А так не подойдёт?
Сначала ковертируешь CommandField в TemplateField, а затем добавляешь вызов клиентского скрипта:

<asp:ImageButton ID="btnDelete" runat="server" CommandName="Delete" ImageUrl="~/Images/delete.png" ToolTip="Delete" onClientClick="return confirm('Удалить запись?');" />

---

данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru
ссылка на оригинальное сообщение