Здравствуйте, Quintanar, Вы писали:

Q>Здравствуйте, BulatZiganshin, Вы писали:


BZ>>вот опишу здесь одну историю, описание которой где-то недавно читал: весной этого года кто-то купил 100 тон золота на биржах. это подняло его цену немного вверх. затем он выпустил на рынок фьючерсы на поставку 1000 тонн, используя плечо 1:10. цены ест-но резко опустились. через некоторое время та же операция была повторена на других товарных рынках. в результате сейчас есть "рыночная" цена золота, по которой оно продаётся на биржах. и есть цена, по которой можно купить реальный металл — она отличается

Q>У вас странное представление о фьючерсах. Для того, чтобы их продать, не надо покупать золото. В данном случае вообще действовал какой-то дебил — опустил цену на свой же товар.

Ха.
Положим у этого дебила будет примерно 80% реального торгуемого золота (которое можно реально быстро купить). Он выпускает дохрена фьючерсов дающих право на покупку золота, цена постоянно падает.
В дело включаются хэдж-фонды и разные спекулянты — они открывают короткие позиции, пользуясь массовым падением золота. То есть именно продают то самое золото, которого у них нет, будучи уверенными, что если что — они его легко снова купят на рынке. Цена золота (по фьючерсам) падает до 1 доллар за тонну. Наш дебил массово скупает фьючерсы на золото (пусть даже в результате цена поднимется до 10 долларов за тонну).
А потом заявляет товарищам, напродававшим фьючерсов на золото, которого у них никогда не было, что он все же хотел бы получить свое золото-то. Те начинают судорожно покупать золото на рынке. Сперва схлопываются торгуемые длинные/короткие фьючерсы, которые просто не были ничем обеспечены, а потом появляется необходимость купить таки реальное золото, чтобы поставить его нашему Дебилу.
И выясняется, что золотов в нужном количестве можно купить только у самого Дебила (возможно — через его дочернюю контору "Идиотъ"), по цене 10000 долларов за тонну.

Продажа собственных товаров чтобы сбить цену а потом выкупить все обратно не нова, и использовалась в мире не раз. И сейчас к этому применяют различные ограничения и т.д, но схема все равно жива.

А вот еще интересный случай из недавнего. Как Порше покупал Фольксваген. Там вышло наоборот.
Порше аккуратно выкупал акции с рынка и их цена росла, а хэдж-фонды массово приняли решение, что они наверняка упадут скоро, и массово повходили в короткие позиции....
В результате Порше купил полный контроль на Фольксвагеном, и при этом получил несколько миллиардов евро прибыли наличкой...
Стоимость Фольксвагена в процессе возросла в несколько раз...

T>>а так же созданием библиотек чтобы народ не заморачивался с такими вещами как подсчетом yield для 15y bonda
BZ>это извини простая математика. ты бы ещё вычисление логарифма к quantative analysis отнёс

Вычисление логарифма говоришь
Ну ради прикола вычисли yield to maturity для (расчеты в студию)

5% купон Japanese(Actual/365) Gov Bond Maturity 21 Jan 2005
купон платится раз в полгода, settlement 3 June 2003
Quoted price (clean price) 97.32
next business day convention (если купон выпадает на выходной то дата ролится вперед на один день)

И сколько времени у тебя это заняло (только честно)
Ломает ? Ну вот всех кроме квантов тоже ломает

На самом деле это не сложно но если каждый отдел будет изобретать свой велосипед (lib)
то очень большая вероятность появления разных результатов
(А еше есть всякие yield to worst etc)

Все гораздо сложнее если тебе надо оценить за сколько этот бонд покупать или продавать
(bid/offer) в реал-тайм тут уже строятся разные модели в зависимости от maturity и большенство моделей требует
построения соотв yield curves для разных рынков свои
что тоже очень^3 не тривиально

Здравствуйте, Notung, Вы писали:

N>Здравствуйте, yumi, Вы писали:

Y>>Здравствуйте, grosborn, Вы писали:

G>>>То ест фирма вынуждена была сократиться?

