Из прочитанного могу предложить такой вот пример:

// Для начала читаем файлы в CheckedListControl...
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
FileInfo[] fi = new DirectoryInfo(@"C:\").GetFiles();
foreach(FileInfo item in fi)
this.checkedListBox1.Items.Add(item.Name);
}


// ... а затем отображаем отмеченные элементы...
private void button3_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
IEnumerator en = this.checkedListBox1.CheckedItems.GetEnumerator();
while(en.MoveNext())
MessageBox.Show(en.Current.ToString());
}