Сегодня на работе гулял в соседнем отделе, а там парни на Хацкеле, С++, Эрланге и MS Excel пишут биржевой софт с пременением страшных математических форумул!
Мой товарищ сказал что этих гуру звать КВАНТЫ. Я конечно офигел, т.к. у них на столе куча книг по математике в стиле "Продвинутая математика для инженеров" или "Финансовый квантинг" — или как-то так. Я еще погугли на эту тему и увидел что этим делом занимаются мега-люди, т.к. там еще нужно иметь обширный багаж знаний в области финансов.
Хочу быть КВАНТОМ! Есть возможность перейти в этот отдел со временем. Но нужно подготовится.
Сразу вопросы: есть ли на этом форуме настоящие кванты?
Если есть, нравится ли вам ваша работа? Какие основные недостатки? Много ли рутины? Насколько востребован квантинг в мире?
С чего начать молодому бойцу?
Что еще интересного расскажите?
Здравствуйте, SuperRockStar, Вы писали:
SRS>Хочу быть КВАНТОМ!
Удачное время выбрал, ничего не скажешь.
What a piece of work is a man! how noble in reason! how infinite in faculty! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals!
SRS>Мой товарищ сказал что этих гуру звать КВАНТЫ. Я конечно офигел, т.к. у них на столе куча книг по математике в стиле "Продвинутая математика для инженеров" или "Финансовый квантинг" — или как-то так. Я еще погугли на эту тему и увидел что этим делом занимаются мега-люди, т.к. там еще нужно иметь обширный багаж знаний в области финансов.
Там скорее в мат статистике надо хорошо разбираться.
SRS>Хочу быть КВАНТОМ! Есть возможность перейти в этот отдел со временем. Но нужно подготовится.
Ага, желательно для начала сдать кандидатский минимум
SRS>Какие основные недостатки?
Кризис надвигающийся.
SRS>С чего начать молодому бойцу?
Сейчас не самое удачное время для специалистов в финансах...(
т.е. наша компания не была завязана на американской экономике, поэтому мы на своих ногах твердо стоим,
поэтому перспективы есть.
только вот я чувствую, что пока я подготовлюсь к квантингу, кризис во всем мире закончится.
Здравствуйте, SuperRockStar, Вы писали:
SRS>Хочу быть КВАНТОМ! Есть возможность перейти в этот отдел со временем. Но нужно подготовится.
Квантом чего?
SRS>Сразу вопросы: есть ли на этом форуме настоящие кванты?
Есть, меня зовут ашню я из "Энергии"
Здравствуйте, SuperRockStar, Вы писали:
SRS>Хочу быть КВАНТОМ!
Кризис рубанул квантов первым делом, как уже сказали. Моя имха — шарлатаны это, пытающиеся с умным лицом чего-то там нарисовать, предсказывающее туманное будущее.
Здравствуйте, SuperRockStar, Вы писали:
SRS>Сегодня на работе гулял в соседнем отделе, а там парни на Хацкеле, С++, Эрланге и MS Excel пишут биржевой софт с пременением страшных математических форумул!
А откуда такое название — "кванты"
... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1111>>
Help will always be given at Hogwarts to those who ask for it.
Здравствуйте, baxton_ulf, Вы писали:
_>квант должен придумать мат модель для прайсинга какого-нить хитровые...ного продукта.
Как показал кризис — это и есть шарлатанство. Предсказание прайсинга не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.
_>>квант должен придумать мат модель для прайсинга какого-нить хитровые...ного продукта. O>Как показал кризис — это и есть шарлатанство. Предсказание прайсинга не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.
Тут есть несколько моментов:
— попробуйте поиграть на бирже — с большой вероятностью проиграете
— они каким-то образом умудряются описывать выигрышные стратегии
— стратегии под кризис видимо просто не разработаны, т.к. непонятно как тестировать
О да...
Делать деньги из денег — увлекательное, но совершенно никчемное занятие.
В моей личной шкале ценностей эта область деятельности стоит чуть выше, чем торговля наркотиками
Уж лучше оружие делать.
Тоже безнравственно, но хоть технологии появляются, которые могут быть потом реально полезны.
Здравствуйте, russian_bear, Вы писали:
_>- они каким-то образом умудряются описывать выигрышные стратегии _>- стратегии под кризис видимо просто не разработаны, т.к. непонятно как тестировать
Прикол в том, что стратегии разрабатываются с учетом того, что их применяют только избранные. Например игра камень-ножницы-бумага, есть статистика как народ выбрасывает, если ее учитывать, то будешь чаще выигрывать. Но если все будут знать эту информацию, толку от этого будет 0, так как статистика оказывается неверной, наоборот проиграешь. Тоже самое с биржами — до черта стало играть автоматов с оптимальной стратегией, и в результате выигрышные стратегии поменялись.
_>>квант должен придумать мат модель для прайсинга какого-нить хитровые...ного продукта. O>Как показал кризис — это и есть шарлатанство. Предсказание прайсинга не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.
есть такая модель Блэка-Скоулса , которая позволяет для данного опциона по некоторым параметрам (параметры самого опциона, текущая цена инструмента-андерлаинга, прогноз о том где будет цена в будущем — сама модель прогноза не делает, и др.) рассчитывает его цену
с одной стороны, запрогать такую модель — вполне себе работа для кванта
с другой — никаких предсказаний
с третьей — во время кризиса наблюдается повышенная волатильность, которая приводит к увеличению стоимости опционов и, соответственно, увеличению прибыли тех, кто на это делает деньги
мне показалось, что из упомянутого вами вы хорошо только в кофейной гуще разобрались (ни в кризисе, ни в прайсинге, ни в квантах)
извините
Здравствуйте, elmal, Вы писали:
E>Здравствуйте, russian_bear, Вы писали:
_>>- они каким-то образом умудряются описывать выигрышные стратегии _>>- стратегии под кризис видимо просто не разработаны, т.к. непонятно как тестировать E>Прикол в том, что стратегии разрабатываются с учетом того, что их применяют только избранные. Например игра камень-ножницы-бумага, есть статистика как народ выбрасывает, если ее учитывать, то будешь чаще выигрывать. Но если все будут знать эту информацию, толку от этого будет 0, так как статистика оказывается неверной, наоборот проиграешь. Тоже самое с биржами — до черта стало играть автоматов с оптимальной стратегией, и в результате выигрышные стратегии поменялись.
Вы не в теме.
На бирже стратегия одна — рынок должен идти куда предсказано. И чем больше народа сделали такое же предсказание и открылись тем лучше это будет работать, потому что они рынок будут двигать.
А теперь иллюстративный пример: в инвестбанках, мир их праху, больше 20 процентов спекулятивных позиций открываются и закрываются вообще автоматически. И это одна из основных причин дикой волатильности которую мы имеем счастье наблюдать ибо это безобразие сильно раскачивает рынки
Опыт — это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
Здравствуйте, dolor, Вы писали:
D>мне показалось, что из упомянутого вами вы хорошо только в кофейной гуще разобрались
Да нет, доводилось пообщаться. Точно так же куча умных слов и процент попадания на уровне рандомайзера.
Здравствуйте, SuperRockStar, Вы писали:
SRS>т.е. наша компания не была завязана на американской экономике, поэтому мы на своих ногах твердо стоим, SRS>поэтому перспективы есть. SRS>только вот я чувствую, что пока я подготовлюсь к квантингу, кризис во всем мире закончится.
Все в этом мире связано. И если еще кризис не ударил, то все еще впереди.
Здравствуйте, elmal, Вы писали:
_>>- они каким-то образом умудряются описывать выигрышные стратегии _>>- стратегии под кризис видимо просто не разработаны, т.к. непонятно как тестировать E>Прикол в том, что стратегии разрабатываются с учетом того, что их применяют только избранные. Например игра камень-ножницы-бумага, есть статистика как народ выбрасывает, если ее учитывать, то будешь чаще выигрывать. Но если все будут знать эту информацию, толку от этого будет 0, так как статистика оказывается неверной, наоборот проиграешь. Тоже самое с биржами — до черта стало играть автоматов с оптимальной стратегией, и в результате выигрышные стратегии поменялись.
Мой друг, довольно долго и серьёзно занимающийся игрой на бирже, не так давно уверял меня, что несмотря на то, что все знают, что играть надо по системе, и таких систем создано уже не один десяток — в действительности играют по системе очень немногие, т.к. не могут психологически принять, что любая, даже самая продвинутая система не гарантирует постоянного получения прибыли, а лишь в какой-то степени уменьшает риск. Соответственно, всего 2-3 контр-примера, когда система не получает прибыль или даже входит в минус — и человек срывается, начинает действовать "более правильно" — и тут же "попадает попадает под модель" более опытного игрока.
Курица — это инструмент, с помощью которого одно яйцо производит другие.
Здравствуйте, dolor, Вы писали:
_>>>квант должен придумать мат модель для прайсинга какого-нить хитровые...ного продукта. O>>Как показал кризис — это и есть шарлатанство. Предсказание прайсинга не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.
D>есть такая модель Блэка-Скоулса
...а есть еще здравый смысл, к-рый показывает, что рынок так долго падать не может, если предсказания всех этих "квантов" стоят хоть что-то. Особенно в нынешнее время.
Здравствуйте, russian_bear, Вы писали:
_>>>квант должен придумать мат модель для прайсинга какого-нить хитровые...ного продукта. O>>Как показал кризис — это и есть шарлатанство. Предсказание прайсинга не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.
_>- попробуйте поиграть на бирже — с большой вероятностью проиграете
Ты знаешь на растущей бирже как было 2 последних года особого ума играть не надо было. Программа тут не лучше и не хуже человека, весь рынок по статистике в плюсе — и люди и программы. А вот в плюсах при кризисе остались только очень умные люди, и дело тут не в мат моделях, а в своевременном информировании от инсайдеров.
_>- они каким-то образом умудряются описывать выигрышные стратегии
вне кризиса покупай и держи, если не растет то продавай.
_>- стратегии под кризис видимо просто не разработаны, т.к. непонятно как тестировать
Че это не понятно — бери биржевые тикеры за последние пол года — история есть. И попробуй там что-то угадать.
p.s. с мнением что они шарлатаны пытающиеся делать деньги из ничего согласен.
С другой стороны контор которые делали деньги из ничего много, а тут математика, возможно это не худшая.
С третьей стороны — в кризисе все кто делал деньги из ничего пострадали уже...
Любая проблема дизайна может быть решена введением дополнительного абстрактного слоя, за исключением проблемы слишком большого количества дополнительных абстрактных слоев
SRS>Сразу вопросы: есть ли на этом форуме настоящие кванты?
