В целом это не имеет особого смысла. Большинство полей из базы грузятся очень быстро и ты не заметишь разницы. Есть поля вроде Blob-ов, которые могут содержать десятки килобайтов данных и более, есть поля-ссылки на другие таблицы, которые в ORM часто представляются, как члены класса. Вот эти поля действительно нужно грузить не всегда.

Реализуется это через ленивую загрузку. Когда ты помечаешь некоторые тяжёлые поля, как загружающиеся лениво. При этом ты можешь в запросе указать, что эти поля нужно загрузить, тогда они загрузятся сразу. Если не пометишь, то они загрузятся при первом обращении (или выбросят ошибку, если сессия закрыта).

По крайней мере в Java/Hibernate так разумно делать. Думаю, в .NET будет примерно то же.