M> ... статический метод для создания экземпляра.

Статических методов нету в "моем" скриптовом языке.

M>P.S. ограничение на безпараметровый конструктор из-за сериализации?

Не из-за сериализации.
В этом скриптовом языке "урезанное" ООП. Все классы могут иметь только один конструктор без параметров.

M>lazy initialization

lazy initialization скорее всего подходит.
Но ведь это же плохой шаблон?

По сути мне надо сделать сто-то типа этого:

class Test
{
   string mFileName;
   File mFile;

   void Set_FileName (pFileName)
   {
      mFileName = pFileName;
   }

   void Init ()
   {
      mFile = FileOpen(mFileName);
   }
};

lTest = new Test;
lTest.Set_FileName("c:\test_file.txt")
lTest.Init();