Исполнял одно время обязанности "quantitative developer". Тема довольно интересная, под неё положен довольно серьёзный математический аппарат, за разработку которого люди получали нобелевские премии.
Единственная проблема, что всё это — фуфло "по-жизни". Сама по себе торговля деривативами — это торговля товарами, которые ещё не выпущены и не понятно будут ли выпущены вообще.
Вначале люди просто хотели хеджироваться от всяких рисков, типа, изменения процентной ставки, курса валют, цен на товары. Потом люди поняли, что можно усиленно торговать контрактами на хеджирование и хеджироваться от хеджирования и т.д.. Нужно было как-то оценивать всю эту хрень, и тогда пришли математики. Им быстро надоело оценивать простые инструменты и они начали изобретать всякие exotics, которые с "реальным производством" вообще не имеют ничего общего. Чего только не сделаешь, чтобы не работать!
Сегоднешний кризис "вымоет" эту отрасль и близжайшие годы не будет надобности оценивать что-либо сложнее plain vanilla инструментов.
Здравствуйте, De-Bill, Вы писали:
DB>Им быстро надоело оценивать простые инструменты и они начали изобретать всякие exotics, которые с "реальным производством" вообще не имеют ничего общего. Чего только не сделаешь, чтобы не работать! DB>Сегоднешний кризис "вымоет" эту отрасль и близжайшие годы не будет надобности оценивать что-либо сложнее plain vanilla инструментов.
Бред собачачий. Спрос конечно упадет, но ничего он не "вымоет" и никакого отказа от exotics не будет, думаю, даже CDO выживут. Появляются и новые рунки, та же энергия или карбокредиты.
П.С. К сведению, сейчас мы зашиваемся (я в IR exotics), модели трещат по швам с такими рынками, но бабло делаем очень неплохое. К сожалению, на бонусах в этом году это по-видимому не скажется...
Здравствуйте, olegkr, Вы писали:
O>Здравствуйте, baxton_ulf, Вы писали:
_>>квант должен придумать мат модель для прайсинга какого-нить хитровые...ного продукта. O>Как показал кризис — это и есть шарлатанство. Предсказание прайсинга не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.
Олег, не будь популистом. Этот кризис ничего кроме людской жадности и глупости не показал.
> П.С. К сведению, сейчас мы зашиваемся (я в IR exotics), модели трещат по швам с такими рынками, но бабло делаем очень неплохое. К сожалению, на бонусах в этом году это по-видимому не скажется...
Я так понимаю, пока вы зарабатываете, пока бабло у вас, в реальном секторе роста не предвидится? Интересно, какая экзотика нас ожидает, когда финансовый год закроется?
Здравствуйте, novitk, Вы писали:
N>Этот кризис ничего кроме людской жадности и глупости не показал.
Кризисы всегда только это и показывают
Ну а так биржам похоже и в самом деле нужен государственный контроль.
Типа куда партия прикажет, туда пусть все и движется.
Тогда все модели будут работать "идеально", при условии, что партия рулит верно
Здравствуйте, alcotras, Вы писали:
D>>есть такая модель Блэка-Скоулса A>...а есть еще здравый смысл, к-рый показывает, что рынок так долго падать не может, если предсказания всех этих "квантов" стоят хоть что-то. Особенно в нынешнее время.
еще раз: кванты не предсказывают цену на (например нефть) — это невозможно. они называют цену на, например, опцион или на какой-нить CDS. инвест банки, в идеале, не делают денег из воздуха а обеспечивают хеджирование рисков (моного чего еще, но это уже не про квантов) за что и берут деньги. просто на подъеме рынка становится выгодно заниматься всякой ху...ней, т.к. деньги сами текут в руки. и вот тут то надо вовремя остановиться, что у многих не получилось.
топик стартеру: курсы тебе не помогут, т.к. информации реально много (в конце забудешь то с чего начинал ). начни работать в той команде кодером (аля квант девелопер) ну и почитывай литературу соответствующую, ее можно скачать здесь. за годик разберешся
Здравствуйте, TMU_1, Вы писали:
TMU>Здравствуйте, SuperRockStar, Вы писали:
SRS>>т.е. наша компания не была завязана на американской экономике, поэтому мы на своих ногах твердо стоим,
TMU>(Деловито) Тихая гавань (с)?
Здравствуйте, novitk, Вы писали:
N>Олег, не будь популистом.
Хорошо, не буду.
N>Этот кризис ничего кроме людской жадности и глупости не показал.
Ну надо же, а кванты про жадность и глупость оказывается не знали и не учитывали в своих моделях! Я скажу так, к любым попыткам предсказать будущее у меня отношение такое же, как к изобретателям вечного двигателя.
Здравствуйте, olegkr, Вы писали:
N>>Этот кризис ничего кроме людской жадности и глупости не показал. O>Ну надо же, а кванты про жадность и глупость оказывается не знали и не учитывали в своих моделях! Я скажу так, к любым попыткам предсказать будущее у меня отношение такое же, как к изобретателям вечного двигателя.
Большинство квантов не предсказывают будущее, это тебя не правильно информировали. Их главная задача оценить риски и не допустить арбитража против их клиентов. Маленькая часть, которая занимается статистическим арбитражом, не в счет.
Здравствуйте, novitk, Вы писали:
N>Их главная задача оценить риски
Даже интересно стало, как можно оценить риски без знания будущего. Вон лохманы рухнули, а рейтинг у них был неплохой.
Здравствуйте, bkat, Вы писали:
B>Ну а так биржам похоже и в самом деле нужен государственный контроль.
Можно подумать, что контроля до этого не было. В тех областях (ипотека) где все взорвалось было как раз наоборот, государство всеми силами поддерживало спекуляции.
Здравствуйте, De-Bill, Вы писали:
DB>В этом-то и суть . Из чего делаете неплохое бабло?
Из высокой волатильности. Наша группа делает, банк-то как весь Wall Street страдает...
DB>Из производства полезной продукции? Или из воздуха (типа, кто кого обсчитал, тот и Дартаньян)?
То есть ты не считаешь что банки не несут полезную функцию в обшестве? С такой радикальной позицией спорить не буду.
Здравствуйте, grosborn, Вы писали:
G>Я так понимаю, пока вы зарабатываете, пока бабло у вас, в реальном секторе роста не предвидится? Интересно, какая экзотика нас ожидает, когда финансовый год закроется?
Мы зарабатываем на высокой волатильности. Ничего хорошего, когда финансовый год закроется, ни Вас ни нас не ожидает.
Здравствуйте, novitk, Вы писали:
N>То есть ты не считаешь что банки не несут полезную функцию в обшестве?
Несут когда промышленность кредитуют а не фьючерами спекулируют.
N>С такой радикальной позицией спорить не буду.
Как известно, только 1% (один процент) операций с товарными фъючерами связан с реальной отгрузкой продукции.
Дорогая редакция, можно узнать больше о пользе для общества остальных 99% ? В идеале на примере пользы которую получаю от этого лично я
Опыт — это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
Скажем так, какие у Вас будут преимущества в этом сегменте рынка труда перед теми кто сейчас его наводнит? Математическая подготовка? Хорошее понимание инструментов?
Одно время считалось что достаточно тупо знать математику чтобы заниматься оценкой инструментов или рисков (что в-общем-то примерно одно и то же). Сейчас народ вдруг понял что этого недостаточно — инструменты торгуются в реальном мире и нужно все-таки каким-то образом решать какие сценарии реально реализуются и как. Мне кажется что сейчас рынок так называемых квантов сильно сдуется, потому что это был типичный пузырь. Это не значит что квантов не будет, просто это будет не просто математики или тем более инженеры. Это будут люди, понимающие что-то за пределами своих моделей.
_>Там скорее в мат статистике надо хорошо разбираться.
Это prerequisite, но далеко не достаточное условие. Нужно понимать структуру рынков: почему торгуются какие-то инструменты, кто и как ими торгует, как средства перетекают между рынками, как это зависит от риск-апетитов etc. То что обычно называется словом "аналитик" (нормальный а не от слова анал).
Здравствуйте, novitk, Вы писали:
N>А какие проблемы с теорвером. Банки ни чем, кроме сложности от казино не отличается.
Проблемы здесь в том, что правила игры в отличии от казино меняются и предугадать их не предоставляется возможным. Можно только говорить, что при данном условии вероятность такого-то события такая. Типа, если дадут детройту байлаут, то вероятность банкротства GM в течении года 50%, не дадут 100%. А вот как оценить вероятность выдачи байлаута и формы выдачи, тут уж хз, 50/50 получается, то ли дадут, то ли не дадут. И это простой пример, на практике, как я понял нужно учитывать кучу факторов и их взаимодействие друг с другом, да еще как-то пытаться предсказать действия людей. И в конце желательно выдать не миллион возможных вариантов развития ситуации с проставленной вероятностью, а штук 5, к примеру.
ИМХО, по звездам надежнее получается
Здравствуйте, novitk, Вы писали:
N>Ничего хорошего, когда финансовый год закроется, ни Вас ни нас не ожидает.
C этим вроде все уже согласны. Весь интерес к деталям.
Здравствуйте, EM, Вы писали:
N>>То есть ты не считаешь что банки не несут полезную функцию в обшестве? EM>Несут когда промышленность кредитуют а не фьючерами спекулируют.
Банки не спекулируют фьючерами, у тебя не правильная информация. Фьючерами спекулируют инвесторы. Ты, я надеюсь, не против инвесторов?
EM>Дорогая редакция, можно узнать больше о пользе для общества остальных 99% ? В идеале на примере пользы которую получаю от этого лично я
Здравствуйте, olegkr, Вы писали:
O>Проблемы здесь в том, что правила игры в отличии от казино меняются и предугадать их не предоставляется возможным.
В любом бизнесе правила игры все время меняется. Ценобразование простых производных, ничем не отличается от мат.ожидания рулетки.
O>Можно только говорить, что при данном условии вероятность такого-то события такая. Типа, если дадут детройту байлаут, то вероятность банкротства GM в течении года 50%, не дадут 100%. А вот как оценить вероятность выдачи байлаута и формы выдачи, тут уж хз, 50/50 получается, то ли дадут, то ли не дадут.
Никак, то есть рынком. На твоем примере: есть рынок GM бондов, есть рынок GM cds. Кванты не занимаются предсказаниями сколько эти инструменты должны стоить сами по себе, а лишь их взаимной корреляцией, что бы не допустить арбитража.
Здравствуйте, novitk, Вы писали:
N>Кванты не занимаются предсказаниями сколько эти инструменты должны стоить сами по себе, а лишь их взаимной корреляцией, что бы не допустить арбитража.
