Здравствуйте, Achiles, Вы писали:

A>Создан проект на основе mfc в VC++, в проекте создал свой класс, и к этому классу подключил пространство имен ADO.Net.

Однако! Для того, чтобы пользоваться возможностями .NET необходимо создать проект с пометкой .NET (консоль или windows forms например)