Здравствуйте, DasBoot, Вы писали:
DB>Где были эти е...ые "специалисты", когда начинался нынешний кризис?
Сам знаешь где. Все эти "специалисты" — астрологи в чистом виде, которые дурили людям головы.
Re[6]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, DasBoot, Вы писали:
DB>Где были эти е...ые "специалисты", когда начинался нынешний кризис? Просто это показательно говорит о тои, чего стоят все эти их PhD и прочий буллшит.
Сколько эмоций Видать, у тебя были акции лемана
Очевидно, они были в тех банках, которые меньше всего пострадали от кризиса
Здравствуйте, EM, Вы писали:
EM>кстати знакомый трейдер говорил, что Мерил Линч в этом случае планирует перевести своих трейдеров в финансовую столицу мира — Москву
Здравствуйте, DasBoot, Вы писали:
J>>Как раз на фоне кризиса стали особенно цениться люди, умеющие правильно считать риск.
DB>... котрый лучше всего считается интуицией, а не железками какими с формулами. Пример — Уоррен Баффет.
Ты прям как в воду глядишь:
Фонд Уоррена Баффета показал худшую доходность за 10 лет
Инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway по итогам 2009 года увеличил свою стоимость на бирже на 2,7 процента, что намного хуже, чем показатели индекса S&P 500 — плюс 23 процента.
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
J>>Вполне достаточно крутых плюсов плюс на выбор: численные методы, сети и протоколы, низкоуровневый тюнинг осей.
M>Интересно. Можете больше расскзаать для какого рода задав в инвест банке могут использовать каждую из этих областей. M>Как я понимаю сети, протоколы и тюнинг — это для фронт-деска, трейдинг-приложений, где важны миллисекунды.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
J>>>Вполне достаточно крутых плюсов плюс на выбор: численные методы, сети и протоколы, низкоуровневый тюнинг осей.
M>>Интересно. Можете больше расскзаать для какого рода задав в инвест банке могут использовать каждую из этих областей. M>>Как я понимаю сети, протоколы и тюнинг — это для фронт-деска, трейдинг-приложений, где важны миллисекунды.
J>Вот конкретный пример: J>http://lenta.ru/news/2010/01/04/tse/
J>До этого апгрейда среднее время ответа от биржи было 3-4 _секунды_. J>Не говоря уже о том, что старый протокол был синхронным.
The TSE is hoping the speed of Arrowhead will attract more
trading from investors that use computer algorithms to analyse
various market data and automatically place orders in a matter of
milliseconds.
...
High-frequency trading -- where securities firms and hedge
funds use lightning-quick algorithms to make markets and profit
from tiny price discrepancies -- is also expected to increase
with the launch of Arrowhead. High-frequency trading accounts for
some 60 percent of equity volumes in the United States.
Это то что программируют в инвест банках.
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, markovskiy, Вы писали:
M>High-frequency trading -- where securities firms and hedge M>funds use lightning-quick algorithms to make markets and profit M>from tiny price discrepancies -- is also expected to increase M>with the launch of Arrowhead. High-frequency trading accounts for M>some 60 percent of equity volumes in the United States.
M>Это то что программируют в инвест банках.
Здравствуйте, DasBoot, Вы писали:
DB>Где были эти е...ые "специалисты", когда начинался нынешний кризис? Просто это показательно говорит о тои, чего стоят все эти их PhD и прочий буллшит.
Все идут за толпой. Представь себе, что ты как инвестмент банк понимаешь реальный риск твоих активов, операций и т.д. Что нужно сделать чтобы этот риск уменьшить? Затратить деньги/повысить цены и т.д. Т.е. стать неконкурентным по сравнению с другими инвестмент банками и потерять рынок сейчас, а не потом.
Вот этот чел: http://en.wikipedia.org/wiki/Hyman_Minsky
больше чем 10 лет назад разработал свою Minsky's Financial Instability Hypothesis которая многое объясняет. Чем стабильнее становится рынок, тем больше уверенность в том что он таковым и останется и тем больший риск люди готовы на себя брать что ведет, рано или поздно, к обрушению рынка, потом следует стабилизация (как сейчас), рост доверия и т.д. до бесконечности
Re[2]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
N>2) На МФЕ всем по барабану, реально есть два пути. Первый (чистый quant) это серьезное мат. образования (бывший математика или физ.-теоретик, котором надоели копейки в академии). Второй, через IT (quant-developer) если есть голова, достаточная математика (чтобы понять что тебе математик втирает) и знание местных систем.
IT кванты кроме технического образования какие-нибудь финансовые сертификаты (или даже второе высшее) сдают/получают?
N>3) Последнее время (года 3 уже), началась большая мода набирать на это дело китайцев и румынов на H-1. Это конечно юниоры, но конкурировать изначально вам придется именно с ними и за весьма небольшую зарплату.