С этого момента можно поподробнее? Я не совсем понял фразу.
Здравствуйте, novitk, Вы писали:
N>Здравствуйте, EM, Вы писали:
N>>>То есть ты не считаешь что банки не несут полезную функцию в обшестве? EM>>Несут когда промышленность кредитуют а не фьючерами спекулируют.
N>Банки не спекулируют фьючерами, у тебя не правильная информация.
Что за бред ? Инвестбанки не спекулируют фъючерами ? Ничего что из моих друзей двое занимаются этим лично ?
N>Фьючерами спекулируют инвесторы. Ты, я надеюсь, не против инвесторов?
Зря надеешься. Я против непроизводственных инвесторов в какую-нибудь недвигу ибо от таких инвестиций благосостояние общества не растет — оно только перераспределяется.
EM>>Дорогая редакция, можно узнать больше о пользе для общества остальных 99% ? В идеале на примере пользы которую получаю от этого лично я
N>Хеджирование.
Ну это да. На товарных рынках. Но фъючер на производную от фондового индекса уже никто не будет использовать для хеджирования
Опыт — это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
Здравствуйте, olegkr, Вы писали:
O>С этого момента можно поподробнее? Я не совсем понял фразу.
Есть корпоративный бонд, пусть он дает 10% сверх US treasury, и есть CDS, который заплатит разницу между бондом и вырученным имуществом в случае банкротства. Очевидно, что цена между бондом и CDS-ом коррелирует, то есть чем дешевле бонд (больше интерес) тем дороже должен быть CDS, выполняющий роль страховки. Кванты занимаются именно природой и оценкой таких корреляций.
Главный подход заключается в выработки торговой стратегии, позволяющую выполнить обязательства одного инструмента через другой(назовем его базовым). После чего моделируется непредсказуемый, но структурированный рынок из таких базовых инструментов (мартингалов) и определяется мат.ожидания прибылей этих торговых стратегий. Если в реальной цене на маркете есть отклонение от такой смоделированной цены, то появляется возможность прогнать стратегию в нужном направлении и получить безрисковую прибыль (risk-free arbitrage).
Здравствуйте, novitk, Вы писали:
N>получить безрисковую прибыль (risk-free arbitrage).
Спасибо. Что произойдет, если вслед за корпоративным бондом обанкротится продавец CDS?
Здравствуйте, olegkr, Вы писали:
N>>получить безрисковую прибыль (risk-free arbitrage). O>Спасибо. Что произойдет, если вслед за корпоративным бондом обанкротится продавец CDS?
Ничего хорошего.
Абсолютной безопасности не бывает. За уменьшение риска всегда надо платить. Например можно устроить залоговое покритие с ежедневной перебалансировкой и марджей, так сделано например для фьючеров или хедж фондов. Такие же методы теперь скорее всего будут использовать и банки для взаимных контрактов, так как в систему кредитных рейтингов никто больше не верит.
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
K>Скажем так, какие у Вас будут преимущества в этом сегменте рынка труда перед теми кто сейчас его наводнит? Математическая подготовка? Хорошее понимание инструментов?
K>Одно время считалось что достаточно тупо знать математику чтобы заниматься оценкой инструментов или рисков (что в-общем-то примерно одно и то же). Сейчас народ вдруг понял что этого недостаточно — инструменты торгуются в реальном мире и нужно все-таки каким-то образом решать какие сценарии реально реализуются и как. Мне кажется что сейчас рынок так называемых квантов сильно сдуется, потому что это был типичный пузырь. Это не значит что квантов не будет, просто это будет не просто математики или тем более инженеры. Это будут люди, понимающие что-то за пределами своих моделей.
... или имеющие доступ к инсайду, проще говоря. А там уже не важно, PhD ты или сантехник.
Здравствуйте, EM, Вы писали:
N>>Банки не спекулируют фьючерами, у тебя не правильная информация.
EM>Что за бред ? Инвестбанки не спекулируют фъючерами ? Ничего что из моих друзей двое занимаются этим лично ?
Ничего. У нас скорее всего разное определение спекуляции или твои знакомые работают на propdesk, что по сути хедж-фонд внутри банка с отделенной бухгалтерей и пр. делами.
N>>Фьючерами спекулируют инвесторы. Ты, я надеюсь, не против инвесторов? EM>Зря надеешься. Я против непроизводственных инвесторов в какую-нибудь недвигу ибо от таких инвестиций благосостояние общества не растет — оно только перераспределяется.
Ну, вот и отлично, займись построением экономической и законодательной модели, которая позволит тебе осуществить задуманное. Мне задача простой не представляется.
N>>Хеджирование. EM>Ну это да. На товарных рынках. Но фъючер на производную от фондового индекса уже никто не будет использовать для хеджирования
WTF is "фъючер на производную от фондового индекса"???
Короткая позиция в фъючерe на фондовый индекс позволяет уменьшить риск от падении рынка для твоих "производственных инвесторов", например. То есть портфель с таким инструментом становится более привлекателен для менее рискованных людей, которые деньги бы иначе не отдали.
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
K>Одно время считалось что достаточно тупо знать математику чтобы заниматься оценкой инструментов или рисков (что в-общем-то примерно одно и то же). Сейчас народ вдруг понял что этого недостаточно — инструменты торгуются в реальном мире и нужно все-таки каким-то образом решать какие сценарии реально реализуются и как.
Дак, модели и их параметры собственно и решают какие сценарии реализуются. И калибруют их не кванты, а люди, которые смотрят на реальный маркет — трейдеры.
K>Мне кажется что сейчас рынок так называемых квантов сильно сдуется, потому что это был типичный пузырь. Это не значит что квантов не будет, просто это будет не просто математики или тем более инженеры. Это будут люди, понимающие что-то за пределами своих моделей.
Это такая же гибридная работа, как и любая другая. Просто требует знаний в математике, программировании и финансах. То что с нее спала аура "белой кости" я считаю позитивным, так как при одинаковых способностях в математике и программировании средний гейм.девелопер получает в несколько раз меньше. Квантам просто станут меньше платить, как и всем в финансах.
Бред какой то тут развели на одних догадках или мне бабка расказала..
Первое, насчет увольнений — в нашем IT отделе Barclays Capital за последний год
народ уовольняли два раза около 5% каждый раз. Так вот квантов не уволили ни одного человека.
Далее, кванты бывают разные, конретно наши кванты пишут библиотеки.
Кванты аналитики толкают идеи а кванты девелоперы их воплощают на с++. Это библиотеки
затем используются везде в том числе и нашим отделом Pricing & Risk — Fixed Income
Мы их используем например чтобы сделать такие простые вещи как подсчитать yield, price, DV01 etc для того или иного бонда или
npv для vanila swaps, cross currency swap и тд.
Ну или например для генерации yield curves (EONIA IOS, Swap Libor) -используя booststraping , affine curves etc —
2-factor yield curves на основе некой теоритической модели (ряд стох дифф уравнений) гоняя монте карло
чтобы кривая хорошо описывала рынок (набор инструментов(бенчмаркс)) после чего можно либо прайсить другие инструменты
используя эти кривые либо оценить как они cheap or reach to market ну либо считать риски бампя кривые.
Далее трейдеры используют эту информацию чтобы грамотно захеджироваться либо не облажаться со сделкой на OTC с неправильной ценой и тд или для подсчета профит/лост
Экзотик ребята используют эти библиоткие чтобы прайсить сложные продукты (баскеты инструментов + хитрыми правилами) опять же гоняя
монте карло на фермах.
Кванты на самом деле это математики которые строят мат модели чтобы описать рынок, смоделировать те или процессы,
охарактеризовать их дабы помочь трейдерам правильно оценить ситуацию (что происходит) либо выработать некую стратегию
либо оценить тот или иной продукт (опять же используя некоторые модели).
Еще раз кванты не занимаются предсказаниями цен они лишь пытаются описать поведение( строя разные модели) как цены себя могут повести в зависимости от неких параметров(упрощенно) и предположений которые не всегда работают, а так же созданием библиотек чтобы народ не заморачивался с такими вещами как подсчетом yield для 15y bonda
Здравствуйте, Tiamer, Вы писали:
T>Бред какой то тут развели на одних догадках или мне бабка расказала..
Согласен, это видно даже невооруженным глазом, то бишь даже мне человеку не знавшему о "мистических" квантах и о том, чем же они конкретно занимаются. Было очень интересно почитать Ваш рассказ! Сам одно время занимался чем-то подобным, моделированием бизнес процессов в крупных компаниях, правда модель была достаточно простой, основанной на асинхронных Марковских процессах, главная цель которой была поиск узких мест и оптимизация бизнес процессов. С помощью нашей модели одна достаточно большая и известная компания смогла сократить расходы в 6 раз!
Lisp is not dead. It’s just the URL that has changed: http://clojure.org
Здравствуйте, yumi, Вы писали:
T>>Бред какой то тут развели на одних догадках или мне бабка расказала..
Y>Согласен, это видно даже невооруженным глазом, то бишь даже мне человеку не знавшему о "мистических" квантах и о том, чем же они конкретно занимаются. Было очень интересно почитать Ваш рассказ! Сам одно время занимался чем-то подобным, моделированием бизнес процессов в крупных компаниях, правда модель была достаточно простой, основанной на асинхронных Марковских процессах, главная цель которой была поиск узких мест и оптимизация бизнес процессов. С помощью нашей модели одна достаточно большая и известная компания смогла сократить расходы в 6 раз!
Здравствуйте, novitk, Вы писали:
DB>>В этом-то и суть . Из чего делаете неплохое бабло?
N>Из высокой волатильности. Наша группа делает, банк-то как весь Wall Street страдает...
DB>>Из производства полезной продукции? Или из воздуха (типа, кто кого обсчитал, тот и Дартаньян)?
N>То есть ты не считаешь что банки не несут полезную функцию в обшестве? С такой радикальной позицией спорить не буду.
В той части, когда они делают деньги из высокой волатильности — да, не несут никакой полезной функции. Наоборот, из моего кармана воруют деньги.
Здравствуйте, grosborn, Вы писали:
G>То ест фирма вынуждена была сократиться?
Нет, в том то вся и фишка, что сохраняя ту же прибыль, сократили расходы в несколько раз. Той моделью пользовались уже их аналитики, что конкретно они сделали, не в курсе. С помощью этой модели, например, для простоты, в магазинчике можно сделать такую симуляцию, как переход с посменного графика работы продавцов на постоянную и прикинуть к чему это приведет. Я это хочу сказать к тому, что это не просто банально сократить/урезать что-либо, а именно оптимизация бизнес процесса путем построения ее модели и разных манипуляций над ней.
