vscode предполагает активное использование консоли. Поэтому открываете терминал (прям в нём) и пишете там  go run . все ошибки будут там показаны и можно command+click-ать по ним для перехода в редактор. Или запускаете в консоли же что-то вроде air которое само будет отслеживать изменения в файлах и перезапускать вашу программу.

А так — есть окошко View / Problems, наверное вы его не нашли.