Посоветую использовать не _неблокирующие_ сокеты как завещает Berkley standard, но асинхронные методы (.NET'a в данном случае). То есть, это BeginSend, BeginReceive, BeginConnect и т.д. Там нужно будет работать с асинхронными коллбэками. В каждом из коллбэков будет присутствовать синхронизация в виде вызовов EndSend, EndReceive, EndConnect и т.д. Вот если эти вызовы завернуть в исключение, то можно поймать на месте и отключение, и все другие ужасы, что могут произойти с сокетом.