Lisp is not dead. It’s just the URL that has changed: http://clojure.org
> G>То ест фирма вынуждена была сократиться? > > Нет, в том то вся и фишка, что сохраняя ту же прибыль, сократили расходы в несколько раз. Той моделью пользовались уже их аналитики, что конкретно они сделали, не в курсе. С помощью этой модели, например, для простоты, в магазинчике можно сделать такую симуляцию, как переход с посменного графика работы продавцов на постоянную и прикинуть к чему это приведет. Я это хочу сказать к тому, что это не просто банально сократить/урезать что-либо, а именно оптимизация бизнес процесса путем построения ее модели и разных манипуляций над ней.
Работаю в этой сфере уже десять лет и меня это несколько забавляет. Дело как всегда в деталях, которые делают такое моделирование той же самой игрой в предсказания. И ситуация, когда по рассчитанной модели сокращают затраты типична, что-то математики никак не могут понять, что затраты это на самом деле не затраты, а капиталовложения. Сократив затраты"по модели", сокращаешь вложения в это направление. А итоговый результат получается значительно позже чем все отрапортовали об успехе и подписали акты. И эта банальнейшая ситуация наблюдается всегда и везде.
Здравствуйте, Tiamer, Вы писали:
T>Еще раз кванты не занимаются предсказаниями цен они лишь пытаются описать поведение( строя разные модели) как цены себя могут повести в зависимости от неких параметров(упрощенно) и предположений которые не всегда работают,
конечно, они не предсказывают цены, они всего лишь участвуют в этом процессе наряду с трейдерами и прочими. и если трейдеры сами по себе имели стабильный рынок, а добавление qa сделало его нестабильным — отгадай, в чём тут проблема? мне кажется, что сам по себе этот крах отражает одну простую закономерность — система не может предсказывать своё собственное развитие, поскольку на этом развитии скажутся её собственные предсказания
T>а так же созданием библиотек чтобы народ не заморачивался с такими вещами как подсчетом yield для 15y bonda
это извини простая математика. ты бы ещё вычисление логарифма к quantative analysis отнёс
Здравствуйте, yumi, Вы писали:
Y>Нет, в том то вся и фишка, что сохраняя ту же прибыль, сократили расходы в несколько раз.
Прибыль весьма инерционна относительно затрат. Если у нас, к примеру, уволить нахер всех R&D инженеров, то затраты сократятся сразу, а прибыль лишь через полгода
Y> С помощью этой модели, например, для простоты, в магазинчике можно сделать такую симуляцию, как переход с посменного графика работы продавцов на постоянную и прикинуть к чему это приведет.
А учтёт ли модель при подобном переходе, к примеру, влияние такого немаловажного для маленького магазинчика параметра как менструальные циклы продавцов женского полу?
Здравствуйте, grosborn, Вы писали:
G>Работаю в этой сфере уже десять лет и меня это несколько забавляет. Дело как всегда в деталях, которые делают такое моделирование той же самой игрой в предсказания.
Действительно забавно, то есть десять лет занимаетесь игрой в предсказания? Мне казалось корректнее сказать планирование, нежели предсказание.
G>И ситуация, когда по рассчитанной модели сокращают затраты типична, что-то математики никак не могут понять, что затраты это на самом деле не затраты, а капиталовложения. Сократив затраты"по модели", сокращаешь вложения в это направление. А итоговый результат получается значительно позже чем все отрапортовали об успехе и подписали акты. И эта банальнейшая ситуация наблюдается всегда и везде.
Повторяю еще раз, по построенной модели не обязательно сокращают затраты на конкретно какое-либо направление, могут вообще наоборот после анализа решить добавить ресурсы, если это приведет к общему снижению расходов и повышению общей производительности.
Что мы тут как дети малые, честное слово. Надо понять, что этот самый анализ, построение модели и планирование все равно делается, с помощью инструментов или без, только эти инструменты призваны облегчить жизнь тем самым аналитикам.
Lisp is not dead. It’s just the URL that has changed: http://clojure.org
Всё, уже понял. Ваше моделирование призвано сделать наглядной причинно-следственную связь между некоторыми неочевидными в виду своей сложности параметрами. То есть облегчить работу аналитиков, которые будут это принимать во внимание. Вопросов больше нет
Здравствуйте, Sealcon190, Вы писали:
S>Прибыль весьма инерционна относительно затрат. Если у нас, к примеру, уволить нахер всех R&D инженеров, то затраты сократятся сразу, а прибыль лишь через полгода
+1 ну дык, инструментом нужно пользоваться с умом, это уже аналитики сами должны думать на этот счет. Я не говорил о том, что нужно полностью положиться на этот инструмент. Просто цель, упростить то, чем все равно занимаются аналитики. Вот именно для того, чтобы увидеть то, что затраты сократятся сразу, если уволить весь R&D инженеров и нужна такая модель (конечно жутко упрощенно), а выводы делают все равно люди.
S>А учтёт ли модель при подобном переходе, к примеру, влияние такого немаловажного для маленького магазинчика параметра как менструальные циклы продавцов женского полу?
До такого уровня детализации мы не опускались
Lisp is not dead. It’s just the URL that has changed: http://clojure.org
Здравствуйте, yumi, Вы писали:
P>>Расходы вообще на всё или на что-то конкретное?
Y>Да, на все.
Что то я не могу себе такого представить. На 6% могу, а в 6 раз — никак. То есть после этого рентабельность компании зашкалила за сотни, а то и тысячи процентов?
> Повторяю еще раз, по построенной модели не обязательно сокращают затраты на конкретно какое-либо направление, могут вообще наоборот после анализа решить добавить ресурсы, если это приведет к общему снижению расходов и повышению общей производительности. > > Что мы тут как дети малые, честное слово. Надо понять, что этот самый анализ, построение модели и планирование все равно делается, с помощью инструментов или без, только эти инструменты призваны облегчить жизнь тем самым аналитикам.
Мне забавно не само моделирование, а его облегченное понимание. Ну типа "в результате анализа нашей формальной модели магазинчика сократили затраты на 20%, троекратное Ура!, подняли прибыльность на 5%, троекратное Ура!".
Ты тоже гордишься снижением затрат в одной достаточно крупной компании, радуешься, но тебя не волнует действительный результат этой деятельности, что будет там через год. Для примера, мне даже с сравнительно простым процессом приходится возиться не меньше месяца на постановку и даже годами на доводку, настолько сложно они себя ведут. И мне иногда очень грустно, когда казалось бы отлаженная модель показывает в итоге свою непригодность, а в её постановку вложено очень много труда.
Здравствуйте, pvirk, Вы писали:
P>Что то я не могу себе такого представить. На 6% могу, а в 6 раз — никак. То есть после этого рентабельность компании зашкалила за сотни, а то и тысячи процентов?
Попробуй поработать в крупных компаниях, где одна рука не знает, что делает другая. Вот я уже три месяца в одной энергетической компании, с сотнями филиалов. Терпят убытки такие, что у тебя глаза на лоб полезут (надеюсь отдел экон. безопасности не даст мне по башке, а то ведь NDA), а живут на гос. дотациях. Я вот тем и занимался, что выяснял, на что именно все это уходит. Получилось, что 30% расходов можно сократить запросто как нефиг делать, без таких глобальных изменений, как повышение тарифов, увольнение сотрудников, сокращение ЗП как многие могут ошибочно предположить.
Lisp is not dead. It’s just the URL that has changed: http://clojure.org
Здравствуйте, grosborn, Вы писали:
G>Мне забавно не само моделирование, а его облегченное понимание. Ну типа "в результате анализа нашей формальной модели магазинчика сократили затраты на 20%, троекратное Ура!, подняли прибыльность на 5%, троекратное Ура!". G>Ты тоже гордишься снижением затрат в одной достаточно крупной компании, радуешься, но тебя не волнует действительный результат этой деятельности, что будет там через год. Для примера, мне даже с сравнительно простым процессом приходится возиться не меньше месяца на постановку и даже годами на доводку, настолько сложно они себя ведут. И мне иногда очень грустно, когда казалось бы отлаженная модель показывает в итоге свою непригодность, а в её постановку вложено очень много труда.
А тебе не кажется, что все таки лучше это делать, чем этого не делать вообще?
Lisp is not dead. It’s just the URL that has changed: http://clojure.org
> P>Что то я не могу себе такого представить. На 6% могу, а в 6 раз — никак. То есть после этого рентабельность компании зашкалила за сотни, а то и тысячи процентов? > > Попробуй поработать в крупных компаниях, где одна рука не знает, что делает другая. Вот я уже три месяца в одной энергетической компании, с сотнями филиалов. Терпят убытки такие, что у тебя глаза на лоб полезут (надеюсь отдел экон. безопасности не даст мне по башке, а то ведь NDA), а живут на гос. дотациях. Я вот тем и занимался, что выяснял, на что именно все это уходит. Получилось, что 30% расходов можно сократить запросто как нефиг делать, без таких глобальных изменений, как повышение тарифов, увольнение сотрудников, сокращение ЗП как многие могут ошибочно предположить.
Ну нифига себе какое откровение! Представляю себе реакцию того, чья это кормушка, когда ему популярно объяснят, что согласно твоей математической модели эту кормушку нужно закрыть
> А тебе не кажется, что все таки лучше это делать, чем этого не делать вообще?
Мне кажется, что этим лучше заниматься профессионально. И мне кажется, что ты даже близко не представляешь себе сложность поведения процессов, которые уже пытаешься моделировать, то есть в том числе и предсказывать их поведение. Вопрос только чей это грех, твой или твоих начальников.
Здравствуйте, yumi, Вы писали:
Y>Здравствуйте, grosborn, Вы писали:
G>>То ест фирма вынуждена была сократиться?
Y>Нет, в том то вся и фишка, что сохраняя ту же прибыль, сократили расходы в несколько раз.
1. Прибыль = доход — расход
То есть, доход уменьшился на ту же величину, на которую сократили расход? А в чём фишка тогда для акционеров?
если Вы имели в виду, что доход не сократился, то
2. Из всех расходов в торговой (и не только) сфере, два являются самыми большими — ФОТ и аренда (в сумме — 60-80%). Сократить их хотя бы в два раза оставляя те же объёмы — это круто! В шесть — это просто гениально!
N>Дак, модели и их параметры собственно и решают какие сценарии реализуются. И калибруют их не кванты, а люди, которые смотрят на реальный маркет — трейдеры.
Обычно это немного разные люди все-таки. Не каждый специалист в финансовых инструментах является трейдером. Например, народ, работающий в регуляторах ими не является (хотя могут быть бывшими трейдерами).
