Здравствуйте, another_coder, Вы писали:

_>Понятно. А так чтобы без try-catch? Хочется, чтобы поток умер просто, без остановки основного процесса.
Простой неправильный ответ: запускать как Task, уже выше предложили. И про TaskCreationOptions.LongRunning не забыть. И про обработку исключений тоже.

Сложная ужасная правда: нет такого способа. Потому что в общем случае код может натворить что угодно, от StackOverflow и до Environment.FailFast(). Ну, или испортить состояние всей программы так, что нет никакого смысла продолжать работать. Так что обрабатываем исключение, спасаем всё что можно, падаем.