Y>>Нет, в том то вся и фишка, что сохраняя ту же прибыль, сократили расходы в несколько раз.

N>1. Прибыль = доход — расход
N>То есть, доход уменьшился на ту же величину, на которую сократили расход? А в чём фишка тогда для акционеров?

N>если Вы имели в виду, что доход не сократился, то

N>2. Из всех расходов в торговой (и не только) сфере, два являются самыми большими — ФОТ и аренда (в сумме — 60-80%). Сократить их хотя бы в два раза оставляя те же объёмы — это круто! В шесть — это просто гениально!
по всей видимости в этой крупной компании, которая была создана не так давно до проведения оптимизации, изначально процессы были организованы по дебильному, это должно быть видно и не вооруженным глазом, а ваши марковские модели, тем более как вы заметили простые, это понты для замыливания начальству глаз с целью показать какие вы умные. imho. может и ошибаюсь.

BZ>это извини простая математика. ты бы ещё вычисление логарифма к quantative analysis отнёс

Проблема не только и не столько в математике, сколько к выбору того как моделировать. Какую безрисковую доходность выбирать и когда, какие распределения, какие делать поправки и когда...

F>Положим у этого дебила будет примерно 80% реального торгуемого золота (которое можно реально быстро купить).

Предположим что одновременно и "A" и "не A" верны...

> Проблема не только и не столько в математике, сколько к выбору того как моделировать. Какую безрисковую доходность выбирать и когда, какие распределения, какие делать поправки и когда...

Пилите Шура, пилите...

Здравствуйте, novako, Вы писали:

N>по всей видимости в этой крупной компании, которая была создана не так давно до проведения оптимизации, изначально процессы были организованы по дебильному, это должно быть видно и не вооруженным глазом, а ваши марковские модели, тем более как вы заметили простые, это понты для замыливания начальству глаз с целью показать какие вы умные. imho. может и ошибаюсь.

Конечно ошибаешься. Компания существует несколько десятилетий. Возможно изначально все было организовано гениально, но с течением времени, компания растет, сменяется много раз состав, видов деятельности становится так много, что не вооруженным глазом полную картину увидеть в целом становится просто невозможным. Начальство умное, поэтому они и нанимают других умных людей, чтобы те, смогли создать простой инструментарий для анализа и наглядного моделирования ситуации в компании. А в свете кризиса, это как никогда актуально. А цель у нас не такая детская как тебе кажется, мы уже давно прошли тот возраст, когда надо было всем доказывать, что мы самые умные. Цель, заработать деньги конечно. Пока другие их теряют во время кризиса, мы их зарабатываем

> Начальство умное, поэтому они и нанимают других умных людей, чтобы те, смогли создать простой инструментарий для анализа и наглядного моделирования ситуации в компании.

Если оно такое умное, то почему оно нанимает на стороне сотрудников для выполнения работы своей и своих подчиненных? Ты вообще-то хотя бы приблизительно себе представляешь, для чего существует начальство и чем оно должно заниматься по определению? Извини, но по твоим высказываниям складывается ощущение, что тебе лет 15 максимум и ты вообще нигде не работал.

Здравствуйте, grosborn, Вы писали:

G>Если оно такое умное, то почему оно нанимает на стороне сотрудников для выполнения работы своей и своих подчиненных?

Потому что это не их работа, с какого перепуга начальство должно выполнять работы финансовых аналитиков? Начальсто на основании результатов анализа своих фин. аналитиков делают выводы и принимают соответствующие решения, это понятно? Мы предоставляли (лично я ушел в другую область после НГ) инструментарий для фин. аналитиков, а это понятно?

G>Ты вообще-то хотя бы приблизительно себе представляешь, для чего существует начальство и чем оно должно заниматься по определению?

