Здравствуйте, Nikolay.TS, Вы писали:

NT>Работаю в NetBeans 5.5 сгенерил автоматом сущностные бины и один сессионый.

автоматом не очень хорошо, ибо сам не поймёшь, что он там в дескрипторах понаписал или смысл аннотаций не уловишь

NT>        ic.lookup("AppUserBean");

локальные ссылки всегда так или иначе идут через префикс java:comp/bla-bla-bla

NT>Помогите разобраться в чем суть.

я обычно даю совет разобраться с содержимым контекста, т.е. получив initialcontext просто распечатать, что в нём есть (там есть метод, возвращающий Enumeration содержимого текущего уровня иерархии)
в частности, следует распечатать содержимое new InitialContext("java:comp/env/ejb")