Здравствуйте, Balu77, Вы писали:

0>>А что имеется в виду под "открывался"?
B> Загружался с помощью программы, в которой он создан. Или так нельзя сделать?

Можно. Необходимо писать под каждую операционку свою "открывалку". Если у вас это должно работать только на виндах (Windows NT/XP), то в простейшем случае так:

Runtime.getRuntime().exec("cmd.exe /C start \"" + file.getAbsolutePath() + "\"");