N>Это такая же гибридная работа, как и любая другая. Просто требует знаний в математике, программировании и финансах. То что с нее спала аура "белой кости" я считаю позитивным, так как при одинаковых способностях в математике и программировании средний гейм.девелопер получает в несколько раз меньше. Квантам просто станут меньше платить, как и всем в финансах.
Я думаю все-таки средний гейм-девелопер приносит компании сильно меньше чем средний квант И найти/заменить на порядок проще.
Здравствуйте, grosborn, Вы писали:
G>Мне кажется, что этим лучше заниматься профессионально. И мне кажется, что ты даже близко не представляешь себе сложность поведения процессов, которые уже пытаешься моделировать, то есть в том числе и предсказывать их поведение. Вопрос только чей это грех, твой или твоих начальников.
Да прости господи меня окаянного, да и команду нашу всю, ибо согрешили мы сократив расходы бедной большой компании в 6 раз, ибо не ведали что творили
Lisp is not dead. It’s just the URL that has changed: http://clojure.org
> Да прости господи меня окаянного, да и команду нашу всю, ибо согрешили мы сократив расходы бедной большой компании в 6 раз, ибо не ведали что творили
G>Ну нифига себе какое откровение! Представляю себе реакцию того, чья это кормушка, когда ему популярно объяснят, что согласно твоей математической модели эту кормушку нужно закрыть
А я поддержу предыдущего оратора. Далеко не всегда непонятные и легко урезаемые затраты происходят по чье-то злой воле. Это распространенное явление в крупных компаниях, особенно быстро выросших и продолжающих расти. В таких случаях постановка нормальных бизнес-процессов нередко даже облегчает жизнь работающих в конторе, принося одновременно ей доход. Знаю на своем опыте, извиняйте, что не буду говорить о конкретной компании — один из тройки ведущих опсос'ов.
"TMU_1" <78289@users.rsdn.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:3221439@news.rsdn.ru... >G>Ну нифига себе какое откровение! Представляю себе реакцию того, чья это кормушка, когда ему популярно объяснят, что согласно твоей математической модели эту кормушку нужно закрыть > > А я поддержу предыдущего оратора. Далеко не всегда непонятные и легко урезаемые затраты происходят по чье-то злой воле. Это распространенное явление в крупных компаниях, особенно быстро выросших и продолжающих расти. В таких случаях постановка нормальных бизнес-процессов нередко даже облегчает жизнь работающих в конторе, принося одновременно ей доход. Знаю на своем опыте, извиняйте, что не буду говорить о конкретной компании — один из тройки ведущих опсос'ов.
Это я занимаюсь процессами, а товарищ занимается моделированием с использованием автоматов. О постановке процесса, извиняйте, речь при моделировании с автоматами не идет. Это раз. Второе — упомянута энергетическая компания с бюджетным финансированием. По определению, доходом в этом случае является то сумели грамотно стащить. И постановка процессов в этом случае уменьшает доход компании и отдельных сотрудников, поскоку в итоге финансирование урежут.
Здравствуйте, Notung, Вы писали:
N>1. Прибыль = доход — расход N>То есть, доход уменьшился на ту же величину, на которую сократили расход? А в чём фишка тогда для акционеров?
N>если Вы имели в виду, что доход не сократился, то
Естесственно, имелось ввиду увеличение дохода.
N>2. Из всех расходов в торговой (и не только) сфере, два являются самыми большими — ФОТ и аренда (в сумме — 60-80%). Сократить их хотя бы в два раза оставляя те же объёмы — это круто! В шесть — это просто гениально!
Откуда такие сведения? Вот у меня перед глазами сформированный отчет с начала года по сентябрь одной крупной компании разбитый по статьям затрам и видам номенклатур, я в упор не вижу такого процентного соотношения.
Lisp is not dead. It’s just the URL that has changed: http://clojure.org
Здравствуйте, yumi, Вы писали:
Y>Здравствуйте, Notung, Вы писали:
N>>2. Из всех расходов в торговой (и не только) сфере, два являются самыми большими — ФОТ и аренда (в сумме — 60-80%). Сократить их хотя бы в два раза оставляя те же объёмы — это круто! В шесть — это просто гениально!
Y>Откуда такие сведения? Вот у меня перед глазами сформированный отчет с начала года по сентябрь одной крупной компании разбитый по статьям затрам и видам номенклатур, я в упор не вижу такого процентного соотношения.
вот опишу здесь одну историю, описание которой где-то недавно читал: весной этого года кто-то купил 100 тон золота на биржах. это подняло его цену немного вверх. затем он выпустил на рынок фьючерсы на поставку 1000 тонн, используя плечо 1:10. цены ест-но резко опустились. через некоторое время та же операция была повторена на других товарных рынках. в результате сейчас есть "рыночная" цена золота, по которой оно продаётся на биржах. и есть цена, по которой можно купить реальный металл — она отличается
Здравствуйте, yumi, Вы писали:
P>>Что то я не могу себе такого представить. На 6% могу, а в 6 раз — никак. То есть после этого рентабельность компании зашкалила за сотни, а то и тысячи процентов?
Y>Попробуй поработать в крупных компаниях, где одна рука не знает, что делает другая. Вот я уже три месяца в одной энергетической компании, с сотнями филиалов. Терпят убытки такие, что у тебя глаза на лоб полезут (надеюсь отдел экон. безопасности не даст мне по башке, а то ведь NDA), а живут на гос. дотациях. Я вот тем и занимался, что выяснял, на что именно все это уходит. Получилось, что 30% расходов можно сократить запросто как нефиг делать, без таких глобальных изменений, как повышение тарифов, увольнение сотрудников, сокращение ЗП как многие могут ошибочно предположить.
ты три месяца потратил на выяснение того, что было известно ещё 200 лет назад: "Воруют"
Здравствуйте, yumi, Вы писали:
Y>Попробуй поработать в крупных компаниях, где одна рука не знает, что делает другая. Вот я уже три месяца в одной энергетической компании, с сотнями филиалов. Терпят убытки такие, что у тебя глаза на лоб полезут (надеюсь отдел экон. безопасности не даст мне по башке, а то ведь NDA), а живут на гос. дотациях. Я вот тем и занимался, что выяснял, на что именно все это уходит. Получилось, что 30% расходов можно сократить запросто как нефиг делать, без таких глобальных изменений, как повышение тарифов, увольнение сотрудников, сокращение ЗП как многие могут ошибочно предположить.
Всё это замечательно для фирмы, хреново для уволенных работников, но при чём тут кванты? Обычный анализ бизнесс-процессов...
Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:
AVK>А высокую волатильность тех же фьючерсов они сами и создают, из-за чего устраивают проблемы и реальным продавцам и реальным покупателям товара.
Еще раз для тех кто в танке, банки не спекулируем на биржах и повысить волатильность сами по себе не могут. Для этого нужны инвесторы с большими позициями и большими рисками. Да, для нас это выгодно, но заставит хедж-фонды раскачивать рынок, так же непросто, как выпросить дождь у бога для фермера.
SRS>>Какие основные недостатки? _>Кризис надвигающийся.
Это как раз хорошо. К тому времени, как боец освоится, кризис как раз пройдет и понадобятся люди. Сейчас самое лучшее время как раз.
P>В той части, когда они делают деньги из высокой волатильности — да, не несут никакой полезной функции. Наоборот, из моего кармана воруют деньги.
Полезная функция — фикция. Я вот считаю, что маркетологи не несут полезной функции. И их надо всех уволить. Все, что существует в современном мире — для чего-то да полезно.
Здравствуйте, De-Bill, Вы писали:
DB>...довольно серьёзный математический аппарат, за разработку которого люди получали нобелевские премии.
Нобелевские премии по математике? Вы не путаете?
Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:
AVK>Еще раз нахамишь, будет баня.
Да, был малость некорректен, но так как ты сам любишь такие приемы, приятно удивлен степенью твоего лицемерия.
N>>, банки не спекулируем на биржах AVK>Я про банки и не писал ничего.
Мое изначальное сообщение про заработки на высокой волатильности была именно про банки. Как же мне приложить твое "они"?
А высокую волатильность тех же фьючерсов они сами и создают, из-за чего устраивают проблемы и реальным продавцам и реальным покупателям товара.
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
A>>... или имеющие доступ к инсайду, проще говоря. А там уже не важно, PhD ты или сантехник.
K>Вы что сказать-то хотели?
Что останутся только те, кто не математикой на жизнь компании прибыль приносит, а вещами посерьезнее и поважнее.
Y>>Попробуй поработать в крупных компаниях, где одна рука не знает, что делает другая. Вот я уже три месяца в одной энергетической компании, с сотнями филиалов. Терпят убытки такие, что у тебя глаза на лоб полезут (надеюсь отдел экон. безопасности не даст мне по башке, а то ведь NDA), а живут на гос. дотациях. Я вот тем и занимался, что выяснял, на что именно все это уходит. Получилось, что 30% расходов можно сократить запросто как нефиг делать, без таких глобальных изменений, как повышение тарифов, увольнение сотрудников, сокращение ЗП как многие могут ошибочно предположить.
BZ>ты три месяца потратил на выяснение того, что было известно ещё 200 лет назад: "Воруют"
Абстрактное "воруют", конечно, хорошо и всем известно, но ничего не дает практически. А вот где и как именно — выяснить гораздо труднее. Кроме того, зачастую, повторюсь, не воруют, а не видят за деревьями леса.
Здравствуйте, alcotras, Вы писали:
A>>>... или имеющие доступ к инсайду, проще говоря. А там уже не важно, PhD ты или сантехник.
K>>Вы что сказать-то хотели? :)
A>Что останутся только те, кто не математикой на жизнь компании прибыль приносит, а вещами посерьезнее и поважнее.
Я вообще поражаюсь таким отношением. А потом народ спрашивает, почему у нас такое отставание в технологиях? А чего удивляться, если даже на этом форуме программистов иначе как быдлокодерами и доширачниками не называют, а математику на старте отнесли к маловажным и несерьезным предметам. И это люди, непосредственно связанные с IT! Чего же требовать от остальных?
COFF пишет: > > Я вообще поражаюсь таким отношением. А потом народ спрашивает, почему у > нас такое отставание в технологиях? А чего удивляться, если даже на этом > форуме программистов иначе как быдлокодерами и доширачниками не > называют, а математику на старте отнесли к маловажным и несерьезным > предметам. И это люди, непосредственно связанные с IT! Чего же требовать > от остальных?
Да потому что она нафиг не нужна в нашем копеечном аутсорсе.
