Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

А>есть консольное приложение(HTTP-cервер).
А>При прослушивании HTTP, если клиент законнектился (то есть был отпрвлен Request),
А>создается поток-обработчик Request. Во время обработки Request может создаться исключение,
А>после которого приложение закрывается, что совершенно не гут. Посоветуйте книги или статьи пожалуйста.

При получении Request запускать его обработку с помощью асинхронного делегата. В нем выполнение обработки оборачивать в try/catch. "Наверх" (в вызывающий код, а вернее, объект , т.к. обработка асинхронная) ошибку передавать через событие.