CN>Подскажите пожалуйста как в Direct3D правильно наложить кубическую текстуру на объект
CN>Простой pD3DDevice->SetTexture(0,pCubeMap) результата не дает (

Оно не для "накладывания на объект придумано", два типовых применения -- environment mapping и нормализация вектора в pixel-shader'е.

Результата не даёт потому что для кубемапы нужны 3х-мерные текстурные к-ты, в случае env-mappping'а это вычисленный вектор отражения eye-normal.

Советую почитать хотя бы DX-SDK на тему cubemap'ов.