Чтобы понять это достаточно было видеть вакансии за последние несколько лет.
Здравствуйте, SkyDance, Вы писали:
COF>>Вещи посерьезнее и поважнее — это умение занести взятку нужному человеку, я полагаю? Печально это все
SD>Если стоит цель "получить прибыль в России" — то, таки да, это умение намного важнее. И серьезнее.
В свете последних событий (арест основателя NASDAQ) я думаю, что и за ее пределами тоже. По крайней мере на уровне "больших мальчиков".
Здравствуйте, COFF, Вы писали:
A>>Что останутся только те, кто не математикой на жизнь компании прибыль приносит, а вещами посерьезнее и поважнее.
COF>Я вообще поражаюсь таким отношением. А потом народ спрашивает, почему у нас такое отставание в технологиях? А чего удивляться, если даже на этом форуме программистов иначе как быдлокодерами и доширачниками не называют, а математику на старте отнесли к маловажным и несерьезным предметам. И это люди, непосредственно связанные с IT! Чего же требовать от остальных?
А почему должно быть иное отношение к тем, кто делает работу индуса-мартышки? И потом, ситуация в мире сейчас как раз очень хорошо показывает, чего вся эта "математика в финансах" стоит.
Здравствуйте, alcotras, Вы писали:
A>А почему должно быть иное отношение к тем, кто делает работу индуса-мартышки? И потом, ситуация в мире сейчас как раз очень хорошо показывает, чего вся эта "математика в финансах" стоит.
Ну да, все верно. Зачем, скажем, математика в строительстве? Занес взятку и строй как бог на душу положит. Что-то потом упадет, так еще взятку занесем, будем решать проблемы по мере поступления, так сказать. Вот это серьезная работа! А что-то там проектировать, рассчитывать — это для быдлопроектировщиков-доширачников. Да и вообще, не проехать, не пройти — дома везде понатыкали, пробки кругом, отлично показывает до чего математика в строительстве доводит :)
Здравствуйте, alcotras, Вы писали:
SD>>Если стоит цель "получить прибыль в России" — то, таки да, это умение намного важнее. И серьезнее.
A>В свете последних событий (арест основателя NASDAQ) я думаю, что и за ее пределами тоже. По крайней мере на уровне "больших мальчиков".
Кто бы сомневался. Меня даже не сама коррупция волнует — она есть везде, а вот такое ее чуть-ли не обожествление, причем даже не со стороны тех, кто в нее непосредственно вовлечен. Мне все-таки кажется, что это пройдет и ценится будут профессионалы, причем не важно в какой области — программисты, экономисты, квалифицированные рабочие... По крайней мере меня так воспитывали и очень хочется в это верить :)
COFF пишет: > > A>А почему должно быть иное отношение к тем, кто делает работу > индуса-мартышки? И потом, ситуация в мире сейчас как раз очень хорошо > показывает, чего вся эта "математика в финансах" стоит. > > Ну да, все верно. Зачем, скажем, математика в строительстве? Занес > взятку и строй как бог на душу положит.
А при чём тут вообще взятки? Если говорить конкретно про строительство,
то значительную (наряду конечно же с расчётами) роль в предотвращении
потенциальных обрушений играют технологическая дисциплина (следование
проекту, соблюдение технологий) и качество материалов.
В игре на бирже можно пытаться построить "выигрышную" модель, но
выиграть по ней затруднительно, т.к. против тебя играет коллективный
разум, вооружённый похожими моделями. Как мне говорили люди, делавшие
реально большие деньги на бирже, без инсайда хороших результатов не
добьёшься. Я сам наблюдал за терминалом РТС (правда давно, году в
2003-м) — это было очевидно, когда видишь что акции какого-нибудь
"МухосранскЭнерго" выросли за 1 день на 200% и через неделю спокойно
отправились обратно.
Вообще же отношение к финансовым спекулянтам, "квантам" и прочей их
обслуге со стороны многих представителей "реального сектора" экономики
вряд ли когда будет позитивным. Проблема в том, что финансовая система
(банки, акции и т.п.) созданная некогда для _обслуживания_ реального
сектора и населения постепенно заняла неподобающе большое место в
экономике и породила многочисленные возможности производства "денег из
денег", без всякой прибавки значимых для потребителя товаров или услуг.
Причём если в классической игре на одного выигравшего обычно приходится
не менее одного проигравшего, то здесь можно было просто извлекать всё
большие и большие деньги, практически неконтролируемо надувая пузырь
"деривативов".
Однако, поскольку завязано всё было на те же самые банки и валюты, что и
реальная экономика — последствия сдутия пузыря будут расхлёбывать все, а
не только породившие его спекулянты и "финансовые математики".
Такой вот обывательский взгляд на "математику в финансах". Извините если
кого обидел
--
WBR,
Serge.
Здравствуйте, hrensgory, Вы писали:
H>Такой вот обывательский взгляд на "математику в финансах". Извините если H>кого обидел :-)
Ну да, так и запишем: в том, что пузыри надувались виноват Математик. Его и будем бить :)
Вообще, я же не просто так строительство привел в пример. Сегодня занесем и построим абы как, лишь бы суперприбыль получить, а завтра хоть трава не расти, будем решать вопросы по мере поступления; если что, виноват будет проектировщик — посчитал неправильно. Так же и тут — сегодня примем участие в надувании пузыря, а завтра посмотрим — или ишак сдохнет, или эмир. Но математик-то тут причем? Пусть даже и финансовый. Вообще, пузыри — это фундаментальное свойство любой рыночной экономики. Грубо говоря, рыночная экономика — это экономика пузырей :) А сейчас все пытаются списать на математиков — они плохие.
> Ну да, так и запишем: в том, что пузыри надувались виноват Математик. Его и будем бить > > Вообще, я же не просто так строительство привел в пример. Сегодня занесем и построим абы как, лишь бы суперприбыль получить, а завтра хоть трава не расти, будем решать вопросы по мере поступления; если что, виноват будет проектировщик — посчитал неправильно. Так же и тут — сегодня примем участие в надувании пузыря, а завтра посмотрим — или ишак сдохнет, или эмир. Но математик-то тут причем? Пусть даже и финансовый. Вообще, пузыри — это фундаментальное свойство любой рыночной экономики. Грубо говоря, рыночная экономика — это экономика пузырей А сейчас все пытаются списать на математиков — они плохие.
А что, хорошие что ли? Знание математики ещё не делает человека умным. Считая какую-то модель, большинство этих математиков предпочитают ограничиваться только постановкой задачи и не смотрят дальше своего носа. Да, сегодня по некоторой модели банк заработал кучку денег, а что этот же банк получил в довесок большие риски в долгосрочной перспективе, или получил другие негативы, или на рынок оказал не то влияние, этого они или предпочитают не видеть, идя на мелкую сделку со своей совестью, или просто не видят, поскольку это вне области их компетенции. В этой же ветке yumi является демонстрационным примером такого поведения. И я не понимаю, почему ты называешь этих математиков с большой буквы? По аналоги yumi великий Программист?
Здравствуйте, grosborn, Вы писали:
G>А что, хорошие что ли? Знание математики ещё не делает человека умным. Считая какую-то модель, большинство этих математиков предпочитают ограничиваться только постановкой задачи и не смотрят дальше своего носа. Да, сегодня по некоторой модели банк заработал кучку денег, а что этот же банк получил в довесок большие риски в долгосрочной перспективе, или получил другие негативы, или на рынок оказал не то влияние, этого они или предпочитают не видеть, идя на мелкую сделку со своей совестью, или просто не видят, поскольку это вне области их компетенции. В этой же ветке yumi является демонстрационным примером такого поведения. И я не понимаю, почему ты называешь этих математиков с большой буквы? По аналоги yumi великий Программист?
Ну, я имел в виду cобирательный образ :) Встать, суд идет! Виноват мистер Математик! :)
Вообще, были упомянуты некие более серьезные и важные вещи чем математика. Я и не понимаю, какие? инсайд? качественный анализ? Инсайд — это по определению вещь противозаконная и не всем доступная. Качественный анализ — он не исключает количественного, а дополняет. По мне, так задача хеджирования риска математически вполне себе имеет смысл, достаточно интересная и достойная.
> Ну, я имел в виду cобирательный образ Встать, суд идет! Виноват мистер Математик! > > Вообще, были упомянуты некие более серьезные и важные вещи чем математика. Я и не понимаю, какие? инсайд? качественный анализ? Инсайд — это по определению вещь противозаконная и не всем доступная. Качественный анализ — он не исключает количественного, а дополняет. По мне, так задача хеджирования риска математически вполне себе имеет смысл, достаточно интересная и достойная.
Если бы я знал, что такое хеджирование риска математически, я бы тебе мог что-то вразумительное ответить. В хэджировании как таковом, доля математики невелика.
Здравствуйте, grosborn, Вы писали:
G>Если бы я знал, что такое хеджирование риска математически, я бы тебе мог что-то вразумительное ответить. В хэджировании как таковом, доля математики невелика.
Могу и ошибаться, просто давно с этим делом не сталкивался — аккурат с предыдущего кризиса (о чем впрочем не жалею :) С другой стороны, это зависит от математической подготовки и методов, которые используются. Если, скажем, CAPM — то там да, достаточно знать что такое дисперсия. А вот всякие опционные схемы, мартингалы и т.п. для меня были тяжелы. Пытался читать Ширяева — понимал с трудом :)
COFF пишет:
> Вообще, были упомянуты некие более серьезные и важные вещи чем > математика. Я и не понимаю, какие? инсайд? качественный анализ? Инсайд — > это по определению вещь противозаконная и не всем доступная.
Выигрыш в лотерею или казино тоже не всем доступен. А иногда и
противозаконен
BZ>вот опишу здесь одну историю, описание которой где-то недавно читал: весной этого года кто-то купил 100 тон золота на биржах. это подняло его цену немного вверх. затем он выпустил на рынок фьючерсы на поставку 1000 тонн, используя плечо 1:10. цены ест-но резко опустились. через некоторое время та же операция была повторена на других товарных рынках. в результате сейчас есть "рыночная" цена золота, по которой оно продаётся на биржах. и есть цена, по которой можно купить реальный металл — она отличается
У вас странное представление о фьючерсах. Для того, чтобы их продать, не надо покупать золото. В данном случае вообще действовал какой-то дебил — опустил цену на свой же товар.
Здравствуйте, COFF, Вы писали:
COF>Здравствуйте, alcotras, Вы писали:
SD>>>Если стоит цель "получить прибыль в России" — то, таки да, это умение намного важнее. И серьезнее.
