Делаю также как в следующем примере из MSDN:

HttpWebRequest myHttpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url); 
HttpWebResponse myHttpWebResponse = (HttpWebResponse)myHttpWebRequest.GetResponse(); 
CookieCollection myCookieCollection = myHttpWebResponse.Cookies;
for (int i = 0; i < myCookieCollection.Count; i++){
    Console.WriteLine(myCookieCollection[i]);
}

Но myCookieCollection.Count == 0, хотя myHttpWebResponse.Headers.["Set-Cookie"].ToString() содержит строку типа:

variable1=value1; expires=Sat, 04-Mar-06 12:32:07 GMT; path=/; domain=some.domain.ru,variable2=value2; path=/; domain=some.domain.ru

Где ошибка и как получить куки для передачи серверу? Создавать их на основании строки заголовка Set-Cookie?