[msdn]

public Random();

Initializes a new instance of the Random class, using a time-dependent default seed value.
Supported by the .NET Compact Framework.[/msdn]

Я так думаю, что time-dependent основано на часах низкого разрешения или просто генерация выполняется слишком быстро, так что у нескольких последовательных Random один и тот же seed.