Здравствуйте, SHEMA, Вы писали:

SHE>Я думаю первое (достаточно добавить заголовок), т.к. ето стандартная функциональность HTTP протокола. В примере, который я посоветовал выше, пример поведения с инсталляцией IDispatchMessageInspector, в BeforeSendReply() callback-e можно вешать custom header-i на каждое сообщение.

это только для если wcf-сервис "крутится" на IIS(который сконфигурирован для gzip сжатия), если же нужно реализовать свой ServiceHost, то соответственно нужно самому проделывать работу по сжатию и распаковыванию.
Для тех, кто тоже столкнулся с данной задачей — вот тут можно посотреть вопрос на эту тему. А тут можно скачать пример.