Привет!

Можешь по именам достучаться, см. в дезигнере комбо под заголовком окна свойств (там перечислены все контролы):

menuItem1.Click += new EventHandler(menuItem1_Click);

А можешь по коллекциям забуриться хоть куда:

mainMenu1.MenuItems[0].Select += new EventHandler(Form1_Select);

П.Ц: если будешь давать "человеческие" имена (как-то FileMenu/FileMenuOpen) — крепче будешь спать!..