Здравствуйте, sek, Вы писали:

sek>Нужно организовать такой сервер, который при запуске подсоединяется к БД.
sek>Держит коннект — а клиенты вызывае методы ремотинга использовали это
sek>подсоединение к БД.
sek>Как такое сделать?

Зачем? Если используется mssql то в строке соединения к бд можно настроить пуллинг(MinPoolSize, MaxPoolSize), тогда сервер будет держать подготовленные коннекты и затраты на соединение будут минимальными.