По-моему тоже сталкивался с чем-то подобным, не помню даже в чем суть но что-то похожее — под дебагером некоторые исключения не вылезают явно а просто на этом месте происходит возврат из функции. Кажется я как-то даже нашел этому логичное объяснение (и никакого бага студии насколько я помню тут нет), но щас забыл). Записывать надо!
А еще кстати пошаговое выполнение в свойствах у меня почему-то перестало работать. Где-то надо включить.