Здравствуйте, fabio, Вы писали:

F>Мы решили воспользовать предлагаемой возможностью CompiledQuery!

F>Но вот проблема при первом выполнение запроса CompiledQuery запоминается контекст, но при последующих выполнениях этого же запроса в другом контексте, он НИЧЕГО не знает о полученных объектах, кажется что он получил результат для старого контекста. По этой причине когда мы пытаемся сохранить объект то он ругается, что объекты из другого контекста и это не поддерживается Linq to SQL.

Так и должно быть. К CompliledQuery это вообще не имеет никакого отношения.
Прочитанные записи "привязаны" к своему контексту и с другим работать не будут. Есть паттерн такой — Unit of Work — как раз описывает работу с DataContext.
Если же всё-таки очень надо — клонируйте объекты и клоны можно приаттачить к другому контексту.