Z>Статических методов нету в "моем" скриптовом языке.
Z>В этом скриптовом языке "урезанное" ООП. Все классы могут иметь только один конструктор без параметров.

ясно.

Z>lazy initialization скорее всего подходит.
Z>Но ведь это же плохой шаблон?

Почему?
Он просто иногда сложнее реализуем, например когда класс должен быть thread-safe.

Z>По сути мне надо сделать сто-то типа этого:

Что будет если вызвать Set_FileName после вызова Init?
По-видимому ObjectInitException (по аналогии с ObjectDisposedException)...

Выглядит не очень.
Подход с классами builder`ами выглядит более прозрачным и понятным.
Классов будет больше, но при этом методов в сумме примерно столько же.