Здравствуйте, Lloyd, Вы писали:

L>Ну ты же не знаешь, что у меня заместо // Обработка

Ну давай я попытаюсь угадать, а ты будешь говорить тепло-холодно

Запись в лог? Я бы сделал в вызывающем коде, в точке создания объекта.
Обертка в "свое" исключение? Врядли ты оборачиваешь NullReferenceException или OutOfMemoryException. Тогда это один из code smells — "Constructor does real work"