Эммм... ну там, подписывать договора, спать с секретаршами, да?

G>Извини, но по твоим высказываниям складывается ощущение, что тебе лет 15 максимум и ты вообще нигде не работал.

Не хотел опускаться до твоего уровня, но все же. Извини, но по твоим высказываниям складывается ощущение будто ты жуткий неудачник и злостный завистник. К тому же имеющий слабое образование не позволяющее подняться уровнем выше, иначе я не могу объяснить как человек с хорошим высшим образованием может на математику смотреть как на шаманство.

Y> Потому что это не их работа, с какого перепуга начальство должно выполнять работы финансовых аналитиков? Начальсто на основании результатов анализа своих фин. аналитиков делают выводы и принимают соответствующие решения, это понятно?

Ты сначала объясни, почему у "умного" по твоим словам и предположительно честного начальства расходы были завышены по твоим же словам в 6 раз. А потом уже я послушаю твои сказки о суперпрофессиональных финансовых аналитиках, которые никак не могут жить без ваших марковских процессов.

> Не хотел опускаться до твоего уровня,

Человек, который не знает, что в обязанности руководства входит в числе всего прочего и оптимизация затрат, не знает элементарнейших вещей о деятельности организаций не хочет опускаться до моего уровня? Гм.... Это типа ты так тонко меня дауном обозвал?

> я не могу объяснить как человек с хорошим высшим образованием может на математику смотреть как на шаманство.

Пардонтес, где я тут высказвался против математики? В упор не вижу. Твои три умных слова "асинхронные Марковские процессы" не дают тебе права называться математиком. Выступаю я даже не против шаманства прикрывающегося математикой. Ну отмыла твоя контора некоторое количество бюджетных денежек, поиспользовала тебя в качестве прикрытия, а потом и выкинула, это по большому счету не моё дело. Я тебе просто указал на неверность твоих суждений и попытался предотвратить дезинформирование окружающих.

Здравствуйте, grosborn, Вы писали:

G>Пардонтес, где я тут высказвался против математики? В упор не вижу. Твои три умных слова "асинхронные Марковские процессы" не дают тебе права называться математиком. Выступаю я даже не против шаманства прикрывающегося математикой. Ну отмыла твоя контора некоторое количество бюджетных денежек, поиспользовала тебя в качестве прикрытия, а потом и выкинула, это по большому счету не моё дело. Я тебе просто указал на неверность твоих суждений и попытался предотвратить дезинформирование окружающих.

Говоря про уровень, я имел ввиду вот такой вот уровень хамства с вашей стороны. Вы наверное где-то еще и гадалкой видимо подрабатываете, вот вижу уже сделали кучу догадок, ну откуда у тебя могут быть такие сведения? Неудивительно, что все мимо. Дезинформирует он окружающих, ну-ну, продолжайте в том же духе, удачи вам в ваших гада... тьфу дезинформированиях!

> Говоря про уровень, я имел ввиду вот такой вот уровень хамства с вашей стороны. Вы наверное где-то еще и гадалкой видимо подрабатываете, вот вижу уже сделали кучу догадок, ну откуда у тебя могут быть такие сведения?

Оттуда же, откуда и у тебя.

То есть на следующем описании ситуации:

Энергетическая компания с бюджетным финансированием (частичным?), в ней умное начальство, имеющее финансовых аналитиков, + было проведено моделирование бизнес-процессов "асинхронными Марковскими процессами" и как результат получили 6-кратное сокращение затрат.

Ты продолжаешь настаивать? И будешь прикрываться NDA, дескать вы меня и проверить-то не сможете, так что верьте дорогие мои на слово...


> Неудивительно, что все мимо.

А мне так не кажется.

Здравствуйте, grosborn, Вы писали:

G>Энергетическая компания с бюджетным финансированием (частичным?), в ней умное начальство, имеющее финансовых аналитиков, + было проведено моделирование бизнес-процессов "асинхронными Марковскими процессами" и как результат получили 6-кратное сокращение затрат.

