Доброго времени суток!
Поиском ничего не нашел ((
В гугле говорят, что можно через InternetSetOption это сделать, но получилось только адрес прокси задать. Логин и пароль система запрашивает сама, хотя я передаю.

Еще говорят, что можно через NetworkCredentials это сделать, но кода никто не приводит и гугл тоже ничего не дал.