A>>В свете последних событий (арест основателя NASDAQ) я думаю, что и за ее пределами тоже. По крайней мере на уровне "больших мальчиков".
COF>Кто бы сомневался. Меня даже не сама коррупция волнует — она есть везде, а вот такое ее чуть-ли не обожествление, причем даже не со стороны тех, кто в нее непосредственно вовлечен. Мне все-таки кажется, что это пройдет и ценится будут профессионалы, причем не важно в какой области — программисты, экономисты, квалифицированные рабочие... По крайней мере меня так воспитывали и очень хочется в это верить
Учитывая то, чему учат всяких МБАев сдается мне, что ценятся в этом мире вот какие вещи:
1. Умение делегировать свои обязанности (АКА "припахивать духов" по-армейски), оставляя себе право отнимать прибавочную стоимость
2. Умение навязывать свои услуги
3. Умение придумывать что-то чумовое и безумно выгодное
Линейным профи, даже с супер-квалификацией увы, остается т-ко место в Индии и пр. недоразвитых местах
> G>Если бы я знал, что такое хеджирование риска математически, я бы тебе мог что-то вразумительное ответить. В хэджировании как таковом, доля математики невелика. > > Могу и ошибаться, просто давно с этим делом не сталкивался — аккурат с предыдущего кризиса (о чем впрочем не жалею С другой стороны, это зависит от математической подготовки и методов, которые используются. Если, скажем, CAPM — то там да, достаточно знать что такое дисперсия.
Вот-вот, так и было. Математик сказал банкиру "достаточно знать что такое дисперсия". Банкир сказал акционерам "мы щас чиста математически очень большие бабки заработаем".
>А вот всякие опционные схемы, мартингалы и т.п. для меня были тяжелы. Пытался читать Ширяева — понимал с трудом
А это уже пошло в ход, когда Математика попросили отчитаться за вложенные деньги, а он уже видимо ипотеку взял и ему нужно было ещё больше денег
yumi wrote:
> Попробуй поработать в крупных компаниях, где одна рука не знает, что делает другая. Вот я уже три месяца в одной энергетической компании, с сотнями филиалов. Терпят убытки такие, что у тебя глаза на лоб полезут (надеюсь отдел экон. безопасности не даст мне по башке, а то ведь NDA), а живут на гос. дотациях. Я вот тем и занимался, что выяснял, на что именно все это уходит. Получилось, что 30% расходов можно сократить запросто как нефиг делать, без таких глобальных изменений, как повышение тарифов, увольнение сотрудников, сокращение ЗП как многие могут ошибочно предположить.
Вот здесь немного приоткрыта причина больших затрат в госкорпорациях:
http://navalny.livejournal.com/342311.html
> Итак. Есть Газпром. Внутри Газпрома есть Межрегионгаз. Это подразделение ГП, которое "держит" весь внутренний рынок газа. > Если вам нужен газ для своего завода/фабрики/тэц, то вы приходите в МРГЗ и покупаете там. > > Больше ни у кого вы купить не можете. Потому что труба принадлежит Газпрому. А без трубы от газа толку нет. Без трубы из газа можно сделать лишь красивый огненный факел над бескрайними снежными полями. > > Но ведь газ производит не только Газпром! — скажете вы и будете совершенно правы. Да, газ производят и более мелкие конторы (конечно "мелкие" понятие здесь относительное). Например "Новатэк". Но продать газ все равно можно только Газпрому. У него труба. А без трубы — см. выше. > > Ну так вот. Новатэк добыл газку и хочет его продать. Потому приходит в Межрегионгаз и говорит: чуваки, у меня тут 10 миллиардов кубометров газа. Не хотите ли купить. Вроде добыча падает, дефицит, а мы вам готовы подогнать. > > В нормальной ситуации Межрегионгаз говорит ОК, открывает трубу, покупает газ по тарифу (500 рублей за тысячу кубов), продает его потребителю по другому тарифу (1000 рублей) и нехило наваривает бабла. А следовательно бабла получают акционеры, инвесторы, бюджет и вообще многонациональный народ Российской Федерации. > > Но это в нормальной ситауции. А мы имеем дело с ситуацией реальной. > Менеджеры "национального достояния" возмущены: как так?! а мы? ведь мы же сироты — наши официаьные зарплаты исчисляются всего лишь сотнями тысяч долларов. Это крохи. Ведь мы эффективны! Наши мощные менеджерские качества стоят гораздо больше. > > Это все газпромовцы говорят про себя. А вслух они говорят, почесав подбородки, "Не. всё купить не можем. Половину возьмем". > > На робкий вопрос: а что делать с остальной половиной? Эффективные менеждеры отвечают: не знаем. можете надувать воздушные шары. у нас и денег нет, чтобы весь ваш газ купить. > > Скоро сказка сказывается, а дела в Газпроме ещё быстрее делаются. > > На следующий день в Новатэк приходит никому не известная контора — Трастинвестгаз (ТИГ). И предлагают купить оставшуюся половину по той же цене, по которой берет и сам Газпром. По 500 рублей. > > А ещё через день случается настоящее экономическое чудо. Газпром покупает у ТИГ весь этот газ по 915 рублей. Хотя ещё два дня назад отказывался брать его по 500. > После чего газ отдается конечному потребителю, но Газпром наваривает на нем уже не 100%, а совсем чуть-чуть. Только и хватает на покрытае расходов по перекачке. > > Когда через некоторое время у эффективных менеджеров спросили: а че это вы? > Они сказали: у нас тогда денег на покупку не было. > > Но когда начали разбираться откуда были деньги у ТИГ, то выяснилось, что их прокредитовал тот же Газпром. > > То есть посредническая контора на деньги Газпрома купила газку и загнала этот газок Газпрому же, только в два раза дороже. > > Технически это выглядело ещё тупее. Одно месторождение, одна труба, одна точка отбора. Только вот по этой трубе идет газ от Новатэка по 500, а вот уже газ от ТИГ по 915.
Здравствуйте, Quintanar, Вы писали:
Q>Здравствуйте, BulatZiganshin, Вы писали:
BZ>>вот опишу здесь одну историю, описание которой где-то недавно читал: весной этого года кто-то купил 100 тон золота на биржах. это подняло его цену немного вверх. затем он выпустил на рынок фьючерсы на поставку 1000 тонн, используя плечо 1:10. цены ест-но резко опустились. через некоторое время та же операция была повторена на других товарных рынках. в результате сейчас есть "рыночная" цена золота, по которой оно продаётся на биржах. и есть цена, по которой можно купить реальный металл — она отличается
Q>У вас странное представление о фьючерсах. Для того, чтобы их продать, не надо покупать золото. В данном случае вообще действовал какой-то дебил — опустил цену на свой же товар.
Ха.
Положим у этого дебила будет примерно 80% реального торгуемого золота (которое можно реально быстро купить). Он выпускает дохрена фьючерсов дающих право на покупку золота, цена постоянно падает.
В дело включаются хэдж-фонды и разные спекулянты — они открывают короткие позиции, пользуясь массовым падением золота. То есть именно продают то самое золото, которого у них нет, будучи уверенными, что если что — они его легко снова купят на рынке. Цена золота (по фьючерсам) падает до 1 доллар за тонну. Наш дебил массово скупает фьючерсы на золото (пусть даже в результате цена поднимется до 10 долларов за тонну).
А потом заявляет товарищам, напродававшим фьючерсов на золото, которого у них никогда не было, что он все же хотел бы получить свое золото-то. Те начинают судорожно покупать золото на рынке. Сперва схлопываются торгуемые длинные/короткие фьючерсы, которые просто не были ничем обеспечены, а потом появляется необходимость купить таки реальное золото, чтобы поставить его нашему Дебилу.
И выясняется, что золотов в нужном количестве можно купить только у самого Дебила (возможно — через его дочернюю контору "Идиотъ"), по цене 10000 долларов за тонну.
Продажа собственных товаров чтобы сбить цену а потом выкупить все обратно не нова, и использовалась в мире не раз. И сейчас к этому применяют различные ограничения и т.д, но схема все равно жива.
А вот еще интересный случай из недавнего. Как Порше покупал Фольксваген. Там вышло наоборот.
Порше аккуратно выкупал акции с рынка и их цена росла, а хэдж-фонды массово приняли решение, что они наверняка упадут скоро, и массово повходили в короткие позиции....
В результате Порше купил полный контроль на Фольксвагеном, и при этом получил несколько миллиардов евро прибыли наличкой...
Стоимость Фольксвагена в процессе возросла в несколько раз...
T>>а так же созданием библиотек чтобы народ не заморачивался с такими вещами как подсчетом yield для 15y bonda BZ>это извини простая математика. ты бы ещё вычисление логарифма к quantative analysis отнёс
Вычисление логарифма говоришь
Ну ради прикола вычисли yield to maturity для (расчеты в студию)
5% купон Japanese(Actual/365) Gov Bond Maturity 21 Jan 2005
купон платится раз в полгода, settlement 3 June 2003
Quoted price (clean price) 97.32
next business day convention (если купон выпадает на выходной то дата ролится вперед на один день)
И сколько времени у тебя это заняло (только честно)
Ломает ? Ну вот всех кроме квантов тоже ломает
На самом деле это не сложно но если каждый отдел будет изобретать свой велосипед (lib)
то очень большая вероятность появления разных результатов
(А еше есть всякие yield to worst etc)
Все гораздо сложнее если тебе надо оценить за сколько этот бонд покупать или продавать
(bid/offer) в реал-тайм тут уже строятся разные модели в зависимости от maturity и большенство моделей требует
построения соотв yield curves для разных рынков свои
что тоже очень^3 не тривиально
Здравствуйте, Notung, Вы писали:
N>Здравствуйте, yumi, Вы писали:
Y>>Здравствуйте, grosborn, Вы писали:
G>>>То ест фирма вынуждена была сократиться?
Y>>Нет, в том то вся и фишка, что сохраняя ту же прибыль, сократили расходы в несколько раз.
N>1. Прибыль = доход — расход N>То есть, доход уменьшился на ту же величину, на которую сократили расход? А в чём фишка тогда для акционеров?
N>если Вы имели в виду, что доход не сократился, то
N>2. Из всех расходов в торговой (и не только) сфере, два являются самыми большими — ФОТ и аренда (в сумме — 60-80%). Сократить их хотя бы в два раза оставляя те же объёмы — это круто! В шесть — это просто гениально!
по всей видимости в этой крупной компании, которая была создана не так давно до проведения оптимизации, изначально процессы были организованы по дебильному, это должно быть видно и не вооруженным глазом, а ваши марковские модели, тем более как вы заметили простые, это понты для замыливания начальству глаз с целью показать какие вы умные. imho. может и ошибаюсь.
