Установил я VS .NET 2003 в папку с:\program files\visual studio, потом DirectX 9 SDK. И вот 3 глюка:
1) визардов нет в папке с vs
2) документация также не устновилась в vs documentation
3) при компиляции примеров, не видит сборки из GAC
С третьм пунктом я разобрался: нашел в форуме.
По поводу первых двух я думаю, что это из-за того, что я изменил директорию по умолчанию для vs. Скопировал вручную необходимые файлы, но все равно не работает.