Как по мне, то я всегда перекидываю сообщение передав внутреннее

...
catch(Exception e)
{
    throw new Exception("my comment",e);
}
...

, а в одном месте программы перехватываю все исключения и там уже смотрю кто оно, и кто послал, и соответсвенно делаю выводы: в лог, тлт сразу на почту, или в баг трекер (еще этот же выбор, в зависимости от типа исключения, можно предоставить пользователю, так как это сделано в винде).