это потому что индусы дорогие, а китайцы их уже по качеству берут? А румыны — как самые дешевые программеры из ЕС?
N>4) Разработка новых продуктов (в смысле производных инструментов) фактически остановилась за эти полтора года. Основная работа идет в доработках моделей и инфраструктуры. Больших денег на этом не срубишь. Надеюсь, что после кризиса все восстановиться, но пока вот так.
имхо логично: на новых же продуктах всегда самые большие деньги делались (посл время всякие ипотечные деривативы, хедж-фанды, cds), для которых своевременных регуляторов еще не успевают издать, что и приводит к мыльным пузырям и кризису.
I>имхо логично: на новых же продуктах всегда самые большие деньги делались (посл время всякие ипотечные деривативы, хедж-фанды, cds), для которых своевременных регуляторов еще не успевают издать, что и приводит к мыльным пузырям и кризису.
ах... еще один из российской глубинки.
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Здравствуйте, DasBoot, Вы писали:
J>>>Как раз на фоне кризиса стали особенно цениться люди, умеющие правильно считать риск.
DB>>... котрый лучше всего считается интуицией, а не железками какими с формулами. Пример — Уоррен Баффет.
J>Ты прям как в воду глядишь: J>
J>Фонд Уоррена Баффета показал худшую доходность за 10 лет
J>Инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway по итогам 2009 года увеличил свою стоимость на бирже на 2,7 процента, что намного хуже, чем показатели индекса S&P 500 — плюс 23 процента.
Эти 2.7 намного выше того, что есть у FM&FM и прочих трупов.
Re[3]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, insighter, Вы писали:
I>IT кванты кроме технического образования какие-нибудь финансовые сертификаты (или даже второе высшее) сдают/получают?
Я не знаю ни одного человека, который бы признался в наличие такого сертификата. Для людей прошедших матшколы Стэнфорда или МФТИ такие сертификаты смешны.
N>>3) Последнее время (года 3 уже), началась большая мода набирать на это дело китайцев и румынов на H-1. Это конечно юниоры, но конкурировать изначально вам придется именно с ними и за весьма небольшую зарплату. I>это потому что индусы дорогие, а китайцы их уже по качеству берут? А румыны — как самые дешевые программеры из ЕС?
Нет. Просто индусов плохо математике учат(ли) на родине, а китайцев и румынов хорошо.
I>имхо логично: на новых же продуктах всегда самые большие деньги делались (посл время всякие ипотечные деривативы, хедж-фанды, cds), для которых своевременных регуляторов еще не успевают издать, что и приводит к мыльным пузырям и кризису.
Причин у кризиса много, но новые продукты тут не при чем. Уж если и винить в нем деривативы, то только обьемы и слабую регуляцию старых.
Re[4]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
N>>Нет. Просто индусов плохо математике учат(ли) на родине, а китайцев и румынов хорошо.
K>Разве? Я почему-то давно считал что индусов учат по-крайней мере получше русских, судя по количеству цитируемых публикаций.
не мешай людям считаться себя превосходящей рассой
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
N>>Нет. Просто индусов плохо математике учат(ли) на родине, а китайцев и румынов хорошо.
K>Разве? Я почему-то давно считал что индусов учат по-крайней мере получше русских, судя по количеству цитируемых публикаций.
Если по математике, то приведи скопусовскую статистику с учетом того, что большая часть индусов и русских работает не по месту прописки. Если по экономике или еще какой-то гуманитарщине, то пусть цитируются -- это малоинтересно.
<Подпись удалена модератором>
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
N>>Нет. Просто индусов плохо математике учат(ли) на родине, а китайцев и румынов хорошо.
K>Разве? Я почему-то давно считал что индусов учат по-крайней мере получше русских, судя по количеству цитируемых публикаций.
Учат они математику и физику... И некоторые хорошо или даже лучшиее чем некоторые из нас.
Проблема этой нации в наличии лени — это так же как у нас с общением и выпивкой проблемы.
Re[5]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
N>>Нет. Просто индусов плохо математике учат(ли) на родине, а китайцев и румынов хорошо.
K>Разве? Я почему-то давно считал что индусов учат по-крайней мере получше русских, судя по количеству цитируемых публикаций.
Я не сказал, что их нет — один из самых сильных квантов, которых я знал был индус. Просто их много меньше чем в IT — китайцы явно впереди. Румынов много, почти как русских, что не удивительно если вспомнить результаты мат.олимпиад 20 летней давности (не знаю, как дела сейчас).
Re[3]: Если вам кодинка мало then-> Quants/Financial Enginee
EM>видно: EM>http://www.guardian.co.uk/business/2009/dec/09/bank-bonus-super-tax EM>кстати знакомый трейдер говорил, что Мерил Линч в этом случае планирует перевести своих трейдеров в финансовую столицу мира — Москву
Это когда это Москва стала финансовой столицей мира?
Видать, у тебя были акции лемана 
