это на c# конечно , но зато точно рабочая
private void DataGrid1_PageIndexChanged(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridPageChangedEventArgs e)
{
sqlreq="select * from Table1";
DataGrid1.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex;
VirtualDirectory Vdir = new VirtualDirectory();
DataSet ds = Vdir.da.retrieveDS(sqlreq); // < это мой объект он возвращет результаты запроса в виде датасета

DataGrid1.DataSource = ds;
DataGrid1.DataBind();
}
Я путаюсь в VisualBasic , но по-моему ты DataBind(); пропустил или что — то похожее ижуалбейсиковское ..