BZ>это извини простая математика. ты бы ещё вычисление логарифма к quantative analysis отнёс
Проблема не только и не столько в математике, сколько к выбору того как моделировать. Какую безрисковую доходность выбирать и когда, какие распределения, какие делать поправки и когда...
> Проблема не только и не столько в математике, сколько к выбору того как моделировать. Какую безрисковую доходность выбирать и когда, какие распределения, какие делать поправки и когда...
Здравствуйте, novako, Вы писали:
N>по всей видимости в этой крупной компании, которая была создана не так давно до проведения оптимизации, изначально процессы были организованы по дебильному, это должно быть видно и не вооруженным глазом, а ваши марковские модели, тем более как вы заметили простые, это понты для замыливания начальству глаз с целью показать какие вы умные. imho. может и ошибаюсь.
Конечно ошибаешься. Компания существует несколько десятилетий. Возможно изначально все было организовано гениально, но с течением времени, компания растет, сменяется много раз состав, видов деятельности становится так много, что не вооруженным глазом полную картину увидеть в целом становится просто невозможным. Начальство умное, поэтому они и нанимают других умных людей, чтобы те, смогли создать простой инструментарий для анализа и наглядного моделирования ситуации в компании. А в свете кризиса, это как никогда актуально. А цель у нас не такая детская как тебе кажется, мы уже давно прошли тот возраст, когда надо было всем доказывать, что мы самые умные. Цель, заработать деньги конечно. Пока другие их теряют во время кризиса, мы их зарабатываем
Lisp is not dead. It’s just the URL that has changed: http://clojure.org
> Начальство умное, поэтому они и нанимают других умных людей, чтобы те, смогли создать простой инструментарий для анализа и наглядного моделирования ситуации в компании.
Если оно такое умное, то почему оно нанимает на стороне сотрудников для выполнения работы своей и своих подчиненных? Ты вообще-то хотя бы приблизительно себе представляешь, для чего существует начальство и чем оно должно заниматься по определению? Извини, но по твоим высказываниям складывается ощущение, что тебе лет 15 максимум и ты вообще нигде не работал.
Здравствуйте, grosborn, Вы писали:
G>Если оно такое умное, то почему оно нанимает на стороне сотрудников для выполнения работы своей и своих подчиненных?
Потому что это не их работа, с какого перепуга начальство должно выполнять работы финансовых аналитиков? Начальсто на основании результатов анализа своих фин. аналитиков делают выводы и принимают соответствующие решения, это понятно? Мы предоставляли (лично я ушел в другую область после НГ) инструментарий для фин. аналитиков, а это понятно?
G>Ты вообще-то хотя бы приблизительно себе представляешь, для чего существует начальство и чем оно должно заниматься по определению?
Эммм... ну там, подписывать договора, спать с секретаршами, да?
G>Извини, но по твоим высказываниям складывается ощущение, что тебе лет 15 максимум и ты вообще нигде не работал.
Не хотел опускаться до твоего уровня, но все же. Извини, но по твоим высказываниям складывается ощущение будто ты жуткий неудачник и злостный завистник. К тому же имеющий слабое образование не позволяющее подняться уровнем выше, иначе я не могу объяснить как человек с хорошим высшим образованием может на математику смотреть как на шаманство.
Lisp is not dead. It’s just the URL that has changed: http://clojure.org
Y> Потому что это не их работа, с какого перепуга начальство должно выполнять работы финансовых аналитиков? Начальсто на основании результатов анализа своих фин. аналитиков делают выводы и принимают соответствующие решения, это понятно?
Ты сначала объясни, почему у "умного" по твоим словам и предположительно честного начальства расходы были завышены по твоим же словам в 6 раз. А потом уже я послушаю твои сказки о суперпрофессиональных финансовых аналитиках, которые никак не могут жить без ваших марковских процессов.
> Не хотел опускаться до твоего уровня,
Человек, который не знает, что в обязанности руководства входит в числе всего прочего и оптимизация затрат, не знает элементарнейших вещей о деятельности организаций не хочет опускаться до моего уровня? Гм.... Это типа ты так тонко меня дауном обозвал?
> я не могу объяснить как человек с хорошим высшим образованием может на математику смотреть как на шаманство.
Пардонтес, где я тут высказвался против математики? В упор не вижу. Твои три умных слова "асинхронные Марковские процессы" не дают тебе права называться математиком. Выступаю я даже не против шаманства прикрывающегося математикой. Ну отмыла твоя контора некоторое количество бюджетных денежек, поиспользовала тебя в качестве прикрытия, а потом и выкинула, это по большому счету не моё дело. Я тебе просто указал на неверность твоих суждений и попытался предотвратить дезинформирование окружающих.
Здравствуйте, grosborn, Вы писали:
G>Пардонтес, где я тут высказвался против математики? В упор не вижу. Твои три умных слова "асинхронные Марковские процессы" не дают тебе права называться математиком. Выступаю я даже не против шаманства прикрывающегося математикой. Ну отмыла твоя контора некоторое количество бюджетных денежек, поиспользовала тебя в качестве прикрытия, а потом и выкинула, это по большому счету не моё дело. Я тебе просто указал на неверность твоих суждений и попытался предотвратить дезинформирование окружающих.
Говоря про уровень, я имел ввиду вот такой вот уровень хамства с вашей стороны. Вы наверное где-то еще и гадалкой видимо подрабатываете, вот вижу уже сделали кучу догадок, ну откуда у тебя могут быть такие сведения? Неудивительно, что все мимо. Дезинформирует он окружающих, ну-ну, продолжайте в том же духе, удачи вам в ваших гада... тьфу дезинформированиях!
Lisp is not dead. It’s just the URL that has changed: http://clojure.org
> Говоря про уровень, я имел ввиду вот такой вот уровень хамства с вашей стороны. Вы наверное где-то еще и гадалкой видимо подрабатываете, вот вижу уже сделали кучу догадок, ну откуда у тебя могут быть такие сведения?
Оттуда же, откуда и у тебя.
То есть на следующем описании ситуации:
Энергетическая компания с бюджетным финансированием (частичным?), в ней умное начальство, имеющее финансовых аналитиков, + было проведено моделирование бизнес-процессов "асинхронными Марковскими процессами" и как результат получили 6-кратное сокращение затрат.
Ты продолжаешь настаивать? И будешь прикрываться NDA, дескать вы меня и проверить-то не сможете, так что верьте дорогие мои на слово...
Здравствуйте, grosborn, Вы писали:
G>Энергетическая компания с бюджетным финансированием (частичным?), в ней умное начальство, имеющее финансовых аналитиков, + было проведено моделирование бизнес-процессов "асинхронными Марковскими процессами" и как результат получили 6-кратное сокращение затрат.
Вырвал все из контекста, смешал в кашу и довольный. 6 кратное уменьшение затрат было еще до этого, в другой компании, западной. А в энергетической компании была речь про примерно 30%. А под "умными" Марковскими процессами я хотел выразить такую мысль кратко, что будущее при таком моделировании независит от прошлого. Все. Это чтобы не начали обвинять в шаманстве сразу. Я думал тут сидят образованные люди, это же 2й или какой-там курс в университете. Но видимо не все такие.
>> Неудивительно, что все мимо. G>А мне так не кажется.
Кажется, кажется... тьфу...
Lisp is not dead. It’s just the URL that has changed: http://clojure.org
> Вырвал все из контекста, смешал в кашу и довольный. 6 кратное уменьшение затрат было еще до этого, в другой компании, западной. А в энергетической компании была речь про примерно 30%.
Да, спасибо, был неправ. Ещё раз перечитал ветку. Ещё раз подумал. И теперь готов ответственно заявить, что это враньё. Ответственно исходя из своего опыта работы, будучи знаком с финансовыми показателями не одной сотни организаций и в том смысле, что ты можешь доказать мою неправоту и тогда я извинюсь перед тобой.
В свою очередь, я считаю, что если при помощи математического моделирования вам удалось сократить затраты всей организации хотя бы на 30%, это не сочетается с такими понятиями как "честное и умное руководство", "давно работающая организация" и "есть финансовые аналитики". А сокращение в 6 раз и вообще никак не согласуется с этими понятиями.
Я конечно же знаю, что в промышленном производстве и в некоторых финансовых областях математическое моделирование наиболее применимо, но это по всем признакам не наш случай.
Y> А под "умными" Марковскими процессами я хотел выразить такую мысль кратко, что будущее при таком моделировании независит от прошлого. Все. Это чтобы не начали обвинять в шаманстве сразу.
Грамотнее сказать, что следующее состояние зависит только от текущего состояния. В википедиевском определении, которым ты воспользовался, содержится логическая ошибка.
Y> Я думал тут сидят образованные люди, это же 2й или какой-там курс в университете. Но видимо не все такие.
С этой темой большинство здесь присутствующих знакомо в рамках курса и не использует в своей работе. Соответственно критически оценить твои "достижения" не могут.
Здравствуйте, Tiamer, Вы писали:
T>5% купон Japanese(Actual/365) Gov Bond Maturity 21 Jan 2005 T>купон платится раз в полгода, settlement 3 June 2003 T>Quoted price (clean price) 97.32 T>next business day convention (если купон выпадает на выходной то дата ролится вперед на один день)
T>И сколько времени у тебя это заняло (только честно)
что касатеся прайсинга бондов, у нас этим занимаются не кванты... сам разгребаю куски страшного кода уже несколько месяцев..
Здравствуйте, grosborn, Вы писали:
Y>> А под "умными" Марковскими процессами я хотел выразить такую мысль кратко, что будущее при таком моделировании независит от прошлого. Все. Это чтобы не начали обвинять в шаманстве сразу.
G>Грамотнее сказать, что следующее состояние зависит только от текущего состояния. В википедиевском определении, которым ты воспользовался, содержится логическая ошибка.
Чистое прикапывание к словам, у меня не было цели привести полное определение, была цель донести мысль, что будущее не зависит от прошлого. Все. А то, что следующее состояние зависит только от фиксированного текущего состояния, это никак не противоречит, а дополняет. Посмотрел в википедию, вроде все правильно там, никакой логической ошибки не обнаружил.
Lisp is not dead. It’s just the URL that has changed: http://clojure.org
Здравствуйте, VladFein, Вы писали:
VF>Здравствуйте, De-Bill, Вы писали:
DB>>...довольно серьёзный математический аппарат, за разработку которого люди получали нобелевские премии. VF>Нобелевские премии по математике? Вы не путаете?
Наверное по экономике(Премия шведского гос. банка им. Нобеля).