Вырвал все из контекста, смешал в кашу и довольный. 6 кратное уменьшение затрат было еще до этого, в другой компании, западной. А в энергетической компании была речь про примерно 30%. А под "умными" Марковскими процессами я хотел выразить такую мысль кратко, что будущее при таком моделировании независит от прошлого. Все. Это чтобы не начали обвинять в шаманстве сразу. Я думал тут сидят образованные люди, это же 2й или какой-там курс в университете. Но видимо не все такие.

>> Неудивительно, что все мимо.
G>А мне так не кажется.

Кажется, кажется... тьфу...

> Вырвал все из контекста, смешал в кашу и довольный. 6 кратное уменьшение затрат было еще до этого, в другой компании, западной. А в энергетической компании была речь про примерно 30%.

Да, спасибо, был неправ. Ещё раз перечитал ветку. Ещё раз подумал. И теперь готов ответственно заявить, что это враньё. Ответственно исходя из своего опыта работы, будучи знаком с финансовыми показателями не одной сотни организаций и в том смысле, что ты можешь доказать мою неправоту и тогда я извинюсь перед тобой.
В свою очередь, я считаю, что если при помощи математического моделирования вам удалось сократить затраты всей организации хотя бы на 30%, это не сочетается с такими понятиями как "честное и умное руководство", "давно работающая организация" и "есть финансовые аналитики". А сокращение в 6 раз и вообще никак не согласуется с этими понятиями.
Я конечно же знаю, что в промышленном производстве и в некоторых финансовых областях математическое моделирование наиболее применимо, но это по всем признакам не наш случай.

Y> А под "умными" Марковскими процессами я хотел выразить такую мысль кратко, что будущее при таком моделировании независит от прошлого. Все. Это чтобы не начали обвинять в шаманстве сразу.

Грамотнее сказать, что следующее состояние зависит только от текущего состояния. В википедиевском определении, которым ты воспользовался, содержится логическая ошибка.

Y> Я думал тут сидят образованные люди, это же 2й или какой-там курс в университете. Но видимо не все такие.

С этой темой большинство здесь присутствующих знакомо в рамках курса и не использует в своей работе. Соответственно критически оценить твои "достижения" не могут.

Здравствуйте, Tiamer, Вы писали:

T>5% купон Japanese(Actual/365) Gov Bond Maturity 21 Jan 2005
T>купон платится раз в полгода, settlement 3 June 2003
T>Quoted price (clean price) 97.32
T>next business day convention (если купон выпадает на выходной то дата ролится вперед на один день)

T>И сколько времени у тебя это заняло (только честно)

что касатеся прайсинга бондов, у нас этим занимаются не кванты... сам разгребаю куски страшного кода уже несколько месяцев..

Здравствуйте, grosborn, Вы писали:

Y>> А под "умными" Марковскими процессами я хотел выразить такую мысль кратко, что будущее при таком моделировании независит от прошлого. Все. Это чтобы не начали обвинять в шаманстве сразу.

G>Грамотнее сказать, что следующее состояние зависит только от текущего состояния. В википедиевском определении, которым ты воспользовался, содержится логическая ошибка.

Чистое прикапывание к словам, у меня не было цели привести полное определение, была цель донести мысль, что будущее не зависит от прошлого. Все. А то, что следующее состояние зависит только от фиксированного текущего состояния, это никак не противоречит, а дополняет. Посмотрел в википедию, вроде все правильно там, никакой логической ошибки не обнаружил.

Здравствуйте, VladFein, Вы писали:

VF>Здравствуйте, De-Bill, Вы писали:

DB>>...довольно серьёзный математический аппарат, за разработку которого люди получали нобелевские премии.
VF>Нобелевские премии по математике? Вы не путаете?

Наверное по экономике(Премия шведского гос. банка им. Нобеля).