В общем на C++ .NET проблема решается так:
Идем в свойства проекта — Linker — input — Embed Managed Resource File и в этом поле пишем нужное имя файла в ресурсах, например в моем случае clip_image002.gif
Далее например я сохраняю эту картинку на диск так:

Image *banner = Image::FromStream(Assembly::GetExecutingAssembly()->GetManifestResourceStream("clip_image002.gif"), true);
banner->Save("c:\\rabanner.gif", Drawing::Imaging::ImageFormat::Gif);