная работа идет в доработках моделей и инфраструктуры. Больших денег на этом не срубишь. Надеюсь, что после кризиса все восстановиться, но пока вот так.
имхо логично: на новых же продуктах всегда самые большие деньги делались (посл время всякие ипотечные деривативы, хедж-фанды, cds), для которых своевременных регуляторов еще не успевают издать, что и приводит к мыльным пузырям и кризису.
Здравствуйте, insighter, Вы писали:
I>IT кванты кроме технического образования какие-нибудь финансовые сертификаты (или даже второе высшее) сдают/получают?
Я не знаю ни одного человека, который бы признался в наличие такого сертификата. Для людей прошедших матшколы Стэнфорда или МФТИ такие сертификаты смешны.
N>>3) Последнее время (года 3 уже), началась большая мода набирать на это дело китайцев и румынов на H-1. Это конечно юниоры, но конкурировать изначально вам придется именно с ними и за весьма небольшую зарплату. I>это потому что индусы дорогие, а китайцы их уже по качеству берут? А румыны — как самые дешевые программеры из ЕС?
Нет. Просто индусов плохо математике учат(ли) на родине, а китайцев и румынов хорошо.
I>имхо логично: на новых же продуктах всегда самые большие деньги делались (посл время всякие ипотечные деривативы, хедж-фанды, cds), для которых своевременных регуляторов еще не успевают издать, что и приводит к мыльным пузырям и кризису.
Причин у кризиса много, но новые продукты тут не при чем. Уж если и винить в нем деривативы, то только обьемы и слабую регуляцию старых.
Re[4]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
N>>Нет. Просто индусов плохо математике учат(ли) на родине, а китайцев и румынов хорошо.
K>Разве? Я почему-то давно считал что индусов учат по-крайней мере получше русских, судя по количеству цитируемых публикаций.
Если по математике, то приведи скопусовскую статистику с учетом того, что большая часть индусов и русских работает не по месту прописки. Если по экономике или еще какой-то гуманитарщине, то пусть цитируются -- это малоинтересно.
<Подпись удалена модератором>
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
N>>Нет. Просто индусов плохо математике учат(ли) на родине, а китайцев и румынов хорошо.
K>Разве? Я почему-то давно считал что индусов учат по-крайней мере получше русских, судя по количеству цитируемых публикаций.
Учат они математику и физику... И некоторые хорошо или даже лучшиее чем некоторые из нас.
Проблема этой нации в наличии лени — это так же как у нас с общением и выпивкой проблемы.
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
N>>Нет. Просто индусов плохо математике учат(ли) на родине, а китайцев и румынов хорошо.
K>Разве? Я почему-то давно считал что индусов учат по-крайней мере получше русских, судя по количеству цитируемых публикаций.
Я не сказал, что их нет — один из самых сильных квантов, которых я знал был индус. Просто их много меньше чем в IT — китайцы явно впереди. Румынов много, почти как русских, что не удивительно если вспомнить результаты мат.олимпиад 20 летней давности (не знаю, как дела сейчас).
Re[3]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
EM>видно: EM>http://www.guardian.co.uk/business/2009/dec/09/bank-bonus-super-tax EM>кстати знакомый трейдер говорил, что Мерил Линч в этом случае планирует перевести своих трейдеров в финансовую столицу мира — Москву
Это когда это Москва стала финансовой столицей мира?
Re[7]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, Олег К., Вы писали:
EM>>видно: EM>>http://www.guardian.co.uk/business/2009/dec/09/bank-bonus-super-tax EM>>кстати знакомый трейдер говорил, что Мерил Линч в этом случае планирует перевести своих трейдеров в финансовую столицу мира — Москву ОК>Это когда это Москва стала финансовой столицей мира?
С нового года, ты что все праздники пробухал и ничего не слышал?!
Re[7]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, Олег К., Вы писали:
EM>>видно: EM>>http://www.guardian.co.uk/business/2009/dec/09/bank-bonus-super-tax EM>>кстати знакомый трейдер говорил, что Мерил Линч в этом случае планирует перевести своих трейдеров в финансовую столицу мира — Москву ОК>Это когда это Москва стала финансовой столицей мира?
Не помню какая из голов двухголового российского президента давно обещала что это вот-вот произойдет
Опыт — это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Правда? Народ вообще нобелевские получает по этому поводу. J>Ты себе хотя бы примерно представляешь, какие вычислительные мощности задействованы для оценки рисков тех или иных продуктов и позиций, их содержащих?
Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:
AVK>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Правда? Народ вообще нобелевские получает по этому поводу. J>>Ты себе хотя бы примерно представляешь, какие вычислительные мощности задействованы для оценки рисков тех или иных продуктов и позиций, их содержащих?
AVK>http://www.finansmag.ru/95482
И? Обезьянка посчитала риск своего портфеля лучше, чем фонды?
Вот такие обезьяны с гранатами (высокорисковыми портфелями) и привели к кризису.
Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:
AVK>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
AVK>>>http://www.finansmag.ru/95482
J>>И? Обезьянка посчитала риск своего портфеля лучше, чем фонды?
AVK>Главное — результат.
Какой именно результат? Высокорисковая позиция — это как большой выигрыш (как здесь), так и большой проигрыш, который может выразиться в банкротстве всего банка.
Обычные инвесторы, действующие на свой страх и риск, обычно такими несбалансированными высокорисковыми позициями и располагают (хотя бы потому, что построить сбалансированную позицию стоит больших денег).
J>>Вот такие обезьяны с гранатами (высокорисковыми портфелями) и привели к кризису.
AVK>Кто бы спорил.
Тогда я не понимаю, что ты хочешь сказать: то ли что правильная оценка риска важна, то ли наобоот, оценка риска не нужна, лишь бы был доход
Здравствуйте, Nik_1, Вы писали:
N_>Здравствуйте, jazzer, Вы писали: J>>Правда? Народ вообще нобелевские получает по этому поводу.
N_>Ну вот Обама то ж нобелевсие получает ... и что?
Это ему за спасение мира от нобелевских лауреатов в области финансов, видимо, присудили.
Следуюшая ступень — за спасение нобелевских лауреатов-финансистов от Обамы.
El pueblo unido jamás será vencido.
Re[10]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Engine
Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:
AVK>>>Главное — результат. J>>Какой именно результат?
AVK>100% пифов оказались хуже.
Понятно. Грузины лучше, чем армяне. Чем лучше? Чем армяне.
AVK>Что вся эта замечательная математика квантов это современный вариант гадания на кофейной гуще.
Мимо.
"Замечательная математика квантов" не занимается предсказаниями будущего.
Она занимается оценкой рисков.
Что такое риск в финансовом смысле, почитай в википедии.
У этого слова в финансах смысл немножко другой, количественный, а не тот, который "риск — благородное дело".
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>Расскажу я вам про то что может быть лучше программирования. M>На Западе сейчас новый вид секса — называется Master of Financial Engineering (MFE)
а я бы пошла! работаю сейчас в инвестиционном банке, зарплата в полтора раза выше чем на предыдушем месте, чисто из-за того что банк а вообще, интересно. только у меня виза, зараза, через 2 года заканчивается, придется либо текущему работодателю сдаваться, либо валить на родину...
Re[2]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, tanja_me, Вы писали:
_>только у меня виза, зараза, через 2 года заканчивается, придется либо текущему работодателю сдаваться, либо валить на родину...
либо выйти замуж за гражданина
Re[3]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, olegkr, Вы писали:
_>>только у меня виза, зараза, через 2 года заканчивается, придется либо текущему работодателю сдаваться, либо валить на родину... O>либо выйти замуж за гражданина
дык уже давно замужем... только гражданин не той страны
Re[2]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
M>>Расскажу я вам про то что может быть лучше программирования. M>>На Западе сейчас новый вид секса — называется Master of Financial Engineering (MFE)
_>а я бы пошла! работаю сейчас в инвестиционном банке, зарплата в полтора раза выше чем на предыдушем месте, чисто из-за того что банк а вообще, интересно. только у меня виза, зараза, через 2 года заканчивается, придется либо текущему работодателю сдаваться, либо валить на родину...
Это где виза на 2 года — в Австралии? А что за инвест банк в Австралии? А то я всю жизнь думал что в Австралии инвест банков нету.
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, tanja_me, Вы писали:
_>Здравствуйте, Igor Sukhov, Вы писали:
IS>>настоящего професионала такие мелочи останавливать не должны
_>а меня и не останавливают, работаю себе потихонечку в инвестиционной конторе через агентство, собираю бумажки на легализацию статуса...
goodo
* thriving in a production environment *
