HN>Как указывать в коде(или где-то еще), что сборка может создавать файлы на диске?

Это либо с админ. правами запускать (запустить от имени), либо программе указать в манифесте что она должна запрашивать при запуске права.
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/netfxbcl/thread/f6cd003f-ba3b-44f3-817f-2d8b4e11a0eb/