Проблема:
Есть DLL-ка (встроенная СУБД SQLite) в ней в запросах функции UPPER и LOWER реализованы через ANSI функции toopper и tolower. Если не выставлять locale, они для русских букв работать не будут.
Поэтому выставляю setlocale(LC_ALL,"Russian"). В результате если эти функции вызывать в моей программе, они работают, а при вызове функций из DLL, они попрежнему не преобразуют русские символы.