Попробуйте следующее:
1) отключите автогенерацию колонок (AutoGenerateColumns=false)
2) Используйте <asp:hyperlinkcolumn>что-нибудь вроде этого:

<asp:hyperlinkcolumn DataNavigateUrlField="City" 
    DataNavigateUrlFormatString="~/Orders.aspx?city={0}"
    DataTextField="City" ...>
</asp:hyperlinkcolumn>